Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2280
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
интересен подход к решению задачи прогнозироватьния рынка через базу знаний
Когда правил под миллион будет, должно заработать.
Когда правил под миллион будет, должно заработать.
почему миллион, а не 100 или 100 миллионов?
почему должно заработать а не незаработать?
откуда столько отсебятины всего в 7-ми словах ? )
интересен подход к решению задачи прогнозироватьния рынка через базу знаний
Особенно полезен третий тест (ложные закономерности) из-за достаточной близости цен к СБ.
Особенно полезен третий тест (ложные закономерности) из-за достаточной близости цен к СБ.
угу
как вам такое качество прогноза нейросетью? из последних 20 прогнозов угадано 18
(не надо банить, там нет платных услуг, рекламы и всяких ссылок на сторонние ресурсы)
как вам такое качество прогноза нейросетью? из последних 20 прогнозов угадано 18
(не надо банить, там нет платных услуг, рекламы и всяких ссылок на сторонние ресурсы)
более неудобного способа оценить бота сложно придумать, я так и не понял что делать, на что смотреть..
Сделай какие то отчеты недельные что ли, а то в этом хаосе разнородных сообщений ничего не разобрать
А переобучение постоянно шло?
Как решить задачу? нужно предсказать машку на пол периода вперед.
Есть 3 источника информации:
1) анализ самой машки и ее экстраполяция
2) если сдвинуть машку на пол периода, то ее предсказание сводится к апроксимации цены
3) есть несколько валютных пар, связаных соотношением. Простейший случай eurusd и usdeur, предсказание на одной должно соответствовать предсказанию на другой. Чем больше пар задействовать, тем более точный прогноз должен получиться.
Надо как то эти 3 задачи объединить в одно уравнение.
Кажется что любой подход по прогнозированию цены вперёд исключительно по ценовым данным за последнее время (и МА-шкам в т.ч. ) сведётся к "покупай когда всё растёт" )
хоть нейронками прогноз делать хоть гадалкой-аналитиком.
Я к тому что если не отобрать/найти предикторы для Модели действительно значимые - то успех это либо случайность либо подгонка (а адаптивный подбор периода МА-шек вообще мёртворождённая идея)
А предикторы могут лежать совсем в разных плоскостях, и не связанных напрямую с ценовыми данными. Как считаете?
более неудобного способа оценить бота сложно придумать, я так и не понял что делать, на что смотреть..
Сделай какие то отчеты недельные что ли, а то в этом хаосе разнородных сообщений ничего не разобрать
почему миллион, а не 100 или 100 миллионов?
почему должно заработать а не незаработать?
откуда столько отсебятины всего в 7-ми словах ? )
Да, надо было впереди поставить слово Возможно.
Цифра из сегодня. Сегодня МО выдает от 100 до 1000 правил Если То. Ну по крайней мере у Макса. И это работает на периоде год, два на одном символе.
что бы работало долго и на разных символах правил возможно нужно в 1000 раз больше правил.
Цифра из сегодня. Сегодня МО выдает от 100 до 1000 правил Если То.
понимаешь.. все относительно..
если напихать 10к гавнопризнаков то будет тебе 2к правил...
если сжать все 10к признаков в 2 компоненты от какого ни будь dimension reduction алгоритма, то будет тебе 10 правил не хуже тех 2к
так что ... все относительно..
что бы работало долго и на разных символах правил возможно нужно в 1000 раз больше правил.
нужно качество,а не количество.. к тому же наоборот чем меньше правил, тем лучше будет работать в будущем , читай "проклятье размерности" википедия
У Николая Камынина например около 3к правил всего и 300-500 признаков
Но уверен, даже если бы он рассказал что делает то у нас это было бы 50к правил и 100к признаков и ни черта бы не работало..