Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3411

Новый комментарий
 
mytarmailS #:
Слушай, а какая вероятеость вероятность отбора работающих моделей по козуалу. Ну например из 100 моделей  что прошли ООС сколько будет работать на реальных данных? 

Ни одна.

Подтверждено его личной практикой.

У него даже ООС левый, коленками назад, не гарантирует от заглядывания вперед.

Все, что пишет Максим, - это само реклама, не опирающаяся не только на реальную торговлю, но даже на банальное тестирование в тестере МТ5. 

 
СанСаныч Фоменко #:

Ни одна.

Подтверждено его личной практикой.

У него даже ООС левый, коленками назад, не гарантирует от заглядывания вперед.

Все, что пишет Максим, - это само реклама, не опирающаяся не только на реальную торговлю, но даже на банальное тестирование в тестере МТ5. 

Антиреклама тогда уж
 
mytarmailS #:
Да мы ничего наверняка знать не можем ето да,  но можем посчитать вероятность,  вот интересно с какой вероятностью это работает. 


У меня вот тоже есть метод который прибавляет уверености что ТС будет работать, это смотреть доверительные интервалы прогнозов аримы,  также есть метод. Pbo от прадо,  тоже шансов прибавляет. 

Я это все к чему..  Можно создать классификатор который будет говорить будет ТС работать на новых данных или нет,  а в качастве признаков букет из разных наших методов,  вместе то они сильнее одного


Еще там кучу признаков прикрутить можно,  если чесная вероятность будет больше 60-70% то это уже грааль при условии что можно генерировать много ТС >=50 
А каша если получится из разных моделей 
Там по козулу еще есть пространство куда подвигаться, смотрю с сторону скальперов. Потом есть все-таки желание LLM дообучить 
 
Maxim Dmitrievsky #:
А каша если получится из разных моделей 

нет, не получиться, скорей beautiful soup

 
mytarmailS #:

нет, не получиться, скорей beautiful soup

Я придумал как кластеризацию туда запихнуть еще, но надо поэкспериментировать. Хочу выделить сигналы какие-нибудь с 90% выигрышными исходами. Иначе получается много паразитных сделок. Или жесткий Мартин, чтобы иногда сливал, а иногда 1000% :)
 
Maxim Dmitrievsky #:
Я придумал как кластеризацию туда запихнуть еще, но надо поэкспериментировать. Хочу выделить сигналы какие-нибудь с 90% выигрышными исходами. Иначе получается много паразитных сделок. Или жесткий Мартин, чтобы иногда сливал, а иногда 1000% :)

ставь трешхолд в уверености модели в классе и oна отфильтрует в чем более уверена

 
mytarmailS #:

ставь трешхолд в уверености модели в классе и oна отфильтрует в чем более уверена

Не всегда так хорошо калибруются., я бы сказал, что никогда )
 
Maxim Dmitrievsky #:
Не всегда так хорошо калибруются., я бы сказал, что никогда )

хз.. если так фитровать данные то качество распознавания на них растет всегда, много раз делал, ниразу не получал хуже..

проблема только в том что на большом трешхолде данных не остаеться))

 
mytarmailS #:

хз.. если так фитровать данные то качество распознавания на них растет всегда, много раз делал, ниразу не получал хуже..

проблема только в том что на большом трешхолде данных не остаеться))

Ну когда калибровку обсуждали, в зависимости от модели, они неправильно вероятности показывают. Даже если калибруешь их потом, идеально все равно не получается. Хотя калибровать всегда полезно, если пороги используются.

 
Rorschach #:

Вопрос знатокам...

Даже если это из-за волатильности, то эквитиковые графики это не решают.

1...340434053406340734083409341034113412341334143415341634173418...3510
Новый комментарий
Причина обращения: