Стабильные МТС - страница 22
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
70/30 может и измениться завтра, какая-то ММ должна быть. И тест на спреде 2 на пятизнаке совсем не информативно. Берите пятиминутку со спредом 20. Если устоит, то это заявка. У меня одна из версий советника дает 17 миллионов чистой прибыли на тесте со спредом 2, а на 20 льет ...
Кстати интересная тема, многие поекты с дури уже забросил, а вчера собрав до едина... во всяком случае лучший тест ))) Ну а время покажет.
Зачем мне пятиминутка, со спредом 20, если вся логика совы не зависит от тиков, и все события происходят на открытии свечи М1. И там где торгую спред 1-3 пятизнака, плюс комисиия 8$ за лот баксовый ? В итоге в худжем случае 11 спред по вашему. У Вас 22 изначально, то есть в два раза выше !!!
А вы попробуйте посчитать автокорреляцию. МатЛаб это делает в неск секунд. Сразу поймете, почему.
М.б. там лучше ковариацию, но не делал.
А вот почему все цепляются к тестам, к матожиданию ? Если я делаю всегда первый тест 0.01 то там в районе 1 я думаю норм, а сколько должо быть 100 ?)))
Эта штука у меня на реале приносит от 100 до 150% годовых, уже три года подрят, но вы понимаете где мы живём, какие суммы... и меня это не устраивает.
Вы уж извините, но не вериться мне, что Вы на реале торгуете им столько лет. Иначе бы не спрашивали такие вещи. Проскальзования и расширения спредов без предупреждения никто не отменял, особенно на реале. На демо может еще и прокатит. Как только реал, особенно если диллер начнет Вас выводить на межбанк .... А с Вашими показателями или выставят, или на межбанк выведут, то поскользите и спред поползет. Это мое видение, спорить и топик засорять не буду. Если будет желание обсудить, то пишите в личку.
Все зависит от количества точек автокорреляции и диапазона сдвигов. Возможно это правда займет время, но ее же не надо считать постоянно. Автокорреляция - это и есть ковариация временного ряда с самим собой со смещенным временным лагом.
За 3 месяца на раз считается. Пересчитывать не надо, нужная нам статистика рынка меняется крайне медленно
Близко, но не совсем. corr() и cov() - по форме совершенно разные результаты. Просто посмотрите plot(corr()) и plot(cov()) и почувствуйте разницу.
Тем не менее. Мне нужно в общих чертах понимать, как алгоритм делает деньги...
....Мне не нужно ваше ноу-хау. Но, основные принципы работы - обязательно, я не стану агитировать инвесторов за черный ящик....
Я не буду поучать Вас, как и чем нужно привлекать и заинтересовывать инвесторов, но рискну высказаться на этот счёт такой аналогией - представьте себе ситуацию, когда сотрудник престижного автосалона хочет продать клиенту навороченный "Мерс" или что-то наподобие. Чем будет заинтересовывать, потребительскими качествами типа комфортного кожаного салона, плавности хода и моментального набора скорости или расскажет ему о технологии выделки шкур бизонов и технологии сборки двигателя и производства его комплектующих?
... Я, все-таки, хочу понять почему так гуляет баланс, но не гуляет капитал. Мне это кажется очень странным. То есть, рыночная стоимость активов остается постоянной, а вот финансовый результат от закрытых сделок может сильно колебаться. Для меня это явный признак того, что алгоритм искусственно выравнивает линию капитала, закрывая либо сильно прибыльные, либо сильно убыточные позиции. Зачем это делается, мне не понятно, а раз не понятно, значит я не могу использовать этот алгоритм...
Когда у Вас наступит понимание этого, Вам за 10$ в фрилансе смогут закодить такой алгоритм... А в чём тогда мой интерес?
...Думаю, правильнее будет переместить общение в личку...
Так я же не возражаю.