Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 696

Новый комментарий
 
elibrarius:

так правильнее

       double pr2 = (pr!=0?log(pr):0);

точно, ноль, спасибо

хочу эти штуки для задач классификации попробовать, красиво смотрятся

 
Vizard_:

Figure 1. Step 2, Step 3.)))

Мне не так интересны результаты, как методика тестирования и сравнения моделей. Надо всегда помнить, что учить, тестировать модели надо на искусственных входных данных, а на реальных - это проверка с результатом "вот так получилось".

 
СанСаныч Фоменко:

Мне не так интересны результаты, как методика тестирования и сравнения моделей. Надо всегда помнить, что учить, тестировать модели надо на искусственных входных данных, а на реальных - это проверка с результатом "вот так получилось".

Это на каких таких искусственных данных?? Что Вы понимаете под этими данными? 

Удивили.

 
Ребята и мужики! Вопрос такой. Пользуюсь индикатором, хочу его в советника переделать, нашёл видео как переделать. Проблема в том, что в мето идитор не видет индикатор не могу понять в чём дело. Индюк бесплатный скачен с маркета, индикаторы терминальные грузятся хорошо. Дайте направление действий.
 
Vladimir Perervenko:

Это на каких таких искусственных данных?? Что Вы понимаете под этими данными? 

Удивили.

Это есть в статье.

Входные данные должны обладать вполне определенными характеристиками, и только тогда можно увидеть осмысленное поведение модели на:

  • боковике,
  • трендах вверх-вниз
  • на изломах между боковиками и трендами и между трендами
  • на скачках цены
  • на регулируемой зашумленности.


А потом на том, что бог послал.

 
222ZXZ333:
Ребята и мужики! Вопрос такой. Пользуюсь индикатором, хочу его в советника переделать, нашёл видео как переделать. Проблема в том, что в мето идитор не видет индикатор не могу понять в чём дело. Индюк бесплатный скачен с маркета, индикаторы терминальные грузятся хорошо. Дайте направление действий.

В МТ нажымаешь на индикатор прявой кнопкой и выбираешь "изменить", если такого пункта нет, значит отсутствует исходник и поменять его не получится.

 
СанСаныч Фоменко:

Это есть в статье.

Входные данные должны обладать вполне определенными характеристиками, и только тогда можно увидеть осмысленное поведение модели на:

  • боковике,
  • трендах вверх-вниз
  • на изломах между боковиками и трендами и между трендами
  • на скачках цены
  • на регулируемой зашумленности.


А потом на том, что бог послал.

В этой академической статье рассматривается искусственно созданные таймсерии с различными, заранее заданными искажениями без привязки к реальным данным  (сферический конь в вакууме). Целью исследования было определить как реагируют различные модели на такие искажения в ТС а также какие препроцессинговsе операции как влияют на качество работы моделей. 

Выводы в статье: 

  • выбросы значительно снижают качество работы модели. Их нужно определять и обрабатывать. Это нам известно
  • применение первых разностей предикторов полезно. Это тоже известно
  • применение двух последовательных первых разностей дает значительный положительный эффект. Это ново. Нужно проверить.
  • применение больше двух последовательных первых разностей дает значительный положительный эффект только для RF.
  • входные данные нужно нормализовать. Это тоже не новость.

В нашем распоряжении море исходных данных самого разнообразного характера как с рынка Форекс так и с биржи. Зачем Вам какие то искусственные данные? Берите реальные, преобразовывайте, уменьшайте размерность и т.д. и проверяйте на них различные модели. Остальное от лукавого.

Удачи

 

Я тут совершенно случайно научился предсказывать SMA(12). Вот график расхождения между скользящей и ее предсказанием на один шаг вперед.

Если использовать такой предиктор, который заглядывает на один шаг вперед, то... Хотя это ведь не цена...

Или еще как-либо использовать?

 
СанСаныч Фоменко:

Я тут совершенно случайно научился предсказывать SMA(12). Вот график расхождения между скользящей и ее предсказанием на один шаг вперед.

Если использовать такой предиктор, который заглядывает на один шаг вперед, то... Хотя это ведь не цена...

Или еще как-либо использовать?

Неск. страниц назад писал, что предсказывать на шаг МА как не фиг делать. Примерно 70% предсказаний верные. Вся беда в том, что торговать по этим данным невозможно. дело в том, что предсказания оправдываются там, где и без них (предсказаний) все ясно. Т.е., на гладких участках.

Скажите какой ТФ вы делали на 1 шаг вперед, и, наверное завтра-послезавтра, дам  аналогичный Вашему результат на предсказании значений МА. Сегодня занят.

 
Yuriy Asaulenko:

Неск. страниц назад писал, что предсказывать на шаг МА как не фиг делать. Примерно 70% предсказаний верные. Вся беда в том, что торговать по этим данным невозможно. дело в том, что предсказания оправдываются там, где и без них (предсказаний) все ясно. Т.е., на гладких участках.

Скажите какой ТФ вы делали на 1 шаг вперед, и, наверное завтра-послезавтра, дам  аналогичный Вашему результат на предсказании значений МА. Сегодня занят.

Все, чтобы я не пытался предсказывать, обычно имеет ошибку не менее 30%, а тут такая необыкновенная вещь, но бесполезная

Ну, ладно, может у кого-нибудь будут мысли - все-таки будущие значения имеют огромную важность в машинном обучении. 

1...689690691692693694695696697698699700701702703...3652
Новый комментарий