Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1756

[Valeriy Yastremskiy]

Вроде простой алгоритм, смотрим зигзаг на каждом тф и усредняем величину трендов и время трендов. Смотрим где величина трендов в 2 раза больше спреда, значит на этом тф можно работать. Так же смотрим скорость, т.е. среднюю величину трендов делим на среднюю продолжительность и находим наибольшее значение. Но что то не то....  как то блин просто уж.

[mytarmailS]

Valeriy Yastremskiy:

Спектральный анализ не помешает, но он играет там, где спектральная сущность, молекулы и атомы колеблются с определенной частотой, излучают определенной частоты волны и тут спектограф работает. В сообществе людей волновые теории имеют место, поэтому спектральный анализ уместен, но в сообществе людей нет волновых спектральных сущностей, поэтому полностью описать систему волнами не получится. Хотя это всего лишь гипотеза.

Про симуляцию не понял. У нас есть история с 70 года по каждому инструменту. Это то что есть в активе и с чем можно работать.

Симулируете свои действия машиной ...

на 5мин повилось ескимо ,а  на м60 дивергенция что если куплю после побития дневного максимума? 

Вот так и симулируете торговлю на истории... В последствии генерируються глубокие правила принятия решений 

[mytarmailS]

Valeriy Yastremskiy:
Вроде простой алгоритм, смотрим зигзаг на каждом тф и усредняем величину трендов и время трендов. Смотрим где величина трендов в 2 раза больше спреда, значит на этом тф можно работать. Так же смотрим скорость, т.е. среднюю величину трендов делим на среднюю продолжительность и находим наибольшее значение. Но что то не то....  как то блин просто уж.

не просто а скорей примитивно, и вы всегда в запаздывании , это как машку торговать

[Sealdo Сергей]

Может что-то мимо ляпну :), не кидайте помидорами... Мне кажется вы ставите для НС задачу полного прогнозирования временного ряда. Я представляю, какая каша поступает ей на входы :) Есть же трейдеры, которые торгуют вручную вроде как прибыльно. Если это не ловля пипсов глядя на стакан, то, как правило, у человека есть основные четкие правила. Например, он будет покупать, если цена сильно обвалилась в окне М5. При этом, он будет смотреть на картину ВР в большем масштабе, будет смотреть на другие торговые инструменты, как на опорные индикаторы. Другой будет ждать, пока не вынесет стопы толпы (судя по движению котира), при этом, также, будет делать оценку вероятности, основываясь на своей статистике и наблюдениях. Мне кажется, четкая логика должна присутствовать для определения точек входа и выхода (т.е. торговая система), а вот вероятность выигрыша уже определяет НС, обученная на таких же примерах по четкому правилу входа и выхода (так, как это делает человек). На входы, естественно, нужно будет подавать лаконично состояние этого инструмента. Например, да - сжатая информация по спектральному разложению этого ВР, МА-шки, положение и динамика инструмента относительно общего индекса (посчитанного от кучи других коррелирующих инструментов), и пр.. Если в таких паттернах будет присутствовать некоторая закономерность, НС ее и определит, как это определяет человек.

[Aleksey Panfilov]

mytarmailS:

Спектральный анализ

лет 100 уже как придумали ))

Вдруг пригодится:

В базе кода есть индикаторы рассчитывающие тригонометрическую фазу (в градусах) предполагаемой волны. МТ4,  МТ5. 

Оцифрованную синусоиду легче двигать.(подбирать фазу )

[Wizard2018]

Valeriy Yastremskiy:

 но в сообществе людей нет волновых спектральных сущностей,

Еще как есть.

[Aleksey Nikolayev]

говорят, шапочка из фольги защищает от спектральных сущностей

[Sealdo Сергей]

Если не зацикливаться на ForEx... Российские биржи (MOEX, FORTS), например, дают больше информации по котирам. Это соотношение объемов открытых позиций, таблица всех сделок. Год назад увлекся "всеми сделками". Сделал индюк, показывающий все сделки в виде накопительного баланса . Это дало возможность наблюдать интересные вещи:

Часто видны значительные расхождения между приращениями цены и приращениями баланса по всем сделкам (что, по идее, не логично). Можно наблюдать, когда есть значительные загрузки объемов при флетирующей цене. Дальше - расплата за жадность! Т.к. закрытие позиций Buy осуществляется сделками Sell, то, по сути, это не мешает визуализации. Здесь важно - перевес открытого интереса. Я это к тому, что такая доп информация на входах НС не помешала бы ей... :)

[Valeriy Yastremskiy]

Aleksey Nikolayev:
говорят, шапочка из фольги защищает от спектральных сущностей

если б еще и разъясняла, ваще цены б не было б)))))

[mytarmailS]

Aleksey Panfilov:

Вдруг пригодится:

В базе кода есть индикаторы рассчитывающие тригонометрическую фазу (в градусах) предполагаемой волны. МТ4,  МТ5. 

Оцифрованную синусоиду легче двигать.(подбирать фазу )

Алексей, я вижу вы хорошо разбираетесь в теме раз индикатор такой сложный написали..

Скажите есть ли возможность "стандартизировать цену" , под стандартизацией я имею ввиду

в реал тайм режиме, адаптивно  модулировать амплитуды и изменять частоты так, чтобы временной ряд всегда имел одинаковые характеристики, один спектр, те где то расширять где то сужать как амплитуды так и частоты графика, чтобы в конце концов он всегда имел одинаковые характеристики