Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1822

Новый комментарий
 
elibrarius:
Почитал несколько первых результатов поиска по multi stage sampling. Там только про экономию расходов в проведении исследований, чтобы не 300 млн людей опросить, а 1000, выбрав случайно 10 штатов, в них 10 районов, в них 10 людей, и только их опрашивать.
В наших задачах имеются все котировки за много лет. Затрат на их получение - нет.
Видимо вы что-то другое интересное нашли? А не то что в первых результатах поиска. 
Да особо ничего интересного, можно просто добавить сэмплинг по условию. Чаще-реже, в зависимости от состояний. А вообще рэндом сэмплинг должен быть лучше
 
ipsec:
Hi Maxin,

Eu put only six features of last 3 ticks 
MA1(SMO) and MA5(SMO) with standardization.
With this features I put to train only if price of last MA1 > bollinger bands upper or MA1 < bollinger bands lower to reduce my time of training. 
After training one day in 2018 (take 24hours of training to get lower epsilon) my model is ok to back testing.
I tested in Jan 2019 and getting good results.

So I think the number is dimensions and features is not very relevant if the feature is good enough.

Best regards,
Fernando
Well, I see. But I can achieve same results after 1-5 min of learning :) if features are good
 

elibrarius:

Имеете в виду, что котировки цен - это почти случайное блуждание?

Maxim Dmitrievsky:
Получается, что так

Поскольку рынок состоит из сделок то получается что : 

мы принимаем решение случайно ?

открываем сделки случайно ?

ставим стопы случайно ?

оптимизируем системы случайно ?

экономики стран функционирую случайно ?

 
Uladzimir Izerski:

Паттерн это визуально-математическая модель, которую заранее можно идентифицировать. Не нашел других способов за много лет видеть будущее. .

Т.е. её модель заранее можно прогнозировать, а что еще надо?

Так ведь патерн уже закончился когда он распознался? То есть нужно еще потом чтобы и направление входа повторялось в ту же сторону...

 
mytarmailS:

Поскольку рынок состоит из сделок то получается что : 

мы принимаем решение случайно ?

открываем сделки случайно ?

ставим стопы случайно ?

оптимизируем системы случайно ?

экономики стран функционирую случайно ?

шо за вопросы у тебя философские )

смотря на что ты будешь опираться. Если на Веданту, то все есть иллюзия. Если на теорию большого взрыва, то все случайно. Материи, случайно, оказалось больше антиматерии на 1% и теперь ты сидишь здесь

А если все есть иллюзия, то она непознаваема, потому что ничего этого на самом деле нет, нечего познавать

 
Maxim Dmitrievsky:

шо за вопросы у тебя философские )

смотря на что ты будешь опираться. Если на Веданту, то все есть иллюзия. Если на теорию большого взрыва, то все случайно. Материи, случайно, оказалось больше антиматерии на 1% и теперь ты сидишь здесь

Вопросы не философские ,  а риторические...

Понятно что не случайно...

отсюда вывод что не верные инструменты по эксперименту над рынком , следовательно не верные выводы...


Если на секундочку, гипотетически, просто рискнуть и представить что на рынке работают только уровни поддержек и сопротивлений , то сразу становиться ясно что работать с ретурнами , работать в скользящем окне ипт, это мягко говоря бессмысленно

 
mytarmailS:

Вопросы не философские ,  а риторические...

Понятно что не случайно...

отсюда вывод что не верные инструменты по эксперименту над рынком , следовательно не верные выводы...


Если на секундочку, гипотетически, просто рискнуть и представить что на рынке работают только уровни поддержек и сопротивлений , то сразу становиться ясно что работать с ретурнами , работать в скользящем окне ипт, это мягко говоря бессмысленно

кому понятно? ))

 
Maxim Dmitrievsky:

кому понятно? ))

всем думающим, мне в том числе.

 
mytarmailS:

всем думающим, мне в том числе.

тогда скажи что будет завтра

 
Maxim Dmitrievsky:

тогда скажи что будет завтра

четверг 18-ого..

1...181518161817181818191820182118221823182418251826182718281829...3510
Новый комментарий
Причина обращения: