Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1764
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Оказалось, что сжатие зависит от распределения. Нормальное сжалось в 5 раз, а рендж бары в 15 раз. Если цена и рандом имеют одинаковое распределение, то уровень сжатия почти одинаковый.
Не понял, рендж бары конечно сожмутся больше, они нормализованы по цене открытия закрытия. Вообще флек и простое сжатие изображения, звука имеет строгие ограничения по рабочей области, цвета известны, звук от 20 до 20 кгц. И кодируем мы повторение изменений. Что подаете на вход архиватора, и что он кодирует - сжимает. А тики не пробывали?
По хорошему надо разархивировать и сравнить где были изменения, если это хотя бы похожие участки, то смысл в работе есть.
Если не зацикливаться на ForEx... Российские биржи (MOEX, FORTS), например, дают больше информации по котирам. Это соотношение объемов открытых позиций, таблица всех сделок. Год назад увлекся "всеми сделками". Сделал индюк, показывающий все сделки в виде накопительного баланса. Это дало возможность наблюдать интересные вещи:
Часто видны значительные расхождения между приращениями цены и приращениями баланса по всем сделкам (что, по идее, не логично). Можно наблюдать, когда есть значительные загрузки объемов при флетирующей цене. Дальше - расплата за жадность! Т.к. закрытие позиций Buy осуществляется сделками Sell, то, по сути, это не мешает визуализации. Здесь важно - перевес открытого интереса. Я это к тому, что такая доп информация на входах НС не помешала бы ей... :)
Valeriy Yastremskiy:
По хорошему надо разархивировать и сравнить где были изменения, если это хотя бы похожие участки, то смысл в работе есть.
Нет изменений, сжатие 7z, без потерь.
Нет изменений, сжатие 7z, без потерь.
странно, а какой объем данных, килобайты или мб? сжимаются однозначно разжимаемые данные, но странно. В буквах файлах конечно 100 процентов, а звук и изображение обычно теряет. Где то не понимание. На входе кстати одна из цен бара или все 4 и время? Документацию по архиватору, там начало конец сжатого участка искать.
странно, а какой объем данных, килобайты или мб? сжимаются однозначно разжимаемые данные, но странно. В буквах файлах конечно 100 процентов, а звук и изображение обычно теряет. Где то не понимание. На входе кстати одна из цен бара или все 4 и время? Документацию по архиватору, там начало конец сжатого участка искать.
для ренджей. беру тики, разбиваю на ренджи с шагом _Point, дифференцирую, получаем последовательность +/-1, сохраняю в бинарник как short, сжимаю в 7z. Для хранения достаточно 1 бита, а я использую 2 байта (short), отсюда и сжатие.
для ренджей. беру тики, разбиваю на ренджи с шагом _Point, дифференцирую, получаем последовательность +/-1, сохраняю в бинарник как short, сжимаю в 7z. Для хранения достаточно 1 бита, а я использую 2 байта (short), отсюда и сжатие.
И как отсюда вытащить закономерности ряда? Не те закономерности сжимаются. Слишком мелкие. К тому же разделенные по признаку дифом. Поэтому обратно все без потерь. А без дифференцирования получается архив и обратно полное совпадение? По хорошему это костыли. Надо выяснить символы начала архивации и конца и вытащить сжимаемые участки. Сравнение оригинала и разархивированного файла не совсем корректно.
Неплохая статья по извлечению признаков
https://towardsdatascience.com/optimize-data-science-models-with-feature-engineering-cluster-analysis-metrics-development-and-4be15489667a
1. Могут быть предикторы, связанные с ZZ. Как определяете период ZZ? Меняется ли результат от смены периода ZZ?
2. Так оно и понятно - тенденция скорей продолжится, чем завершится... есть ли в предикторах память о прошлых значениях?
3. Как это можно торговать - если точку разворота определить не получится?
4. Может искать только точки, способные принести доход? К примеру, у меня целевая - "начало отрисовки текущего отрезка ZZ будет перекрыто началом отрисовки следующего отрезка ZZ", т.е. решение о входе в рынок и классификация происходит на следующем баре, после смены вектора ZZ, если отрезок будет длинным,то обычно он перекрывает точку входа - используется трал.
5. Нужен инвест пароль, откуда Вы берете котировки, что б их так же получить.1) параметры ЗЗ выбираете сами , можно по макс. прибыли например, это все касается глобальной целевой, но в локальных целевых можно использовать сотни параметров разных ЗЗ, был бы толк
2) Предикторы разные бывают, если есть смысл учитывать память то следует ее учитывать
3)первое: Можно делать продикторы с локальными целевыми которые уточняют точку входа (целевая не направление ЗЗ а разворот/неразворот итп)
второе: Чем лучше мы приблизимся к глобальной целевой тем тем точнее будут и входы соответственно
где то я выкидывал скрин прогноза по зз на графике, если найду то вставлю тут
А вот нашел #17408 Думаю если добить качество до 95% то будет найс ))
Но одному это делать скучно, да и идеи заканчиваються, потому и придумал идею - публичный датасет, но понял что один ((
4) Можно , но помните что вы работаете с локальным признаком тогда, это всего лишь часть пазла которая поможет сложить его целиком
5) у меня простой скрипт который постоянно выгружает котировки с мт4 в тхт по завершению свечи, далее я его читаю из R , ну и делаю что хочу )
И как отсюда вытащить закономерности ряда? Не те закономерности сжимаются. Слишком мелкие. К тому же разделенные по признаку дифом. Поэтому обратно все без потерь. А без дифференцирования получается архив и обратно полное совпадение? По хорошему это костыли. Надо выяснить символы начала архивации и конца и вытащить сжимаемые участки. Сравнение оригинала и разархивированного файла не совсем корректно.