Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3558
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
все зависит от прокладки между креслом и монитором :)
А также машка еще и агрегирует цены, по сути это скользящий профиль рынка и если подумать то можно извлечь из этого пользу для прогноза..
Убедительная просьба: Сергей Никитин - единственный маэстро апелирровать к мышлению. Лучше уже не будет.
Поэтому если без подумать, а конкретно - работает или нет?
Пробовали на периоде год-два-десять-двадцать лет?
Или у вас предположения? (это тоже неплохо!)
Перефразирую: индикаторы, в которых присутствует замылевание/сглаживание/усреднение цен - они лично вам дали пользу? Они работают на форварде? Лучше, чем подача положения цены? (как пример)
UPD
Просто у меня стойкое убеждение, что это ужас в ночи, а не предикторы: МА, Стох, РСИ и им подобные
MA и цена - одно и то-же...из цены можно посчитать MA, из достаточно длинной MA можно восстановить цены.
Как преобразование Фурье, которое туда и обратно. Вопросы только вычислительной сложности и "нахрена это надо при наличии оригинала"
Поэтому если без подумать, а конкретно - работает или нет?
Конкретно : в лоб на рынке работает ничего!
Лично я машку пользую для своей торговли в моей модели она работает но это совсем не та модель которая очевидна каждому
MA и цена - одно и то-же...из цены можно посчитать MA, из достаточно длинной MA можно восстановить цены.
Как преобразование Фурье, которое туда и обратно. Вопросы только вычислительной сложности и "нахрена это надо при наличии оригинала"
нельзя с машки востановить цены, не говори ерунду
из достаточно длинной MA можно восстановить цены.
восстановите и поделитесь кодом для воспроизведения любым участником форума.
MA и цена - одно и то-же...из цены можно посчитать MA, из достаточно длинной MA можно восстановить цены.
Как преобразование Фурье, которое туда и обратно. Вопросы только вычислительной сложности и "нахрена это надо при наличии оригинала"
нельзя с машки востановить цены, не говори ерунду
восстановите и поделитесь кодом для воспроизведения любым участником форума.
Я уже приводил пример апскейла: ИИ не восстанавливает картину - он её художественно дорисовывает.
Когда две цены 9 и -9, а также -9 и 9 говорят о противоположных направлениях, средняя цена будет равняться 0. Из нуля вы ничего не восстановите.
А если я неправ, то ответьте, пожалуйста, ребятам выше.
Конкретно : в лоб на рынке работает ничего!
Лично я машку пользую для своей торговли в моей модели она работает но это совсем не та модель которая очевидна каждому
Ладно, ясно
восстановите и поделитесь кодом для воспроизведения любым участником форума.
инкремент SMA = разница цен за период делённая на период
SMA[0]-SMA[1]=(Price[0]-Price[Period_SMA])/Period_SMA
среднее значение SMA за длительный промежуток стремиться к среднему значение цен.
в реалиях колебаний цен, 4-5 периодов точность достаточно чтобы из SMA вычислить цены. Для непериодичных или с большими претензиями к точности нужно больше
нельзя из потеряной информации востановить потеряное
SMA[0]-SMA[1]=(Price[0]-Price[Period_SMA])/Period_SMA
Поправьте, но Вы в формуле по восстановлению цен используете... цены.
Или я не вдуплил чего.UPD
У нас есть значения уже сглаженные. Мы не знаем цен, какие использовались. И надо их восстановить.