Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 787

 
Maxim Dmitrievsky:

я просто хотел пообсуждать с кем-нибудь, но кроме визарда никто ниче не шарит в этом, так что пообсуждаю сам с собой

:)))))))))))) Тут, в основном, дитяти трутся вокруг да около, Максим. А с Колдуном не надо ссориться - надо внимательно читать, что он пишет. Впрочем, как и мои безудержные опусы :)))))))

 
Alexander_K2:

:)))))))))))) Тут, в основном, дитяти трутся вокруг да около, Максим. А с Колдуном не надо ссориться - надо внимательно читать, что он пишет. Впрочем, как и мои безудержные опусы :)))))))

У вас все шикарно, Александр, правда я половины не понял, поэтому не могу пока об этом рассуждать :) и в распределениях слабо понимаю, как их сравнивать, преобразовывать и т.п.. ну просто никогда этого не делал

потом поизучаю

 
Maxim Dmitrievsky:

RL это и так модель с учителем, но учите ее не вы, а выходы подбираются случайным образом и потом апдейтятся (это называется обучение с подкреплением)

что я должен опровергнуть? переобучение может быть и там и там, в зависимости от информативности признаков

короче вы вроде умные люди, а пишете какую-то дичь, все одно да потому по 100 заходов

я просто хотел пообсуждать с кем-нибудь эту методу, но кроме визарда никто ниче не шарит в этом

переобучается так переобучается

Я правильно Вас понял, что проблема переобучения одинакова для любых моделей и отдельная, самостоятельная.

1. Модели с подкреплением решают проблему с самим учителем, как-то автоматизируют этот процесс?

2. Модели с подкреплением не создают дополнительные проблемы в области переобучения? Ну, хотя бы от того, что и учитель подгоняется к участку? 

 
СанСаныч Фоменко:

Я правильно Вас понял, что проблема переобучения одинакова для любых моделей и отдельная, самостоятельная.

1. Модели с подкреплением решают проблему с самим учителем, как-то автоматизируют этот процесс?

2. Модели с подкреплением не создают дополнительные проблемы в области переобучения? Ну, хотя бы от того, что и учитель подгоняется к участку? 

Я считаю что самостоятельная

1. да

2. могут создать непонимание, т.к. выходные метки будут постоянно меняться при обучении и их подборе. Но при этом можно проанализировать динамику изменения меток и найти наборы с наименьшей подгонкой

 
Maxim Dmitrievsky:

У вас все шикарно, Александр, правда я половины не понял, поэтому не могу пока об этом рассуждать :) и в распределениях слабо понимаю, как их сравнивать, преобразовывать и т.п.. ну просто никогда этого не делал

потом поизучаю

80% верных входов...

Ну знаете, кому как

Лично мне кажется, что и 100% мало, точнее такая оценка ТС-ки вообще не применима по сути.

ТС должна торговать так: вход любой - купить/продать и всегда профит!

 
Maxim Dmitrievsky:

У вас все шикарно, Александр, правда я половины не понял, поэтому не могу пока об этом рассуждать :) и в распределениях слабо понимаю, как их сравнивать, преобразовывать и т.п.. ну просто никогда этого не делал

потом поизучаю

Особо там читать и нечего. Я, напротив, эту ветку читаю - жду прорыва в нахождении нейронного Грааля. И я уверен, что он скоро случиться. Серьезно. И даже могу предположить имя человека, который нас скоро буквально сразит результатами. Но, не скажу. Пусть будет интрига.

 
Alexander_K2:

Особо там читать и нечего. Я, напротив, эту ветку читаю - жду прорыва в нахождении нейронного Грааля. И я уверен, что он скоро случиться. Серьезно. И даже могу предположить имя человека, который нас скоро буквально сразит результатами. Но, не скажу. Пусть будет интрига.

главное что бы не затихушничал потом и не убежал с набитыми мешками с форума :)

 
Maxim Dmitrievsky:

главное что бы не затихушничал потом и не убежал с набитыми мешками с форума :)

Эт точно!

 
Maxim Dmitrievsky:

Я считаю что самостоятельная

1. да

2. могут создать непонимание, т.к. выходные метки будут постоянно меняться при обучении и их подборе. Но при этом можно проанализировать динамику изменения меток и найти наборы с наименьшей подгонкой

самый простой способ - ранний останов, дообучение. все то же самое как и в обычном обучении с учителем

 
Aleksey Vyazmikin:

Важней не то, что будет через X баров, а то что было за 10 баров, т.е. если за 10 беров достигали Х пунктов, то открываемся.

Mihail Marchukajtes:

Вы опу с пальцем спутали. Простите уж. Слёзно прошу адекватно формулировать свои мысли и аргументы против если они будут. Вы абсалютно правы мы будем смотреть на 10 баров назад, для того чтобы получить прогноз через 10 баров вперёд. Так обычно строятся все ТС-НС.

Сначала мы строим прогноз. Получаем его значение, а потом принимаем решение какие действия следует предпринять при таком или таком значени....

Алексей прав. Прогноз 5-го бара может давать +100пт, а 10го - 0. В итоге пропустим сделку. Или прогноз 10го бара вам может показывать +100 пт. Но на 5м баре может быть и -100пт и вы поймаете стоп. Надо прогнозировать все бары с 1 по 10.
Недостаток - увеличивается сложность сети, т.к. больше выходов и как результат дольше время расчетов. Так же надо удесятерять число нейронов в скрытых слоях...
Почитайте блог топкстартера - там тоже регрессия и много толковых мыслей.