Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3540

Новый комментарий
 
mytarmailS #:

без формул, чисто здравый смысл и практика...

одной машкой в принцепе нельзя описать те высокочастотные колебания которые она подавила, размер окна тут ничем не поможет, это безвозвратно потеряная инфа..

там не так много информации теряется как кажется :-) в абсолютной точности восстанавливается: зная 1 точку цены + линию MA, можно получить линию цен (MA-шка инкрементальная, её можно раскрутить обратно)

единичное значение взвешенной MA = сумма векторцен * векторвесов

за 2 периода MA получаем квадратную матрицу (причём коэфф в ленточном виде). Остаётся решить уравнение

 
Maxim Kuznetsov #:

там не так много информации теряется как кажется :-) в абсолютной точности восстанавливается: зная 1 точку цены + линию MA, 

Я не даю цен OHLC модели, так что не знаем мы ниодной точки цены

 
mytarmailS #:

Я не даю цен OHLC модели, так что не знаем мы ниодной точки цены

при рассчёте МА берётся вектор цен умножается на матрицу коэфф, получаются результаты MA

вы ей даёте вектор результатов MA, матрица c const коэфф ей известна (MA) и она решает обратное уравнение :-) 

PS/ в MA (SMA,LWMA) информация погибает только об ошибки и пределы double. Когда веса однозначны и нет порогов и нулевых коэфф, точно

 
Maxim Kuznetsov #:

при рассчёте МА берётся вектор цен умножается на матрицу коэфф, получаются результаты MA

вы ей даёте вектор результатов MA, матрица c const коэфф ей известна (MA) и она решает обратное уравнение :-) 

PS/ в MA (SMA,LWMA) информация погибает только об ошибки и пределы double. Когда веса однозначны и нет порогов и нулевых коэфф, точно

не надо выдумывать то чего нет..

АМО доступно только одно последнее значение машки и последнее значение RSI..  ВСЕ!!!

никаких матриц , шматриц там нетути

 
На новых данных что показывает? Если ничего, то это обычная интерполяция (аппроксимация) с заданной степенью или точностью. Степень или точность задается кол-вом признаков.

Обычно используют сплайны. Или какой-е будь фильтр типа savgol или kalman.
 
Maxim Dmitrievsky #:
На новых данных что показывает? 

по модели, модель не расходиться, ведь это линейка

по торговле, еще не формулировал торговые правила


описал гепы кое как (через if else), но это только начало , МО к торговым правилам еще не применял

Maxim Dmitrievsky #:
Если ничего, то это обычная интерполяция (аппроксимация) с заданной степенью или точностью. Степень или точность задается кол-вом признаков.

Суть вся вообще не этом, а в том что с цены мы можем получить новую цену (модель цены)  и ее можно иследовать

она может быть "чище/качественней" оригинала

также выступать в роли нового источника фичей  и торговых правил

+

нету никакого переобуения, модель без параметров чисто на формулах

+

в ночные часы когда цены "рваные" модель цены работает лучше оригинала


 
mytarmailS #:

по модели, модель не расходиться, ведь это линейка

по торговле, еще не формулировал торговые правила


описал гепы кое как (через if else), но это только начало , МО к торговым правилам еще не применял

Суть вся вообще не этом, а в том что с цены мы можем получить новую цену (модель цены)  и ее можно иследовать

она может быть "чище/качественней" оригинала

также выступать в роли нового источника фичей  и торговых правил

Да, можно использовать для разметки сделок тогда
 
Ты в цикле перебери такие модели и посчитай статистику отклонений от исходника. На лонги и шорты. Так можно подобрать ТСку, а потом яхту.
Можно использовать оптимиздзацию дающей руки.             
 
Maxim Dmitrievsky #:
Ты в цикле перебери такие модели и посчитай статистику отклонений от исходника. На лонги и шорты. Так можно подобрать ТСку, а потом яхту.
Можно использовать оптимиздзацию дающей руки.             

Не понял , отклонение чего от чего?

 
mytarmailS #:

Не понял , отклонение чего от чего?

Цены от твоей модели. Значений. Чтобы сформулировать сетапы.
1...353335343535353635373538353935403541354235433544354535463547...3590
Новый комментарий