Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1821

[Forester]

Maxim Dmitrievsky:

многошаговый сэмплинг нагуглил. Выбор вероятности основан на другой вероятости, который основан на другой.. и т.п. Думаю, нет других вариантов

Т.е., например, то сделки будут открываться часто, то редко, то не будут вовсе. И время удержания сделок будет сильно варьироваться

можно привязать к волатильности, никто не знает как надо

Ссылочку можно?

[Maxim Dmitrievsky]

elibrarius:

Ссылочку можно?

multi stage sampling

а вообще оч. слабый сигнал (если можно так назвать) в котировках, я в афиге если честно. Если чуть больше добавить регулярности к котировкам, то было бы норм )

[ipsec]

Maxim Dmitrievsky :

Eu acho que o reforço profundo é usado apenas para tarefas multivariadas, não para 1-5 dimensões, como mercados financeiros. Assim, você pode tentar métodos mais simples e mais rápidos, como REFORÇAR com rede neural ou aproximador linear. 

Hi Maxin,

Eu put only six features of last 3 ticks 

MA1(SMO) and MA5(SMO) with standardization.

With this features I put to train only if price of last MA1 > bollinger bands upper or MA1 < bollinger bands lower to reduce my time of training. 

After training one day in 2018 (take 24hours of training to get lower epsilon) my model is ok to back testing.

I tested in Jan 2019 and getting good results.

So I think the number is dimensions and features is not very relevant if the feature is good enough.

Best regards,

Fernando

[ipsec]

ipsec :
Olá Maxin,

Coloque apenas alguns recursos dos últimos 3 ticks 

MA1 (SMO) e MA5 (SMO) com padronização.

Com esses recursos, eu treino apenas o preço das últimas bandas de bollinger MA1> superiores ou MA1 <bandas de bollinger inferiores, para reduzir o tempo de treinamento. 

Depois de treinar um dia em 2018 (faça 24 horas de treinamento para obter o epsilon mais baixo), meu modelo está bem em teste novamente.

Teste em janeiro de 2019 e obtenha bons resultados.

Então, acho que o número de demissões e os recursos não são muito relevantes se o recurso for bom ou suficiente.

Cumprimentos,

Fernando Fernando

[Forester]

Maxim Dmitrievsky:

multi stage sampling

а вообще оч. слабый сигнал (если можно так назвать) в котировках, я в афиге если честно. Если чуть больше добавить регулярности к котировкам, то было бы норм )

Имеете в виду, что котировки цен - это почти случайное блуждание?

[Forester]

Maxim Dmitrievsky:

multi stage sampling

а вообще оч. слабый сигнал (если можно так назвать) в котировках, я в афиге если честно. Если чуть больше добавить регулярности к котировкам, то было бы норм )

Почитал несколько первых результатов поиска по multi stage sampling. Там только про экономию расходов в проведении исследований, чтобы не 300 млн людей опросить, а 1000, выбрав случайно 10 штатов, в них 10 районов, в них 10 людей, и только их опрашивать.
В наших задачах имеются все котировки за много лет. Затрат на их получение - нет.
Видимо вы что-то другое интересное нашли? А не то что в первых результатах поиска. 

[Mihail Marchukajtes]

Ну что кому хэдшот поставить из местных??? Заходим не стесняемся. Там Вы мне сможете всё высказать с помощью оружия :-)

https://cs-online.club/ru/servers

[tamagucci]

Mihail Marchukajtes:

Ну что кому хэдшот поставить из местных??? Заходим не стесняемся. Там Вы мне сможете всё высказать с помощью оружия :-)

https://cs-online.club/ru/servers

На тапочке терров (глок) на вых попробуем) С бёрстом. Лет 7 не играл уже, но скилл не пропьешь)

П.С. Можно просто на пистолетах. Самый смак. Дигл не в счет ;)

Тренируйтесь пока там. 

[Mihail Marchukajtes]

tamagucci:

На тапочке терров (глок) на вых попробуем) С бёрстом. Лет 7 не играл уже, но скилл не пропьешь)

П.С. Можно просто на пистолетах. Самый смак. Дигл не в счет ;)

Тренируйтесь пока там. 

Ну всё... приступил к тренировкам. там у меня ник Gramazeka еслив что....

[Maxim Dmitrievsky]

elibrarius:
Имеете в виду, что котировки цен - это почти случайное блуждание?

Получается, что так