Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3363
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Возможно, такой метод подойдет для подтверждения/опровержения гипотезы, что на Sample рынок изменился, а потому хороший OOS справа - не случайность. Спасибо, подумаю.
Да, если двигать окно sample назад, то все кривые OOS будут меняться, примерно как в полиномиальной грегрессии ее предсказание скачет как сумасшедшее, при сдвиге окна. Чем больше опт параметров или степень полинома, тем этот писюн более вихлявистый. В идеале надо иметь такую быструю оптимизацию, чтобы можно было мышкой двигать окно и сразу смотреть. Вы вроде что-то такое делали с бест интервалом.
Все гораздо проще.
К некоторому участку нестационарного случайного процесса что-то там подогнали, не понимая, что любой участок нестационарного процесса НЕ имеет никакого отношения к любому другому участку нестационарного процесса. Поэтому и результаты на других участках произвольные: могут быть хорошие, но могут быть и плохие, но на реале бутерброд ВСЕГДА падает маслом вниз.
К слову, понятие "дисперсия" относится к стационарному случайному процессу.
любой участок нестационарного процесса НЕ имеет никакого отношения к любому другому участку нестационарного процесса.
Рынок, в смысле цены на различные активы во времени это слишком многофакторные процесс на сегодня, что бы его регулировать или предсказывать, последнее в этом ранге факторов видимо психика индивидов, что тоже сложно. Но это точно не нестационарное СБ))) Это допущение на сегодня, пока не хватает мощностей. Видимо.)))))
ТС приводит к дрейфу на новых данных, а уменьшение - к бОльшей дисперсии предсказаний.
обычная дилемма точности и сложности или стоимости, которой не хватает.
Все гораздо проще.
К некоторому участку нестационарного случайного процесса что-то там подогнали, не понимая, что любой участок нестационарного процесса НЕ имеет никакого отношения к любому другому участку нестационарного процесса. Поэтому и результаты на других участках произвольные: могут быть хорошие, но могут быть и плохие, но на реале бутерброд ВСЕГДА падает маслом вниз.
К слову, понятие "дисперсия" относится к стационарному случайному процессу.
При чем здесь нестационарный процесс, когда речь про поиск повторяющихся неэффективностей. Например, у большинства скальперы-канальщики всякие, которые торгуют в определенное время, где они наиболее предсказуемы. И как раз в те моменты процесс вполне себе стационарен, иначе невозможна прибыльная ТС. У меня иммунитет к таким стратегиям, из-за постоянных войн с ДЦ, тем не менее они существуют. Это просто как бы игра на особенностях котирования, в основном. Там может и МО не сильно надо.
Я обсуждаю выложенный график и комментарий к ним, включая Ваш, а не вашу фигу в кармане в виде скальперов.
Я обсуждаю выложенный график и комментарий к ним, включая Ваш, а не вашу фигу в кармане в виде скальперов.
Все гораздо проще.
Отлегло.
Может имеет смысл поискать параметр и формулу по которым считать ваши оптимизируемые параметры. На основе результатов оптимизации. Конечно это сложно.
Ничего не понял, к сожалению.
В последней статье предложил вариант как сделать обучение более стабильным для МО. То есть меньше переобучения. Но страдает доходность.
Некоторые еще применяют термин "степень свободы". Чем выше степень, тем выше вероятность подгонки. Причем растет нелинейно.
Ничего не понял, к сожалению.
Ну это когда стоплосс вычисляется как атр вчерашнего дня. Динамический это в смысле зависящий от каких то параметров. В терминологии mytarmailS