Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 768
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вообще торгую на форексе, данные беру с СМЕ биржы через КД. Поэтому это актуально...
А вообще кого заинтересует ФОРТС. Проверил ТС на Si, это безналичный доллар к рублю на moex. Московская биржа. Результат идентичен по качеству. Проблема в том что там на МТ5, я уже 99% работы по МТ5 сделал, но упёрся в то что так как я организовал работу МТ5 почемуто считает по тупопу. Не вывозит. Для МТ5 это слишком сложный расчёт. Может быть есть возможность как то это упростить, но я не знаю как, а жаль Si достаточно волатильный инструмент и всётаки деньги внутри страны обналоженные так что если есть интерес продвинуть ТС для ФОРТС, буду признателен.....
Расскажу в чём загвоздка где проблема.....
.
Создали бы ветку, может кто и помог...
Как и обещал выкладываю результаты обучения по методе Dr.Trader....
А вот по рекомендации Фокусника делать не стал, может кто сделает да выложет. Файл тренировки прилагаю....
Как и обещал выкладываю результаты обучения по методе Dr.Trader....
А вот по рекомендации Фокусника делать не стал, может кто сделает да выложет. Файл тренировки прилагаю....
А вот по рекомендации Фокусника делать не стал, может кто сделает да выложет. Файл тренировки прилагаю....
а ты думаешь он что-то дельное советует?
чел наигрался с R за фиг знает сколько лет, теперь тупо угарает, ничего не заработав :)
странно что у тебя тест и трейн по акюраси равны, ошибка где-то
и, по ходу, у тебя сет все такой же маленький, да? тогда вообще нет смысла делать
а ты думаешь он что-то дельное советует?
чел наигрался с R за фиг знает сколько лет, теперь тупо угарает, ничего не заработав :)
странно что у тебя тест и трейн по акюраси равны, ошибка где-то
и, по ходу, у тебя сет все такой же маленький, да? тогда вообще нет смысла делать
да, сет в 30 строк - это не серьёзно... если бы хоть десяток тысяч, то я бы мог прогнать обучение и даже сгенерить исходник, как раз сейчас тестирую
а вот матрица корреляции с чарта размеченного по зигзагу
Еще одна добротная статья по RL
https://ac.els-cdn.com/S2212567112001220/1-s2.0-S2212567112001220-main.pdf?_tid=cde6f522-59e2-41c6-b12f-e1719dca6bad&acdnat=1521966710_8eeed067d4b093ed5ba6acacac6a0efd
Как и обещал выкладываю результаты обучения по методе Dr.Trader....
А что выведет такой код
cat("Best R^2 score:",max(gaResult@fitness),"\n")
если его вызвать после подбора параметров и создания модели? Должно быть больше 0. Очень хорошо если больше 0.5. Идеально если ==1.
Это результат кроссвалидации на только тренировочных данных.
странно что у тебя тест и трейн по акюраси равны, ошибка где-то
У гуру всегда тест и трейн по акюраси равны, всё норм
Та не, тест и трейн они одинаковые, потому как для теста данныхещё нет, они появятся через неделю. Это я так уж сделал чтоб посмотреть что да как...
Ща попробую добавить код и посмотрим в R