Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1222
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
На рынках жесточайшая иерархия, с железобетонными связями между "уровнями".
И вообще кто кем виляет: Форекс биржой или биржа Форексом?
Пробовал RNN и LSTM, результаты посредственные, это мой личный опыт, у кого то может и получиться, я лично подахладел к ко всему нейросетевому с бэкпропом, очень много мороки, нестабильные результаты, жудко медленно, для CNN и RNN есть своя ниша, картинки, видео, звук, речь и тд. и есть объяснимая причина этому, а именно иерархичность структуры, одно состоит из другого что часть третьего и тд. так устроенны картинки, речь и тд. как следствие устройства нашего материального мира, на рынке немного по другому, нет иерархии, крупные инвесторы не состоят из мелких, а те из ещё мельче, между ними нет связи, крупняк действует по своему мелочь по своему, хеджеры по своему и тд. есть фрактальность но нет иерархии.
Но вообще диплёрнинг очень интересная тема в своём контексте, временами вникаю, но на счет применимости к маркету - скептичен, в данный момент.
Вы рассуждаете о глубоком обучении и нейросетях как о модном веянии, но типа, все наши задачи без проблем можно решать и бустингом.
На счет иерархии на финансовых рынках, вопрос спорный, но другая иерархия - бустинг->лес->дерево решений, для меня очевидна, как и связанные с этим, чисто технические проблемы.
Например то, что целевые в моделях как константы хранятся в листьях деревьев и нет смысла помещать туда непрерывные значения типа цен или уровней сигналов, только дискретные, типа меток классов.
При этом предикторы так же как константы хранятся в узлах ветвления и ограничивают возможности модели к экстраполяции, причем сглаживание промежуточных результатов ее прогноза может происходить только при взвешенном голосовании в ансамбле.
То есть выходит, что применяя бустинг мы, по определению, ограничены узкими рамками классификации, в то время как с моделями даже на базе примитивного персептрона можно уже решать задачи регрессии со множеством выходов. Даже главное преимущество - скорость обучения, за счет быстрых, рекурсивных алгоритмов построения деревьев, которое всегда сопутствовало бустингу по сравнению с нейросетями, в последнее время становится спорным.
Как вы думаете - эти уровни привязаны к круглым цифрам по Форексу или они "плывут" вместе с ценами СМЕ?
так зачем тебе это?
вот зачем. У меня работает один ордер (всегда в любой момент времени во время совершения спекуляции, лот всегда один и тот же - минимальный) так как будто работает сетка по тренду и на отскок одновременно.
меня волнуют красные области.
они появляются когда цену "раскочегаривает" так что на ней ни по тренду ни по коррекции заработать нереально просто, так как идет
исторический шум (3000-4000 пунктов) выявить его обычными способами просто никак..
на восстановление первой фиксированной просадки (первый красный квадрат) ушел аж месяц.
работает робот всегда однотипно, только есть несколько адаптивных статистических параметров и все. Ордерная система всегда одна и та же.
тут только МО остается так как с таким шумом все параметры скачут как бешеные.
ЭТО ПРИМЕР С ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ВЕРОЯТНОСТЬЮ.
Я намеренно в своем роботе это сделал чтобы были четко видны просадки.
А вот как все это в жизни работает:
манипулируя вероятностью я просто выделил с помощью графика эквити слабые места..
вот зачем.
Ты же не под солями , правда? ))
Лёха забугор дёрнул, видать в какой хедж-фонд, теперь троллить вас некому про отрицательную ошибку и ZZ,тамошние подобные конторы следят даже за телефонами и домашними компами, нельзя стебаться на форумах, могут посадить в тюрьму.
Гы-Гы... так мы и поверили, бежит ваш Алёша от разгневанных инвесторов, но они его и за границей найдут и отымеют, нет сомнений.
какая нах 100%ная точность?))) То наверно с кого то угарали, наверно после того как горохом ап стенку долго стучали, 53-55% всё, истории про 70-90% - полная фигня, ну сколько уже повторять...
Рад бы ошибиться но ИМХО "другого подхода" не существует, в этом деле всё в основном определяется данными, их количеством и качеством
Бред сивой кобылы, демотивация форекс-комьюнити, ещё начните про квалифицированных инвесторов и их триллиарды, гарвард и инсайд.
Никто в здравом уме не прогнозирует моментум, его нельзя прогнозировать, никто не знает следующий тик, или куда двинется следующая минутная свеча, это и не нужно знать, чтобы прибыльно торговать, реверсные стратегии вообще не зависят от прогноза направления, да и трендовые могут обойтись без таких прогнозов, нужно знать СОСТОЯНИЯ РЫНКА, когда вероятен тренд когда флет, на флете работают канальники, сетки и прочее, на тренде машки.
PS: шли бы вы... вслед за Алёшей отсюда...
Покажи пример...
Ты же не под солями , правда? ))
Я вообще в этом ничего сложного не вижу... не знаю про какие соли Ты имеешь ввиду)
у меня для распознавания информации уже сделано ... объектово-признаковые матрицы составлены насколько возможно..
осталось допилить туда нейросетку... да это так для интереса на самом деле... просто когда сам делаешь что-то лучше понимаешь как это работает)
Да я уже привык что тут тех кто реально что-то может единицы..остальные так..попи***ь сюда пришли извините за французский.
PS: кто воспримет последнюю фразу на свой счет - значит не зря;)
какие соли
Для их определения нужно посмотреть хотя бы скрин.
А именно (сверху-вниз) -
Цена
Экви
"Инет сантимент"
Для их определения нужно посмотреть хотя бы скрин.
А именно (сверху-вниз) -
Цена
Экви
"Инет сантимент"
ну...это для обычных систем..я же имею ввиду что у меня в долгосрочном плане всегда будет плюс в н зависимости куда идет рынок. Это все заслуга ордерной системы.
проблема только во времени получения профита у меня все сделано на практике.
Все проиграют - поэтому я выиграю.
финансовый инструмент валютных пар всегда стабилизируется. Это факт.
стабилизироваться он может не только коррекцией как многие считают.
но в конечном счете количество степеней свободы финансового инструмента стремится к количеству индивидуальных реализаций инструмента то есть к (Bar-1).
То что Я пытаюсь показать это другое измерение совершенно. Вы пытаетесь торговать, я же строю робота так как будто бы он уже торговал (но без открытия ордеров) и на основе этого строю свою торговую систему.
есть жесткая вероятность -> 50% и кто бы как бы не хотел ее изменить - не выйдет.
Ни у кого это еще не получилось и точно не получится.
все остальное это уже куча теории не буду вдаваться в подробности ибо я выше написал для того чтобы вы понимали что Я достаточно точно понимаю что такое рынок только с точки зрения анализа графической информации.