Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2278
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
при чем здесь задержка? это такой же оверфит, какая разница как обучать
надо искать закономерноти фёрст
какой оверфит в машке? ты хоть читаешь что пишу?
В алглибе есть чем сжимать и разжимать графики?
По интерполяции вижу несколько. Какой нам лучше подойдет? И какой побыстрее?
Что-то забросили идею...
Нашли чем сжимать и разжимать графики. А дальше что? Как это использовать?
1) При распознавании десяток сжатых разжатых текущих ситуаций распознать? Что потом? Усреднить? Ведь может 50% говорить - купить, а 50% - продать.
2) При обучении это как то можно использовать? Удесятерить размер массива для обучения?
Что-то забросили идею...
у меня не заработало...
расширял - сужал до х10 раз
мусор кароч
есть еще один путь... Не бороться с инвариантностью а сжать размерность
или забить)
какой оверфит в машке? ты хоть читаешь что пишу?
мозг включи )
подход твой перебирать периоды МАшек нейросетью - это простой оверфиту меня не заработало...
расширял - сужал до х10 раз
мусор кароч
есть еще один путь... Не бороться с инвариантностью а сжать размерность
или забить)
в 10 раз многовато.
Думаю надо не более 50%. Попробовать например 1.1, 1.3, 1.5 раза
Если у вас код готовый и надо лишь множитель поменять - проверьте эти варианты
у меня не заработало...
расширял - сужал до х10 раз
мусор кароч
есть еще один путь... Не бороться с инвариантностью а сжать размерность
или забить)
мозг включи )
подход твой перебирать периоды МАшек нейросетью - это простой оверфитда я не выключал...
Сеть управляет периодом машек , период от 2 до 500 вроде...
период от 2 до 500 равно запаздывание от 2 до 500
Как ты сеть не тренируй , оверфитнутая она или нет, не суть... суть в том что она управляет периодом, а период == запаздывание
Вы п.1 пробовали? Т.е. при прогнозе, подавали несколько вариантов масштабированной текущей ситуации в модель?
да
Мне очень интересен этот алгоритм SPADE, но не знаю пока как к нему подойти, уже с пол года он у меня в голове крутиться..
не очень очевидно как делать препроцессинг данных для него, то же с целевой + он дико прожорлив к ресурсам, это точно не "биг-дата" алгоритм..
Но мне кажется это и есть тот самый , лучший алгоритм для дата-майнинга рынка
Мне очень интересен этот алгоритм SPADE, но не знаю пока как к нему подойти, уже с пол года он у меня в голове крутиться..
не очень очевидно как делать препроцессинг данных для него, то же с целевой + он дико прожорлив к ресурсам, это точно не "биг-дата" алгоритм..
Но мне кажется это и есть тот самый , лучший алгоритм для дата-майнинга рынка
пример конечно простой. но алгоритм прикольный. вопрос как нормализовать или подготовить данные.
На сколько помню ТС немного поработав умерала..
А переобучение постоянно шло?
Как решить задачу? нужно предсказать машку на пол периода вперед.
Есть 3 источника информации:
1) анализ самой машки и ее экстраполяция
2) если сдвинуть машку на пол периода, то ее предсказание сводится к апроксимации цены
3) есть несколько валютных пар, связаных соотношением. Простейший случай eurusd и usdeur, предсказание на одной должно соответствовать предсказанию на другой. Чем больше пар задействовать, тем более точный прогноз должен получиться.
Надо как то эти 3 задачи объединить в одно уравнение.