Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1763

Новый комментарий
 
Aleksey Vyazmikin:

Ничего я ещё не понял. Пишите конкретно, как определяете целевую. Это вектор ZZ на каждом бара? Смена вектора на следующим баре? Конкретизируйте, пожалуйста, а там обсудим - хорошо это или плохо.

layout(1:2)
x <- cumsum(rnorm(100))
plot(x,t="l")

zz <- TTR::ZigZag(x,change = 3,percent = F)
lines(zz,col=4,lwd=2)

zz <- c(diff(zz),0)
zz[zz>=0] <- 1 
zz[zz<0] <- 0
plot(zz,t="h",col=2)

обычная классификация "1" покупаем "0" продаем. Я искренне удивлен вашим непониманием, вы хоть одну статью читали Владимира Перервенка про МО ?

 
mytarmailS:

обычная классификация "1" покупаем "0" продаем. Я искренне удивлен вашим непониманием, вы хоть одну статью читали Владимира Перервенка про МО ?

Код на R мне непонятен. Давайте словами пока изъяснятся - я правильно понимаю, что Вы на истории построили ZZ и по вектору отрезка ZZ делаете классификацию? Или имеется сдвиг какой?

 

Вы зря тужитесь, если бы ряд был не рэндом - мой бот бы вытащил закономерность (вытаскивает любые циклы, если они есть)

в остальном - ТС с подстройкой под текущий тренд, не более

 
Aleksey Vyazmikin:

Код на R мне непонятен. Давайте словами пока изъяснятся - я правильно понимаю, что Вы на истории построили ZZ и по вектору отрезка ZZ делаете классификацию? Или имеется сдвиг какой?

Ну да, наклон ЗЗ есть знак для классификации , ЗЗ сдвинут на 1 точку назад, те идет предсказание ЗЗ на шаг вперед 

 
mytarmailS:

Ну да, наклон ЗЗ есть знак для классификации , ЗЗ сдвинут на 1 точку назад, те идет предсказание ЗЗ на шаг вперед 

Что за ZZ используете?

Полагаю, что наиболее верная классификация ближе к середине отрезка?

 
Aleksey Vyazmikin:

1) Что за ZZ используете?

2) Полагаю, что наиболее верная классификация ближе к середине отрезка?

1) да обычный ЗЗ, там разницы с точки зрения АМО никакой нету какой ЗЗ использовать

2) да именно так, АМО пытается построить что типа ЦФ (цыф. фильтра) , который как и все фильтры запаздывает, потому в середине всегда лучше предсказание чем на краях

 
Maxim Dmitrievsky:

Вы зря тужитесь, если бы ряд был не рэндом - мой бот бы вытащил закономерность (вытаскивает любые циклы, если они есть)

в остальном - ТС с подстройкой под текущий тренд, не более

ряд не рандом))) разделить сложно, вернее если и возможно, то только до определенной точности или вероятности.

 
Rorschach:

По соотношению объема, цена похожа на фрактал


получилось вытащить что нибудь? и вопрос, а обратно и сравнить ряд, в местах где проходило сжатие большое изменение?

 
mytarmailS:

1) да обычный ЗЗ, там разницы с точки зрения АМО никакой нету какой ЗЗ использовать

2) да именно так, АМО пытается построить что типа ЦФ (цыф. фильтра) , который как и все фильтры запаздывает, потому в середине всегда лучше предсказание чем на краях

1. Могут быть предикторы, связанные с ZZ. Как определяете период ZZ? Меняется ли результат от смены периода ZZ?

2. Так оно и понятно - тенденция скорей продолжится, чем завершится... есть ли в предикторах память о прошлых значениях?

3. Как это можно торговать - если точку разворота определить не получится?

4. Может искать только точки, способные принести доход? К примеру, у меня целевая - "начало отрисовки текущего отрезка ZZ будет перекрыто началом отрисовки следующего отрезка ZZ", т.е. решение о входе в рынок и классификация происходит на следующем баре, после смены вектора ZZ, если отрезок будет длинным,то обычно он перекрывает точку входа - используется трал.

5. Нужен инвест пароль, откуда Вы берете котировки, что б их так же получить.
 
Valeriy Yastremskiy:

получилось вытащить что нибудь? и вопрос, а обратно и сравнить ряд, в местах где проходило сжатие большое изменение?

Оказалось, что сжатие зависит от распределения. Нормальное сжалось в 5 раз, а рендж бары в 15 раз. Если цена и рандом имеют одинаковое распределение, то уровень сжатия почти одинаковый.

1...175617571758175917601761176217631764176517661767176817691770...3510
Новый комментарий
Причина обращения: