Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 697

 
СанСаныч Фоменко:

Все, чтобы я не пытался предсказывать, обычно имеет ошибку не менее 30%, а тут такая необыкновенная вещь, но бесполезная

Ну, ладно, может у кого-нибудь будут мысли - все-таки будущие значения имеют огромную важность в машинном обучении. 

f_ma=(sum(Cn(1:11))+ftr_cn)/12    =>   ftr_cn=12*f_ma-sum(Cn(1:11))

f_ma - будущее значение SMA(12) которое вы спрогнозировали,    ftr_cn - значение цены будущего бара,  sum(Cn(1:11)) - сумма значений цен предыдущих 11 баров.

 
sibirqk:

f_ma=(sum(Cn(1:11))+ftr_cn)/12    =>   ftr_cn=12*f_ma-sum(Cn(1:11))

f_ma - будущее значение SMA(12) которое вы спрогнозировали,    ftr_cn - значение цены будущего бара,  sum(Cn(1:11)) - сумма значений цен предыдущих 11 баров.

Этот вариант не проходит - посмотрите на размер ошибки, более того есть участки, на которых факт полностью совпадает с предсказанием на 1-шаг-вперед. Посчитайте ошибку в Вашем варианте.

 
СанСаныч Фоменко:

Этот вариант не проходит - посмотрите на размер ошибки, более того есть участки, на которых факт полностью совпадает с предсказанием на 1-шаг-вперед. Посчитайте ошибку в Вашем варианте.

У вас на графике вроде минус 16-я степень, или я что-то путаю? А здесь ошибка возрастает всего на порядок.  

 
sibirqk:

У вас на графике вроде минус 16-я степень, или я что-то путаю? А здесь ошибка возрастает всего на порядок.  

В том-то и дело. Это EURUSD

 
СанСаныч Фоменко:

Я тут совершенно случайно научился предсказывать SMA(12). Вот график расхождения между скользящей и ее предсказанием на один шаг вперед.

Если использовать такой предиктор, который заглядывает на один шаг вперед, то... Хотя это ведь не цена...

Или еще как-либо использовать?

Да, еслиб такие показатели были на цене, шикарно было бы.

ЗЫ Хотя погодите, МА это ведь обратимое преобразование, ну по крайней мере при периоде 100 из 1000 баров 900 точно можно восстановить. Восстановите из МА предсказанную цену и проверьте ошибку уже на цене.

ЗЗЫ MA(11)=(MA(12)*12-Close[i-11])/11; по такому примеру сходите до МА(1), это и есть исходный ряд.

 
Aleksey Panfilov:

Если есть предсказание на один шаг SMA, то есть и предсказание на один шаг цены. Формула SMA не меняется а меняется только ряд значений цены 11 из которых  те же. )

Да, да уже поправил сообщение.

ЗЫ Просто у меня была открыта необновлённая страница пару часов, как прочёл сразу отписал, а тут таких как я уже пруд пруди ))

 
Nikolay Demko:

Да, еслиб такие показатели были на цене, шикарно было бы.

ЗЫ Хотя погодите, МА это ведь обратимое преобразование, ну по крайней мере при периоде 100 из 1000 баров 900 точно можно восстановить. Восстановите из МА предсказанную цену и проверьте ошибку уже на цене.

Цена тут не при чем. Ошибка между фактом машки и предсказанием этой же машки, т.е факт машки приехал в предсказанное место, а что там делает цена ... 

 
Vizard_:

Фа ты заколеб уже. Из прогноза выдергивай прогнозную цену))))))))

Именно, и считать ошибку на цене. Грааль без дела простаивает ))

 
СанСаныч Фоменко:

В том-то и дело. Это EURUSD. 

Что-то я не пойму - у вас есть предсказание  SMA(12) с точностью 10 минус 16-я, это значит что будущий бар вы можете предсказать с точностью в 10 минус 15-й. Цена в  EURUSD максимум 5 цифр после запятой,  т.е.вы абсолютно точно можете предсказать значение следующего бара, если конечно нигде не ошибаетесь.

 
sibirqk:

Что-то я не пойму - у вас есть предсказание  SMA(12) с точностью 10 минус 16-я, это значит что будущий бар вы можете предсказать с точностью в 10 минус 15-й. Цена в  EURUSD максимум 5 цифр после запятой,  т.е.вы абсолютно точно можете предсказать значение следующего бара, если конечно нигде не ошибаетесь.

какое "из" значений следующего бара? че в тут угараете все