Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3560
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я как-то зарёкся иметь дело с любого рода сглаживанием цены, поскольку оно размазюкивает и попросту стирает информацию о графике.
Но тут интересно положение цены
Как раз самые лучшие результаты у меня получались на подаче положения цены. Причём, только на часовом графике. Видимо закономерность лежит между сессиями
Можно зарекаться от чего угодно, я в своей философии скорей опираюсь на популярность методов, а МАшки весьма популярны, как у трейдеров, так и ЦБ, поэтому глупо их не использовать.
Показан простейший пример, для понимания процесса, в том числе и при обработки более сложных данных.
Цель была - показать возможность акцентировать внимание модели на разные данные с помощью квантования.
Ну, кто не понял - я не виноват :)
Если у нас есть N цен и скользящая средняя периодом K, то она будет известна в N-K+1 точках. Очевидно, что при K>1 средних просто не хватит чтобы восстановить цены. Но если помимо значений скользящей средней известны первые K-1 цен, то можно восстановить и все последующие цены.
Естественно, речь о восстановлении тех цен по которым считалась средняя, а не всех OHLC.
Если у нас есть N цен и скользящая средняя периодом K, то она будет известна в N-K+1 точках. Очевидно, что при K>1 средних просто не хватит чтобы восстановить цены. Но если помимо значений скользящей средней известны первые K-1 цен, то можно восстановить и все последующие цены.
Естественно, речь о восстановлении тех цен по которым считалась средняя, а не всех OHLC.
не обязательно первые. Просто разные по модулю.
и они (и все "восстановленые" цены) будут в близких окрестностях средней, и при большом N их среднее значение равно среднему значению MA и так далее (доп.условий и свойств достаточно много)
в наших условиях, когда величина колеблется в небольшом диапазоне, не сильно меняется на каждом шаге, MA имеет развороты, все K точек могут быть "восстановлены". Выше написал - вопрос целесообразности, наличия данных и вычислительной сложности. Собственно весь диалог о том что информация не теряется. Просто одни периоды усилили за счёт ослабления других, получили другое представление той-же цены.
если вместо равномерных весов (SMA) будет "кусок синусоиды", то и N удивительно невелик - несколько периодов K.
не обязательно первые. Просто разные по модулю.
и они (и все "восстановленые" цены) будут в близких окрестностях средней, и при большом N их среднее значение равно среднему значению MA и так далее (доп.условий и свойств достаточно много)
в наших условиях, когда величина колеблется в небольшом диапазоне, не сильно меняется на каждом шаге, MA имеет развороты, все K точек могут быть "восстановлены". Выше написал - вопрос целесообразности, наличия данных и вычислительной сложности. Собственно весь диалог о том что информация не теряется. Просто одни периоды усилили за счёт ослабления других, получили другое представление той-же цены.
если вместо равномерных весов (SMA) будет "кусок синусоиды", то и N удивительно невелик - несколько периодов K.
Что-то наворотили вы тут всякого загадочного. Писал про совсем простую вещь - если известно значение К-средней и К-1 предыдущих цен, то из определения средней получается линейное уравнение для нахождения цены. И если известны первые К-1 цен то можно найти цену К, потом К+1 и тд.
Ещё можно доопределить среднюю в первых К-1 точках, как среднюю максимально возможного периода - в момент 1 просто первая цена, в момент 2 - средняя первых двух и тд. Для такой средней цена восстанавливается по ней самой без знания начальных цен.
Что-то наворотили вы тут всякого загадочного. Писал про совсем простую вещь - если известно значение К-средней и К-1 предыдущих цен, то из определения средней получается линейное уравнение для нахождения цены. И если известны первые К-1 цен то можно найти цену К, потом К+1 и тд.
Ещё можно доопределить среднюю в первых К-1 точках, как среднюю максимально возможного периода - в момент 1 просто первая цена, в момент 2 - средняя первых двух и тд. Для такой средней цена восстанавливается по ней самой без знания начальных цен.
ещё раз - не обязательно первые. Просто K-1 точек, и их индексы по модулю K разные.
А может всетаки ты не понял что можно это все сделать намного проще? Ну Чесно..
Я действительно не понимаю, зачем от общего переходить к частному? Всегда можно оптимизировать решение под конкретную задачу, но тут мне интересно обсуждать инструмент, дающий универсальное решение для любых вариантов задач.
ещё раз - не обязательно первые. Просто K-1 точек, и их индексы по модулю K разные.
Ну может быть. Суть в том, что для цен получается линейная система уравнений. Не знаю, является ли ваше условие необходимым и достаточным для существования и единственности её решения (лень задумываться на эту тему).
да, получается слау. в котором на первый взгляд вечно нехватает K элементов для решения.
но у него очень специфичный вид - ленточная матрица. Любой разворот/изгиб/прямая в MA существенно упрощает всё. Да ещё и доп.условия, что исходное - цены, в диапазонах, колебляться и прочее
то есть оно разрешается - информация вся осталась. Это и хорошо и плохо. Плохо что застрявшая в MA информация начнёт играть роль шума в NN/DL, когда считают что ВЧ отфильтрована, а она по прежнему есть.
PS/ Выше по теме уже восторженно восстанавливали цены из MA методами DL. Что само по себе намекает - всё на месте и есть прямое решение.