Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 786

 

Про состояния - это очень правильно.

Я когда-то писал тут такой эфемерный пример. Есть типа озеро, в нём плавают рыбы, плавниками цепляют поверхность, от этого появляются волны, плюс ветер дует. А мы хотим угадывать когда пойдёт следующая волна.
Мы можем не знать о рыбах и их движениях, о ветре и прочем, но мы знаем что КТО-ТО есть, а волны - только поседствие ИХ движений. Кто ОНИ? Не знаю, но можно аналитически попытаться определить их положение и траекторию, влияние на волны.

В итоге эфемерно имеем процесс (волны) с скрытыми состояниями (рыбы).
Или конкретно у нас - цена с кукловодами.

 
Dr. Trader:

Про состояния - это очень правильно.

Я когда-то писал тут такой эфемерный пример. Есть типа озеро, в нём плавают рыбы, плавниками цепляют поверхность, от этого появляются волны, плюс ветер дует. А мы хотим торговать эти самые волны.
Мы можем не знать о рыбах и их движениях, о ветре и прочем, но мы знаем что КТО-ТО есть, а волны - только поседствие ИХ движений. Кто ОНИ? Не знаю, но можно аналитически попытаться определить их положение и траекторию, влияние на волны.

В итоге эфемерно имеем процесс (волны) с скрытыми состояниями (рыбы).
Или конкретно у нас - цена с кукловодами.

ну на этом весь ненавидимый вами RL и основывается :)

есть неизвестная среда и агент, который пытается в ней что-то делать и получает опыт, ища закономерности, переходя из состояния в состояние

 
RL это оверфит, самый жестокий и беспощадный. У него нету ни одного нужного свойства для прогноза нестационарных временных рядов.
 
Dr. Trader:
RL это оверфит, самый жестокий и беспощадный. У него нету ни одного нужного свойства для прогноза нестационарных временных рядов.

Спасибо!

Чуть было не начал вникать.

 
СанСаныч Фоменко:

Спасибо!

Чуть было не начал вникать.

вы на всякие бредовые суждения полагаетесь, даже не вникнув в тему

естественно там на блюдечке ничего не преподнесено

а в supervised методах у вас не жесткий оверфит, можно подумать :)) оверфит или 0 accuracy

 
Anatolii Zainchkovskii:

думаю можно обучиться на каждом баре , потом посмотреть на результат обученного предсказания на форварде, и уж если будет закономерность что именно в какое то определённое время прогноз работает лучше то и использовать в дальнейшем только этот временной диапазон. у себя я пробовал по номеру бара в сутках, результат не улучшился.

Если работаем в определённом окне то и обучать нужно именно в это время. Остальные бары между окон это мусор. Я вот подумал, поскольку статья про БО врядли увидет свет, а там написано не хилое вступление. Спрашу у Рашида и если даст добро опубликую её здесь, на БО и проверим предсказательную способность регрессии.

 
Aleksey Vyazmikin:

Важней не то, что будет через X баров, а то что было за 10 баров, т.е. если за 10 беров достигали Х пунктов, то открываемся.

Вы опу с пальцем спутали. Простите уж. Слёзно прошу адекватно формулировать свои мысли и аргументы против если они будут. Вы абсалютно правы мы будем смотреть на 10 баров назад, для того чтобы получить прогноз через 10 баров вперёд. Так обычно строятся все ТС-НС.

Сначала мы строим прогноз. Получаем его значение, а потом принимаем решение какие действия следует предпринять при таком или таком значени....

 
Mihail Marchukajtes:

Если работаем в определённом окне то и обучать нужно именно в это время. Остальные бары между окон это мусор. Я вот подумал, поскольку статья про БО врядли увидет свет, а там написано не хилое вступление. Спрашу у Рашида и если даст добро опубликую её здесь, на БО и проверим предсказательную способность регрессии.

Зачем разрешение? В блог скиньте  - и всё. А сюда ссылку.
 
Mihail Marchukajtes:

Вы опу с пальцем спутали. Простите уж. Слёзно прошу адекватно формулировать свои мысли и аргументы против если они будут. Вы абсалютно правы мы будем смотреть на 10 баров назад, для того чтобы получить прогноз через 10 баров вперёд. Так обычно строятся все ТС-НС.

Сначала мы строим прогноз. Получаем его значение, а потом принимаем решение какие действия следует предпринять при таком или таком значени....

Хмм.... видимо я думаю, как заработать, а система будет заниматься прогнозом положения одного бара относительно другого... В общем не понимаю, почему при закладывании логики системы, мы не хотим работать с тейк профитом.

 
Maxim Dmitrievsky:

вы на всякие бредовые суждения полагаетесь, даже не вникнув в тему

естественно там на блюдечке ничего не преподнесено

а в supervised методах у вас не жесткий оверфит, можно подумать :)) оверфит или 0 accuracy

В моделях с учителей я знаю что такое оверфит и как с ним бороться.

В Вас я ни разу не видел ничего про оверфит и первое суждение на эту тему у Дока, а он слов на ветер не бросает и очень хорошо понимает в переобучении.


Так что давайте конкретное опровержение  слов Дока, без эмоций.

Учим на первом файле, желательно с кросс валидацией, а потом вне этого файла смотрим. И желательно чтобы сделок было побольше сотни.