Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2387
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Понятно, конструктивного обсуждения не будет - желания понять суть - нет.
нет желания страдать фигней, суть понятна (страдание фигней)
Что-то мудреное.
Чем это лучше простой проверки всех фич добавлением по 1?
Сначала обучили 1000 раз (при 1000 фичах для проверки) на 1 фиче, нашли лучшую. Потом 999 раз на лучшей фиче и 999 оставшихся, выбрали вторую лучшую. Потом на 2 лучших и третьей из 998 оставшихся и т.д.
Всего 2 вложенных цикла.
Модели с малым числом фич обучаются очень быстро. Штук 20-30 лучших наберете за приемлемое время. Да и после 10-20 выбранных фич, модели обычно перестают улучшаться, добавление новых фич после них только ухудшают результат.
Надо искать не лучшую, а их сочетание между собой - именно это и является проблемой. Почему проблемой - потому что все комбинации перебрать невозможно, поэтому и нужен эврестический метод. Ещё проблемой является потенциальная сильная схожесть разных предикторов после их сплитования, а это в ансамблях приведет к завышению вероятности, так как будет много по сути коррелирующих листьев.
человек решил заново изобрести бустинг с помощью бустинга, не будем ему мешать
призывы к здравому смыслу не помогли
нет желания страдать фигней, суть понятна (страдание фигней)
Почему фигней?
Дает это улучшение - да дает.
Есть теоретическое обоснование - да есть.
Конечно, это улучшение не на порядок.
И да, это может быть мало эффективно для Ваших предикторов - тут допустить я могу обоснование для отказа.
забейте на торговлю, делайте из нейросети индикатор
Почему фигней?
Дает это улучшение - да дает.
Есть теоретическое обоснование - да есть.
Конечно, это улучшение не на порядок.
И да, это может быть мало эффективно для Ваших предикторов - тут допустить я могу обоснование для отказа.
уже все сказал, не буду мешать заниматься перебором неперебираемого
Надо искать не лучшую, а их сочетание между собой - именно это и является проблемой. Почему проблемой - потому что все комбинации перебрать невозможно, поэтому и нужен эврестический метод. Ещё проблемой является потенциальная сильная схожесть разных предикторов после их сплитования, а это в ансамблях приведет к завышению вероятности, так как будет много по сути коррелирующих листьев.
После выбора первой лучшей фичи вторая выберется именно с наилучшим взаимодействием вместе с первой, и т.д. когда 10 наберете. Следущая выберестя в наиучшим взаимодействием с какой нибцдь из ранее отобранных, но скорее всего со всеми ими
да не работает это так
убери фичи с низким импортансом из модели и сломай её, потом сравни ж.. с пальцем (другими фичами), и так по кругу
улучшение на 1-2% моно получить, несколько раз переобучив одну и ту же модель )
но не 512 раз же ))
да не работает это так
убери фичи с низким импортансом из модели и сломай её, потом сравни ж.. с пальцем (другими фичами), и так по кругу