Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2410
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
я за какие-нибудь инновационные подходы )
Ну, от СБ никуда не деться - это та самая печка, от которой начинаются наши пляски) Другое дело, что плясать от печки - не означает плясать так, словно навсегда прибит гвоздями к этой самой печке) А большинство рассуждений про СБ на форуме выглядят именно так, отчего они уже слегка поднадоели)
Ну, от СБ никуда не деться - это та самая печка, от которой начинаются наши пляски) Другое дело, что плясать от печки - не означает плясать так, словно навсегда прибит гвоздями к этой самой печке) А большинство рассуждений про СБ на форуме выглядят именно так, отчего они уже слегка поднадоели)
Думал о нестандартном препроцессинге долго и мучительно, на тот момент ничего не получилось. Может быть ещё подумаю или попадётся какой-нибудь материал. Из неплохих (но все же костыльных). Использовать остатки линейной регрессии между еурюсд и индексом доллара в кач-че фичи, остатки регрессии за последние n—лет по инструменту в надежде, что тренд продолжится.
индексный арбитраж
Думал о нестандартном препроцессинге долго и мучительно, на тот момент ничего не получилось. Может быть ещё подумаю или попадётся какой-нибудь материал. Из неплохих (но все же костыльных). Использовать остатки линейной регрессии между еурюсд и индексом доллара в кач-че фичи, остатки регрессии за последние n—лет по инструменту в надежде, что тренд продолжится.
Постойте, но стандартный индекс доллара имеет же известную формулу? Стало быть, его логарифм равен линейной комбинации из логарифмов шести курсов. То бишь, остатки линейной регрессии (для логарифмов) будут линейной комбинацией из логарифмов пяти оставшихся курсов, разве нет?
Постойте, но стандартный индекс доллара имеет же известную формулу? Стало быть, его логарифм равен линейной комбинации из логарифмов шести курсов. То бишь, остатки линейной регрессии (для логарифмов) будут линейной комбинацией из логарифмов пяти оставшихся курсов, разве нет?
Нет, регрессия индекса на еурюсд имеется в виду. Если все инструменты загнать вместо индекса, не факт что та же самая формула получится, не проверял
Не то чтобы я сильно против (особенно если это работает). Просто не могу навскидку понять как и почему это может сработать. Наверно, получается так, что в остатках вашей регрессии собирается вместе вся полезная информация и удаляется бесполезная (о поведении оставшихся валют участвующих в индексе).
Не то чтобы я сильно против (особенно если это работает). Просто не могу навскидку понять как и почему это может сработать. Наверно, получается так, что в остатках вашей регрессии собирается вместе вся полезная информация и удаляется бесполезная (о поведении оставшихся валют участвующих в индексе).
очень крутая лекция
https://www.youtube.com/watch?v=l30ejdQKGBg
очень крутая лекция
https://www.youtube.com/watch?v=l30ejdQKGBg
По весне предлагал уже подходы добавления/удаления признаков, в том числе и группами, надеялся что заинтересую Максима, но увы. Как я ранее писал - такой подход рабочий, но сейчас у меня он реализован в полуавтоматическом режиме, чисто для экспериментов, а нужна реализация в R или Phyton для работы в цикле, суть которого в создании нового задания для обучения после анализа результатов обучения.
А вот метод FRiS-Stolp, который рекламируется в видеоролике попробовать интересно, но не пойму есть ли его реализация на R или Phyton.