Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 970
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Имхо, это уже извращение - из Питона или Джавы в R, и уже оттуда в МТ.
Это потому что неправильно строите предложение. Реально в R исполняем Python, Java и другие, а R с МТ давно и крепко дружит(без извращений!).
Удачи
Давно уже с форекса ушёл, и тебе советую.
Сейчас тестирую стратегию минмимальным объёмом на фьюче биткоина -
В numerai снова участвовать начал - https://numer.ai/dr_tr
Сделаешь в питоне 0.691616 и 83.33%?
Всё это на чистом стандартном R, даже торговля на критптобирже.
А у тебя я видел только слитый демо сигнал, который ты удалил, хорошо хоть скриншот остался - https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page924#comment_7487707
Сделай пожалуйста сигнал 424027 снова публичным, очень хочется посмотреть как закончилось твоё "есть более лучшие обновления, например скрин выше. На след. неделе залью новую уже"
а ты не путаешь график эквити с табличкой на 4 сделки? то что вы там свои 0.0001 btc в конкурсах делаете это вообще ни о чем не говорит, у меня знакомый в конкурсах дц больше зарабатывал за месяц. А я за день
нужна нормальная стабильная сига
сделаю сделаю, ничем не закончилось еще
а ты не путаешь график эквити с табличкой на 4 сделки?
Нет там сделок и эквити, amount это сумма прибыли за день.
0.0001 btc
там вверху earnings в долларах по текущему курсу написано. Я nmr менял по курсу раза в три выше текущего, так что умножь на три. И задайся вопросом - почему ты сам ещё не участвуешь в конкурсе? Деньги буквально стопками раздают, бери сколько влезет.
сделаю сделаю, ничем не закончилось еще
Давай в публичном виде делай. А то знаю я таких делателей - торгуешь сейчас пару десятков скрытых сигналов простыми машками, один из них нахаляву выйдет в прибыль, сделаешь его публичным и начнёшь вещать за Питон.
Это мы уже видели, давай серьёзно теперь.
Это потому что неправильно строите предложение. Реально в R исполняем Python, Java и другие, а R с МТ давно и крепко дружит(без извращений!).
Удачи
С джавы не знаю, а непосредственно с Питона на МТ переходник не представляется сложным. Все-таки, это нагромождение Питон - R -МТ не представляется удачным, ни даже оправданным решением.
Нет там сделок и эквити, amount это сумма прибыли за день.
там вверху earnings в долларах по текущему курсу написано. Я nmr менял по курсу раза в три выше текущего, так что умножь на три. И задайся вопросом - почему ты сам ещё не участвуешь в конкурсе? Деньги буквально стопками раздают, бери сколько влезет.
Давай в публичном виде делай. А то знаю я таких делателей - торгуешь сейчас пару десятков скрытых сигналов простыми машками, один из них нахаляву выйдет в прибыль, сделаешь его публичным и начнёшь вещать за Питон.
Это мы уже видели, давай серьёзно теперь.
ой ну крутой тогда, но я эквити просил (у всех) и еще нормальных стратегий а не дифирамбы R . 1500 биткойнов? богач
да, специально торгую машками сейчас, что бы потом начать вещать за питон
Python и Java - стандарт обучения программированию в школах США.
R ужасен по синтаксису. Многие вещи в него воткнули в виде костылей. Например, работа с data.frame синтаксически отличается от стандартных типов.
https://matplotlib.org/ намного проще для создания графиков и имеет гораздо больше возможностей, чем запутанный аналог в R.
Python и Java - стандарт обучения программированию в школах США.
Вот у меня вопрос: какой язык программирования изучают те граждане, которые еще сидят на горшках?
R - это язык СТАТИСТИКИ. Человеку, который не знаком со статистикой, этот язык НЕ нужен, и в силу этого R - это язык профессионалов-статистиков. Если учесть то место, которая статистика занимает в трейдинге, в настоящем, профессиональном трейдинге, то на сегодня НЕ знание R ставит под сомнение профессионализм трейдера.
Именно этим обстоятельством, обстоятельством игнорирования статистики, не желания/не умения использования статистики в трейдинге я и объясняю поначалу удивлявшее меня неприятие R.
Решил выложить некий промежуточный материал.
Торговая система на основе классификации.
Учитель = приращение Close.
Система тестовая: на истории считаю приращение цен закрытия. Полученные на истории приращения начинаю подавать в качестве сигнала в простейших советник, в котором ТОЛЬКО выставляются приказы, полученные на приращениях формирую приказы: BUY - SELL, т.е. система реверсная.
Т.е. торговая система ВСЕГДА заглядывает вперед, в будущее. В терминах классификации этот подход дает 100% предсказание, проверил, так как в тестере совершенно другой результат.
Вот результат из тестера
Бросается в глаза линия баланса - не очень ровная.
Но совершенно поразительные величины прибыльных и убыточных сделок = 64.51% на 35.49%
А вот картинка убыточного лонга и следующего за ним шорта:
Вот вам и очевидный учитель, который тут так широко рекламируется!
ПС. Замечу, что только спредом убыток показанного лонга объяснить нельзя.
Решил выложить некий промежуточный материал.
Торговая система на основе классификации.
Учитель = приращение Close.
Система тестовая: на истории считаю приращение цен закрытия. Полученные на истории приращения начинаю подавать в качестве сигнала в простейших советник, в котором ТОЛЬКО выставляются приказы, полученные на приращениях формирую приказы: BUY - SELL, т.е. система реверсная.
Т.е. торговая система ВСЕГДА заглядывает вперед, в будущее. В терминах классификации этот подход дает 100% предсказание, проверил, так как в тестере совершенно другой результат.
Вот результат из тестера
Бросается в глаза линия баланса - не очень ровная.
Но совершенно поразительные величины прибыльных и убыточных сделок = 64.51% на 35.49%
А вот картинка убыточного лонга и следующего за ним шорта:
Вот вам и очевидный учитель, который тут так широко рекламируется!
ПС. Замечу, что только спредом убыток показанного лонга объяснить нельзя.
Но совершенно поразительные величины прибыльных и убыточных сделок = 64.51% на 35.49%
Мне кажется нет смысла все тики использовать, если НС обучать можно только на барах. Тест по ценам Open будет побыстрее.