Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 349

 
geratdc:

Главное стабильность. Меньше чем за год -  800% и если это правда какой-то самообучающийся советник на массивах по аналогии с нейронной сетью - жму руку. 

Что-то я не врубаюсь.

Дело в том, что я считаю прибыль не по депозиту, а по объему сделки. Купил, скажем, 1 лот - это 100000$ - вот с этих 100 тыщ и прибыль.

Имеем 800% прибыли, делим на плечо -100. Получаем 8% прибыли со 100 тыщ почти за год. 8% - это ставка рефинансирования. Ведь игра идет со 100 тыщами. Че-то мало, имхо.

 
Yuriy Asaulenko:

Что-то я не врубаюсь.

Дело в том, что я считаю прибыль не по депозиту, а по объему сделки. Купил, скажем, 1 лот - это 100000$ - вот с этих 100 тыщ и прибыль.

Имеем 800% прибыли, делим на плечо -100. Получаем 8% прибыли со 100 тыщ почти за год. 8% - это ставка рефинансирования. Ведь игра идет со 100 тыщами. Че-то мало, имхо.


1к начальный депозит
 
Maxim Dmitrievsky:

1к начальный депозит

При расчете от объема сделки не имеет значения, какой депозит, и даже конкретный объем самой сделки. Прибыль по сделкам за год получается 8% .

В качестве примера. Я имею за рабочий день 0.5% от сделки. Сделка, скажем 10000 р. 200 дней в год *0.5%=100%/год прибыли от объема сделки.

Теперь пересчитываем через плечо на депозит, его нагрузку и кол-во реальных контрактов - получаем ожидаемую прибыль конкретного депозита. На Фортс плечо -4-5, объем N лотов.

Безусловно 800% хорошо смотрится, но от лота получаем 8% годовых. Представьте, что плеча нет - тогда, получается, в такие игры и играть нет смысла. Странно это.

ЗЫ Вероятно на Форекс у меня система не получается именно потому, что как от сделки не считать - все какие-то копейки прибыли получаются.))

 
Maxim Dmitrievsky:

Вы, кстати, искали какую сетку удобнее всего заюзать - попробуйте эту https://www.mql5.com/ru/code/9002

сам еще не разбирался, отпишитесь потом плз юзабельно или нет, если я сам до этого не успею )


Нужно определённо использовать ту что теперь в стандартном mql5 коде есть, в библиотеке alglib. Тут примеры кода есть - https://www.mql5.com/ru/forum/190948

Ключевое слово которое встречается в той теме - "BFGS" - означает особый вид обучения сети. Это когда не нужно днями напролёт подбирать скорость обучения и другие связанные с этим гиперпараметры. Просто подаётся обучающая матрица, и всё будет ок. Но такой способ обучения требует гораздо больше оперативной памяти, в глубоких сетях например его не используют из-за этого.

 
Maxim Dmitrievsky:


Нене, это тоже его оригинал, я не торгал

Для 10-и входов уже будет проблематично считать даже через облако) Но я попробую сделать 3 таких экспертных системы, поданные на вход 4-й ) Если по ценам открытия тестировать не за очень большой период то норм

Тут нужно внедрять математику. Обучать RешетовNN можно методом градиентного спуска, по аналогии с обычной нейронкой.

 
Dr. Trader:


Нужно определённо использовать ту что теперь в стандартном mql5 коде есть, в библиотеке alglib. Тут примеры кода есть - https://www.mql5.com/ru/forum/190948

Ключевое слово которое встречается в той теме - "BFGS" - означает особый вид обучения сети. Это когда не нужно днями напролёт подбирать скорость обучения и другие связанные с этим гиперпараметры. Просто подаётся обучающая матрица, и всё будет ок. Но такой способ обучения требует гораздо больше оперативной памяти, в глубоких сетях например его не используют из-за этого.


А эту же с учителем обучать надо.. это та еще задача с выходами... )
 
Yuriy Asaulenko:

При расчете от объема сделки не имеет значения, какой депозит, и даже конкретный объем самой сделки. Прибыль по сделкам за год получается 8% .

В качестве примера. Я имею за рабочий день 0.5% от сделки. Сделка, скажем 10000 р. 200 дней в год *0.5%=100%/год прибыли от объема сделки.

Теперь пересчитываем через плечо на депозит, его нагрузку и кол-во реальных контрактов - получаем ожидаемую прибыль конкретного депозита. На Фортс плечо -4-5, объем N лотов.

Безусловно 800% хорошо смотрится, но от лота получаем 8% годовых. Представьте, что плеча нет - тогда, получается, в такие игры и играть нет смысла. Странно это.

ЗЫ Вероятно на Форекс у меня система не получается именно потому, что как от сделки не считать - все какие-то копейки прибыли получаются.))


На фортсе и без плеча нормально потому что ) на форексе без плеча - мало
 
Maxim Dmitrievsky:

На фортсе и без плеча нормально потому что ) на форексе без плеча - мало
Фортс без плеча не бывает.)) На акциях, без плеча, да, вполне можно работать.
 
Yuriy Asaulenko:
Фортс без плеча не бывает.))

у меня есть акк в Открытии, я даже никогда не интересовался какое у меня там плечо ) знаю сколько контракт стоит и все.. и не торгую там почти, просто немного денег лежит.. В общем-то можно будет прооптимизировать бота на биржевом инструменте.. толкьо как? там же истории мало на фьючах, а на склейках он наверное в тестере торговать не будет
 
Maxim Dmitrievsky:

у меня есть акк в Открытии, я даже никогда не интересовался какое у меня там плечо ) знаю сколько контракт стоит и все.. и не торгую там почти, просто немного денег лежит.. В общем-то можно будет прооптимизировать бота на биржевом инструменте.. толкьо как? там же истории мало на фьючах, а на склейках он наверное в тестере торговать не будет

Кусками. Клеить не надо.

Если на минутах торговать 1-2 мес истории на обучение за глаза хватает.