Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1678
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну примерно понял.. сложна
Согласен, но ведь ещё Бэкон рекомендовал использовать путь пчелы)
Ваще размотало его сегодня )) Фокусник, АЛЕ, гони подарки
Да какие подарки, если вы Колдунов с фокусниками путаете)))
Классификация - только с учителем.
Кластеризация - с учителем и без.
Любая тс - прогнозирует, горизонт прогноза равен
минимальному времени жизни сделки.Сто раз писалось...
Так что сиди с бакланами)))
Любая тс - прогнозирует, горизонт прогноза равен
минимальному времени жизни сделки.Сто раз писалось...
все верно
я бы больше сказал, в части МО:
что мы хотим получить от прогноза это наши хотелки, но любой способ обработки данных может получить лишь модель схожую с исходными данными,
то бишь - чуда не произойдет, поэтому, что и может МО отчасти с большой достоверностью прогнозировать, это как пример - прогноз погоды, т.к. присутствует периодичность и повторяемость
но если бы на рынках была бы периодичность - работали бы 99% индикаторов, нужно лишь правильный период найти
если бы на рынках была бы повторяемость - работали бы паттерны
причем "работали" - это хотя бы в соотношении 3 к 2, но как показывает практика, работает все 50 на 50 (((
Да какие подарки, если вы Колдунов с фокусниками путаете)))
Классификация - только с учителем.
Кластеризация - с учителем и без.
Любая тс - прогнозирует, горизонт прогноза равен
минимальному времени жизни сделки.Сто раз писалось...
Так что сиди с бакланами)))
так ты ролик покажи еще раз, где кластеризацию делал.. и что кластеризовал.. и кластеризацию ли
так ты ролик покажи еще раз, где кластеризацию делал.. и что кластеризовал.. и кластеризацию ли
Это вам ничего не даст, вы не можете сделать правильную
предобработку(раньше вообще входа не обсуждали, а ковыряли
в одиночестве, тишине) В последнем мультике была корреляционная
матрица- показывающая мин лин зависимости между входами
(есть и другие зависимости), алгоритмы(идеи) свежие,
не более двух лет. Результаты от средних до зашибисись.
Как во всех новых погремушках присутствет случайная составляющая
(можно убрать). Для интереса погремушка больше...
все верно
я бы больше сказал, в части МО:
что мы хотим получить от прогноза это наши хотелки, но любой способ обработки данных может получить лишь модель схожую с исходными данными,
то бишь - чуда не произойдет, поэтому, что и может МО отчасти с большой достоверностью прогнозировать, это как пример - прогноз погоды, т.к. присутствует периодичность и повторяемость
но если бы на рынках была бы периодичность - работали бы 99% индикаторов, нужно лишь правильный период найти
если бы на рынках была бы повторяемость - работали бы паттерны
причем "работали" - это хотя бы в соотношении 3 к 2, но как показывает практика, работает все 50 на 50 (((
Прогноз прогнозу рознь. Прогноз погоды на основе повторяемости - позапрошлогодний век. Сейчас решают диффуры мощными машинами на основе данных метеостанций. Проблема точности, как правило, лишь в недостатке точек измерений и вычислительных мощностей.
Рынок существенно отличается тем, что нет уравнений его описывающих (несмотря на заявления некоторых товарищей). Если бы подобное уравнение было, то его уже не было бы - как мёда у Винни Пуха)
Прогноз прогнозу рознь. Прогноз погоды на основе повторяемости - позапрошлогодний век. Сейчас решают диффуры мощными машинами на основе данных метеостанций. Проблема точности, как правило, лишь в недостатке точек измерений и вычислительных мощностей.
Рынок существенно отличается тем, что нет уравнений его описывающих (несмотря на заявления некоторых товарищей). Если бы подобное уравнение было, то его уже не было бы - как мёда у Винни Пуха)
про погоду навеял хороший пример на хабре https://habr.com/ru/post/495884/ , вчера разбирался
про волшебную формулу, ну как бы только из теории игр можно что то искать, не может быть у рынка памяти, но может быть зависимость от предыдущего хода других игроков
ну это как в шахматы - берем чужую партию выучиваем, потом пробуем ее применить "в лоб", вроде все по плану, обыгрываем, а потом вот почему то соперник не захотел ходить по нашим заранее выученным планам
про погоду навеял хороший пример на хабре https://habr.com/ru/post/495884/ , вчера разбирался
про волшебную формулу, ну как бы только из теории игр можно что то искать, не может быть у рынка памяти, но может быть зависимость от предыдущего хода других игроков
ну это как в шахматы - берем чужую партию выучиваем, потом пробуем ее применить "в лоб", вроде все по плану, обыгрываем, а потом вот почему то соперник не захотел ходить по нашим заранее выученным планам
Слишком сложно закручивать тоже не особо хорошо, сам себя переиграешь до закрытия позиций или до просьбы долить маржу. Логичнее от своего риска плясать, так, чтобы потенциал был хороший в итоговой позиции совокупной. По всем фронтам..
?
ну или иметь жесткий аргумент - капитал. И всех вынести, когда нужно, и когда они не ждут)
Не верю почему-то в алго успех.. Может, если только огромные движения ловить, автоматом, когда серьезные новости, с долгоиграющими последствиями.. Робот реагирует на мощные импульсы.. что-то такое.
Да и не всегда же видно всех желающих войти и выйти..) Наоборот, самая жесть не видна..
Алго имеет резон наверно только, если ты быстрее всех.. всё имхо..
Блин, наверно смешно пишу, но я пытаюсь вас понять, но не могу)) Как можно автоматом кого-то обыграть... В голову же не залезть..)) В каждый монитор на заглянуть и не угадать кто куда нажмет и зачем, все это обмозговать и выдать решение с перевесом в вашу пользу.. ДО их хода, ну нет же..)Это вам ничего не даст, вы не можете сделать правильную
предобработку(раньше вообще входа не обсуждали, а ковыряли
в одиночестве, тишине) В последнем мультике была корреляционная
матрица- показывающая мин лин зависимости между входами
(есть и другие зависимости), алгоритмы(идеи) свежие,
не более двух лет. Результаты от средних до зашибисись.
Как во всех новых погремушках присутствет случайная составляющая
(можно убрать). Для интереса погремушка больше...
ну статью мою смотрел по препроцессингу? норм, или че хитрее надо? смеси гауссовские юзают, видел, чтобы не сезонные выделить, а по кластерам, но не юзал
https://www.mql5.com/ru/articles/5451
если бы на рынках была бы повторяемость - работали бы паттерны
Они и работают. А то что их нейросети в упор не видят, это проблемы нейросетей.