Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3638
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да запутаться можно в чем угодно. Я не специалист, по ЦОС, но почему я формально не могу посчитать акф какого то процесса ? Вот Максим как раз привел график акф, как видите все считается. И если мы возьмём сдвиг во времени, то акф не изменится как и должно быть для стац процессов.
Для начала стоит определиться о чём речь - о конкретной аналитически заданной детерменированной функции, которую мы начинаем рассматривать как случайный процесс или о временном ряде, который получаем из этой функции, беря её значения в дискретные моменты времени и изучая его посредством матстата.
В первом случае стационарность отсутствует однозначно из-за зависимости от времени.
Во втором случае ответ о стационарности будет зависеть от а) участка времени, где делается дискретизация, б) частоты дискретизации.
На этом пожалуй завершу своё участие в обсуждении столь увлекательной и полной смысла теме)
А цикличной она может быть разве? это же сезонность или циклы. В книшке написано, что ряд с сезонностью не является стационарным.
А как сезонность может быть нестационарной ? Сезонность предполагает наличие некоего постоянного периода. У нас каждый год летом лето, зимой зима, у нас нет какой-то случайной смены периода.
Да, но она рассматривается как нелинейный тренд :) а ряды с трендом нестационарны.
Линейный тренд ведь тоже постоянен и нет случайной смены.Для начала стоит определиться о чём речь - о конкретной аналитически заданной детерменированной функции, которую мы начинаем рассматривать как случайный процесс или о временном ряде, который получаем из этой функции, беря её значения в дискретные моменты времени и изучая его посредством матстата.
В первом случае стационарность отсутствует однозначно из-за зависимости от времени.
Во втором случае ответ о стационарности будет зависеть от а) участка времени, где делается дискретизация, б) частоты дискретизации.
На этом пожалуй завершу своё участие в обсуждении столь увлекательной и полной смысла теме)
Да, но она рассматривается как нелинейный тренд :) а ряды с трендом нестационарны.
Что вы тут обсуждаете?
Стационарность, нестационарность ... это все про случайные процессы.
А Дик в очередной раз просто троллит.
Вот его цитата из его первоначального поста:
Так вот, смысл правильного обучения - найти правильную формулу процесса, а не его тень, тогда будет неважно, стационарный процесс или нет. Так что же было не так в примере с W1, W2, W3? - или наоборот, так, но где лежит золотой ключик к обучению нейросетей?
В очередной раз протаскивается сто раз обсуждаемое: сигнал + шум.
И это троллинг, так как минимум 10 лет как уж все согласились, что на финансовых рынках НЕТ сигнала от слова совсем.
А ветку опять ввели в блуд.
Верно, наличие тренда свидетельство нестационарности. Но наша функция ограничена на единичном отрезке и никакого тренда в ней нет.
Ф-я же определена от - до + бесконенчости, если взять больше отсчетов, то в кач-ве нелинейного тренда в ней синусойда
Мы сейчас чисто про временной ряд говорим. Вычитаем синусойду, тогда получаем стационарный ряд.Ф-я же определена от - до + бесконенчости, если взять больше отсчетов, то в кач-ве нелинейного тренда в ней синусойда
Мы сейчас чисто про временной ряд говорим. Вычитаем синусойду, тогда получаем стационарный ряд."Мы тут 10 лет назад решили всем коллективом, что сигнала в ценах - нет".
Постулаты постулатами, но вы бы начали с элементарного: чем график цены отличается от абсолютно рандомного графика с бесконечной величиной с одной стороны (+ бесконечность).
Какие есть технические ограничения у ценообразования, порождающие змеевидный/канальный ход цены во времени (1-2-3-10 пункта среднего отклонения от последней цены 99% времени), и порождает ли это закономерности.
Что это даёт на макроуровне, почему геометрия вдруг работает (ВОлны Вульфа), почему у флетовых систем при оптимизации в тестере стратегий больше сетов и они лучше переобучаются. Причина этих явлений, причина причин и так далее.
Может быть где-то в этих областях подключать ИИ, МО, НС, ЛЛМ и тд.
А вы всё про сигнал/шум в НЕфизической среде, и первые 10 значений RSI пихаете на вход и думаете, что его "стационарность" вывезет модель с опасением "а не слишком много входов, вдруг переобучится.