Стабильные МТС - страница 23
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Всё очень просто на самом деле, помните, как в старом анекдоте:"... беру товар на оптовой базе по рублю за штуку и раскидываю на ларьки по трояку, 3-1=2, вот на эти 2% и живу...". А если серьёзно, то вся торговля сводится к банальным операциям по покупке и продаже. Но вот принцип определения правильного момента для этих операций и определяет логику работы и прибыльность/убыточность торгового алгоритма. И описание именно этого принципа в моём представлении выходит за рамки понятия "в общих чертах". Поэтому возникает вопрос :"Вам шашечки, или ехать?".
Я не буду поучать Вас, как и чем нужно привлекать и заинтересовывать инвесторов, но рискну высказаться на этот счёт такой аналогией - представьте себе ситуацию, когда сотрудник престижного автосалона хочет продать клиенту навороченный "Мерс" или что-то наподобие. Чем будет заинтересовывать, потребительскими качествами типа комфортного кожаного салона, плавности хода и моментального набора скорости или расскажет ему о технологии выделки шкур бизонов и технологии сборки двигателя и производства его комплектующих?
Когда у Вас наступит понимание этого, Вам за 10$ в фрилансе смогут закодить такой алгоритм... А в чём тогда мой интерес?
Так я же не возражаю.
Ну так и у меня работает)))
У Вас есть моя табличка для тестирования. Сбросьте тестирования согласно спредов из таблички на нескольких парах с 2001 по 2016 и с 2011 по 2016. Можно в личку. Если выдержит, можно поговорить.
Да, и время бара от пяти мунут и выше ...
Результаты моего Вы и так видели, значит все реально .... Несколько инструментов всегда интереснее
За 3 месяца на раз считается. Пересчитывать не надо, нужная нам статистика рынка меняется крайне медленно
Близко, но не совсем. corr() и cov() - по форме совершенно разные результаты. Просто посмотрите plot(corr()) и plot(cov()) и почувствуйте разницу.
У Вас есть моя табличка для тестирования. Сбросьте тестирования согласно спредов из таблички на нескольких парах с 2001 по 2016 и с 2011 по 2016. Можно в личку. Если выдержит, можно поговорить.
Да, и время бара от пяти мунут и выше ...
Результаты моего Вы и так видели, значит все реально .... Несколько инструментов всегда интереснее
Всё очень просто на самом деле, помните, как в старом анекдоте:"... беру товар на оптовой базе по рублю за штуку и раскидываю на ларьки по трояку, 3-1=2, вот на эти 2% и живу...". А если серьёзно, то вся торговля сводится к банальным операциям по покупке и продаже. Но вот принцип определения правильного момента для этих операций и определяет логику работы и прибыльность/убыточность торгового алгоритма. И описание именно этого принципа в моём представлении выходит за рамки понятия "в общих чертах". Поэтому возникает вопрос :"Вам шашечки, или ехать?".
Я не буду поучать Вас, как и чем нужно привлекать и заинтересовывать инвесторов, но рискну высказаться на этот счёт такой аналогией - представьте себе ситуацию, когда сотрудник престижного автосалона хочет продать клиенту навороченный "Мерс" или что-то наподобие. Чем будет заинтересовывать, потребительскими качествами типа комфортного кожаного салона, плавности хода и моментального набора скорости или расскажет ему о технологии выделки шкур бизонов и технологии сборки двигателя и производства его комплектующих?
Когда у Вас наступит понимание этого, Вам за 10$ в фрилансе смогут закодить такой алгоритм... А в чём тогда мой интерес?
Так я же не возражаю.
Сергей, вы имеете в виду табличку из FxPro? Она была в тех документах, ссылку на которые вы выкладывали тут? Я почему-то ее там не видел.
Я прошлую ночь не спал, под впечатлениями этой ветки и там мне навеяло, что доработать надо, улучшилось но 10%)
Т.к. слава героев не давала покоя и 70% удачных сделок (а в одном тесте даже 80%) поражают воображение, однако соотношение прибыли/убытка в сделке 1/1, несколько напрягает. Тоже ночь не спал, и думал об улучшении своей ТС.
Прошлая моя ТС на ФОРТС давала до 60% удачных, однако соотношение средней прибыли и убытка в сделке была ~(70-80)/(25-30) - цифры, это пункты.
Ничего не мог придумать, пока не вспомнил принцип неопределенности. Напомню, dx*dp>=h/2, т.е. чем точнее мы определяем положение частицы, тем меньше мы знаем о ее импульсе (скорости). Безусловно аналогия косвенная.
Мы можем улучшить достоверность входа, но для этого требуется время для более правдоподобных измерений, а, стало быть, хотя количество неудачных сделок уменьшится, но мы будем входить в сделку позднее, и, следовательно, прибыль уменьшится. Причем во всех удачных сделках. Таким образом увеличивая соотношение удачных и неудачных сделок, мы уменьшаем соотношение прибыль/убыток в сделках.
Если смотреть на сделки, то часть потенциально удачных сделок закрывается по стопу из за колебаний котировок. Если мы отодвинем стоп, то соотношение удачных/неудачных сделок увеличится, однако возрастет средний убыток в сделке. Да, соотношение количества прибыльных/убыточных сделок возрастет, но это также приведет к уменьшению соотношения средней прибыли к среднему убытку в сделке.
И мы получим где-то те-же самые 70-80% удачных, и прибыль/убыток - 50/50.
Теперь закономерно возникает вопрос - какая из систем лучше (эффективней)? Первое, что приходит в голову для показателя эффективноси - это что-то вроде E =(вероятность прибыльной сделки)*(M прибыли в сделке/M убытка в сделке). Математику и физ смысл пока не проверял.
Т.к. слава героев не давала покоя и 70% удачных сделок (а в одном тесте даже 80%) поражают воображение, однако соотношение прибыли/убытка в сделке 1/1, несколько напрягает. Тоже ночь не спал, и думал об улучшении своей ТС.
Прошлая моя ТС на ФОРТС давала до 60% удачных, однако соотношение средней прибыли и убытка в сделке была ~(70-80)/(25-30) - цифры, это пункты.
Ничего не мог придумать, пока не вспомнил принцип неопределенности. Напомню, dx*dp>=h/2, т.е. чем точнее мы определяем положение частицы, тем меньше мы знаем о ее импульсе (скорости). Безусловно аналогия косвенная.
Мы можем улучшить достоверность входа, но для этого требуется время для более правдоподобных измерений, а, стало быть, хотя количество неудачных сделок уменьшится, но мы будем входить в сделку позднее, и, следовательно, прибыль уменьшится. Причем во всех удачных сделках. Таким образом увеличивая соотношение удачных и неудачных сделок, мы уменьшаем соотношение прибыль/убыток в сделках.
Если смотреть на сделки, то часть потенциально удачных сделок закрывается по стопу из за колебаний котировок. Если мы отодвинем стоп, то соотношение удачных/неудачных сделок увеличится, однако возрастет средний убыток в сделке. Да, соотношение количества прибыльных/убыточных сделок возрастет, но это также приведет к уменьшению соотношения средней прибыли к среднему убытку в сделке.
И мы получим где-то те-же самые 70-80% удачных, и прибыль/убыток - 50/50.
Теперь закономерно возникает вопрос - какая из систем лучше (эффективней)? Первое, что приходит в голову для показателя эффективноси - это что-то вроде E =(вероятность прибыльной сделки)*(M прибыли в сделке/M убытка в сделке). Математику и физ смысл пока не проверял.
Юрий, ничего не надо придумывать. Все уже придумано до нас. Обобщающим показателем является математическое ожидание. Это еще черепахи-трейдеры использовали, а они тоже, наверняка, у кого-то взяли.
Доход от торговли можно представить таким вот нехитрым уравнением:
Profit = N x Av(P) - (1-N) x SL, где
N - доля прибыльных сделок,
Av(P) - средний размер прибыльной сделки,
(1-N) - доля убыточных сделок,
SL - средний размер убыточной сделки (в идеале должен быть близок с стопу).
Profit - ожидаемый доход от сделки, то есть математическое ожидание.
Увеличите SL, и N поползет вверх (в идеальном мире с бесконечном капиталом и бесконечным SL (то есть стоп вообще отсутствует), N = 1.
Однако при этом второй член разности также возрастает. Поэтому мат. ожидание отлично отражает оптимальность системы.
(тут кто-то спрашивал, почему все придают такое значение математическому ожиданию).
Да, что-то завяла дискуссия.
Коллеги, повторяю вопрос, очень интересует посмотреть на реально работающие системы, демонстрирующие доходность в 10-15% годовых, при максимальной просадке не более 10% и максимальном сроке восстановления из просадки не более 3-х месяцев.
Интересует с двух точек зрения:
1) поиск эталона (не грааля, а эталона) - на что в принципе способен хороший алгоритм, при каких параметрах его можно считать отличным, а при каких - это г-но ниже среднего уровня;
2) есть реальный фонд, готовый размещать средства в торговые программы построенные на таких агентах, при этом автор получает долю в комиссионных.
Юрий, ничего не надо придумывать. Все уже придумано до нас. Обобщающим показателем является математическое ожидание. Это еще черепахи-трейдеры использовали, а они тоже, наверняка, у кого-то взяли.
Доход от торговли можно представить таким вот нехитрым уравнением:
Profit = N x Av(P) - (1-N) x SL, где
Не бином Ньютона. (с) Но в Вашем выражении нужны конкретные размеры сделок (мат. ожидания размера). Представьте, что их нет. Вам нужно оценить (сравнить) эффективность неск ТС. Да и какая Вам разница, кто каким лотом торгует. Вы хотите профит, а я эффективность - разные задачи. Система при меньшем профите и прочих равных условиях, м.б. более эффективной.
Несложно. Но я этим пока не занимался. )