Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1824
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
с подходом - рынок хаос
Рынок все таки не хаос, и шум не (всегда) белый))))
все, прекращаю ))
вероятность на вероятность прореживает уж слишком. Слабый сигнал может быть просто шумом, его либо надо долго фиксировать, либо он не должен быть слабым)
Волатильность и объем, это да, надо придумывать как прикручивать. Волатильность разная бывает. )
Да я понимаю, ты меня не понимаешь.. ты сказал что:
Не большинство , а все... И все работают в скользящем окне, и почти все с ретурнами, и все НЕ работают с рынком. Мне вот интересно почему ты не задаешь себе вопрос - почему так? Проще всего сказать что рынок хаос, тяжелей изменить мышление..
а если рынок не временной ряд ? а событийная модель ? чисто гипотетически..
а если рынок не временной ряд ? а событийная модель ? чисто гипотетически..
Смотри есть у нас такой паттерн например :
есть экстремум который цена пробивает вверх , потом цена пробивает экстремум вниз -- наши какие то действия
ты сделал ретурны ? -- ты убил паттерн
ты вычел тренд? -- ты убил паттерн
ты нормализовал неправильно цену? -- ты убил паттерн
ты смотришь на график в скользящем окне? -- ты убил паттерн
а вот этот паттерн в реальности, не хило ???
И это считай самый элементарный его вид , в два действия , а если действий 15 ?
Итак выводы, на рынке важны события, их последовательность и их цена.
Ну Макс, ты шо бухаем там или шо ? ))
Как ты увидишь этот паттерн когда вычтешь тренд?? Ты что вообще не вдумываешься в то о чем я толкую?
Боутфорс по простому рандому пока рулит, не нашёл более качественных подходов, т.к. нет даже теоретической базы для них. И нет Опережающих признаков, кроме лаговых
Теория если и есть, то пока не в паблике))) Внутри ряда лаговые по теории авторегрессии имеют предсказание на стационарном периоде и с потерей стационарности, которая определена ранее, теряют предсказание. И без разницы, белый шум наступил или стационарность стала другой.
Получается определение стационарности по факту результата НС и обучения по результатам новом участке. Что то другое нужно для определения стационарности, более явное и короткое. И критерии потери стационарности.
Каша какая-то
В голове у тебя каша, не обижайся..