Стабильные МТС - страница 21

[[Удален]]

Yuriy Asaulenko:
Да. Кстати, втупую ее не найдешь.) Не секрет, но это статью писать надо, что совсем не хочется.

Почему не найдешь, если есть результаты работы алгоритма - считай автокорреляцию, только в путь.

[Yuriy Asaulenko]

Oleg Shenker:
Почему не найдешь, если есть результаты работы алгоритма - считай автокорреляцию, только в путь.

А вы попробуйте посчитать автокорреляцию. МатЛаб это делает в неск секунд. Сразу поймете, почему.

М.б. там лучше ковариацию, но не делал. 

[[Удален]]

Есть системы, но я запущу на реале, а там видно будет, тестер это одно, а реал другое :)

[Yuriy Asaulenko]

Vladimir Zubov:

P.S. С понедельника запущу на реале.

ИМХО, лучше не надо. Стратегия оч интересная и перспективная, но  (опять же имхо) в этом виде нерабочая. Один из признаков нерабочести - равенство средней прибыльной и убыточной сделок. Но 70/30 впечатляет.

Примерно как моя, со случайным входом. Да, зарабатывает, но на реал я ее не выпущу никогда. 

[[Удален]]

Yuriy Asaulenko:

ИМХО, лучше не надо. Стратегия оч интересная и перспективная, но  (опять же имхо) в этом виде нерабочая. Один из признаков нерабочести - равенство средней прибыльной и убыточной сделок. Но 70/30 впечатляет.

Примерно как моя, со случайным входом. Да, зарабатывает, но на реал я ее не выпущу никогда. 

Я прошлую ночь не спал, под впечатлениями этой ветки и там мне навеяло, что доработать надо, улучшилось но 10%)

[[Удален]]

Yuriy Asaulenko:

ИМХО, лучше не надо. Стратегия оч интересная и перспективная, но  (опять же имхо) в этом виде нерабочая. Один из признаков нерабочести - равенство средней прибыльной и убыточной сделок. Но 70/30 впечатляет.

Примерно как моя, со случайным входом. Да, зарабатывает, но на реал я ее не выпущу никогда. 

Вход по сути всегда случайный, как бы его не высчитывали, нужно математичексое преимущество в нашу сторону без мартингейла и прочей нечести.

[[Удален]]

А вот почему все цепляются к тестам, к матожиданию ? Если я делаю всегда первый тест 0.01 то там в районе 1 я думаю норм, а сколько должо быть 100 ?)))

[Sergey Sobakin]

Yuriy Asaulenko:

ИМХО, лучше не надо. Стратегия оч интересная и перспективная, но  (опять же имхо) в этом виде нерабочая. Один из признаков нерабочести - равенство средней прибыльной и убыточной сделок. Но 70/30 впечатляет.

Примерно как моя, со случайным входом. Да, зарабатывает, но на реал я ее не выпущу никогда. 

70/30 может и измениться завтра, какая-то ММ должна быть. И тест на спреде 2 на пятизнаке совсем не информативно. Берите пятиминутку со спредом 20. Если устоит, то это заявка. У меня одна из версий советника дает 17 миллионов чистой прибыли на тесте со спредом 2, а на 20 льет ...

[Sergey Sobakin]

Сергей:
70/30 может и измениться завтра, какая-то ММ должна быть. И тест на спреде 2 на пятизнаке совсем не информативно. Берите пятиминутку со спредом 20. Если устоит, то это заявка. У меня одна из версий советника дает 17 миллионов чистой прибыли на тесте со спредом 2, а на 20 льет ...

Если будет так держать на серьезных тестах, то я сам в идею вложусь, если что и допишу на реал.!опыт не маленький работы

[[Удален]]

Сергей:
70/30 может и измениться завтра, какая-то ММ должна быть. И тест на спреде 2 на пятизнаке совсем не информативно. Берите пятиминутку со спредом 20. Если устоит, то это заявка. У меня одна из версий советника дает 17 миллионов чистой прибыли на тесте со спредом 2, а на 20 льет ...

Эта штука у меня на реале приносит от 100 до 150% годовых, уже три года подрят, но вы понимаете где мы живём, какие суммы... и меня это не устраивает.