Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 698

Новый комментарий
 
Такое маленькое значение ошибки, обычно указывает на то что при прогнозе происходит неявное заглядывание в будущее.  
 
Maxim Dmitrievsky:

какое "из" значений следующего бара? че в тут угараете все

По которому построена SMA
 
sibirqk:
По которому построена SMA

да походу рассчитывается не правильно, не бывает таких прогнозов

хотя на истории можно подогнать, но на ООС все равно не будет работать

 
Maxim Dmitrievsky:

да походу рассчитывается не правильно, не бывает таких прогнозов

хотя на истории можно подогнать, но на ООС все равно не будет работать

Причем тут ООС?

Показан результат движения окна 41 бар. Предсказывался 42 бар. Потом это предсказанный 42 бар сравнивался с сдвинувшимся фактом. 

 
СанСаныч Фоменко:

Причем тут ООС?

Показан результат движения окна 41 бар. Предсказывался 42 бар. Потом это предсказанный 42 бар сравнивался с сдвинувшимся фактом. 

в обучающей выборке движение происходило или в тестовой?

 
Maxim Dmitrievsky:

да походу рассчитывается не правильно, не бывает таких прогнозов

хотя на истории можно подогнать, но на ООС все равно не будет работать

Надо СанСаныча пытать, чего это он на ночь глядя будоражит народ. Люди теперь спать не будут - думать вдруг философский камень уже кто-то сбацал. 

 
Maxim Dmitrievsky:

в обучающей выборке движение происходило или в тестовой?

Максим! Ну какая обучающая выборка у машки? Появился бар - посчитали для него машку, она всегда одинаковая.

 
sibirqk:

Надо СанСаныча пытать, чего это он на ночь глядя будоражит народ. Люди теперь спать не будут - думать вдруг философский камень уже кто-то сбацал. 

Это как подковать блоху: необыкновенное умение, но абсолютно бесполезное. 

Вот смотрю на график с этой самой машкой. Что толку, что я буду знать ее значение на-1-шаг-вперед? Цена живет своей жизнью.

 
sibirqk:

f_ma=(sum(Cn(1:11))+ftr_cn)/12    =>   ftr_cn=12*f_ma-sum(Cn(1:11))

f_ma - будущее значение SMA(12) которое вы спрогнозировали,    ftr_cn - значение цены будущего бара,  sum(Cn(1:11)) - сумма значений цен предыдущих 11 баров.


СанСаныч Фоменко:

Этот вариант не проходит - посмотрите на размер ошибки, более того есть участки, на которых факт полностью совпадает с предсказанием на 1-шаг-вперед. Посчитайте ошибку в Вашем варианте.

Должно подойти, это формула как из прогнозной SMA и прошлых цен получить прогноз следующей цены.

#формула как найти SMA для самого нового бара
SMA = (open[11]+open[10]+open[9]+open[8]+open[7]+open[6]+open[5]+open[4]+open[3]+open[2]+open[1]+open[0])/12

#SMA для следующего бара выглядело бы так:
SMA_next = (open[10]+open[9]+open[8]+open[7]+open[6]+open[5]+open[4]+open[3]+open[2]+open[1]+open[0]+open[-1])/12
#open[-1] это цена открытия следующего бара, и мы её не знаем, это будущее.
#SMA_next вы можете спрогнозировать и узнать вашим способом. Дальше используя её можно выразить open[-1]:
open[-1] = 12*SMA_next - (open[10]+open[9]+open[8]+open[7]+open[6]+open[5]+open[4]+open[3]+open[2]+open[1]+open[0])
open[-1] == грааль
 
СанСаныч Фоменко:

Максим! Ну какая обучающая выборка у машки? Появился бар - посчитали для него машку, она всегда одинаковая.

))))

вы модель какую-то построили, и затем произвели сравнение предсказанной машки с фактической на участке, на котором модель строилась или на новых данных?

потому что это либо очень качественный оверфит, либо заглядывает в будущее.. потому что на форексе нереально так предсказать

1...691692693694695696697698699700701702703704705...3510
Новый комментарий
Причина обращения: