Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1965
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Сеть: 56.58% правильных ответов, 2.63 матожидание
Лес: 55.89% правильных ответов, 2.36 матожидание
Ренджы 20 5-тизнаков. Спред не учитывается. В среднем результаты получаются одинаковые, но сетка считается 2 минуты, а лес меньше секунды.
Похоже без сеанса черной магии не обойтись, хотя еще зигзаг не пробовал.
Для чего вы тратите время на обучение без спредов? Просто для красивых графиков? Займитесь чем то реальным.
Никак. Потому они и случайные, что берутся случайные столбцы для обучения. Усреднение потом дает хороший результат.
Добавление: число строк участвующих в обучении тоже надо ставить =1, т.е. все, чтобы обучение было одинаковым. Т.о. все случайное из случайного леса убираем.Можно попробовать установить долю столбцов = 1. Т.е. в построении дерева будут участвовать все столбцы, а не случайные 50% от всех. Все деревья будут одинаковыми, поэтому так же зададим 1 дерево в лесе. Итого один лес с одним деревом обучаем до 6, другой до 7 уровня глубины.
Если надо больше чем 2 дерева - то самостоятельно выкидываем некоторые столбцы из набора и обучаем дополнительные леса на всех оставшихся столбцах.
Если там фиксированное правило сплитов, без рандома, то вероятно так и будет. Не хотите попробовать? Я леса не умею строить :(
15 тф, сигналы на каждом баре. Реворды тоже, но можно менять по условиям. Изначально не обучена, запускается с чистого листа сразу торговать. Т.е. переобучения не может быть в принципе. Дообучается после каждой сделки, сохраняет память о предыдущих входах. Можно рекуррентные связи добавлять. Там в мануале все есть, надо просто вникнуть. Скоро буду саму нс ковырять, хочу написать аналог на тензорфлоу
А как реалиразована эта память? можешь по простому обяснить?
Если там фиксированное правило сплитов, без рандома, то вероятно так и будет. Не хотите попробовать? Я леса не умею строить :(
Проверял - так и есть, по крайней мере в алглибовском лесе. Рандомятся только строки и столбцы, если их коэффициенты задать =1, то все деревья будут одинаковые, т.е. одного дерева достаточно, чтобы не тратить время на расчет его копии. В др. пакетах может что-то еще рандомизируют...
Пробовать не хочу. Мне достаточно дерева с глубиной 6 или 7. Дерево с глубиной 6.5 [аналогия вашей идеи] - не слишком интересно. Ну и лень, конечно.
А как реалиразована эта память? можешь по простому обяснить?
сам не понимаю еще
Проверял - так и есть, по крайней мере в алглибовском лесе. Рандомятся только строки и столбцы, если их коэффициенты задать =1, то все деревья будут одинаковые, т.е. одного дерева достаточно, чтобы не тратить время на расчет его копии. В др. пакетах может что-то еще рандомизируют...
Пробовать не хочу. Мне достаточно дерева с глубиной 6 или 7. Дерево с глубиной 6.5 [аналогия вашей идеи] - не слишком интересно. Ну и лень, конечно.
Понял. Просто я рассматриваю предпоследний сплит как подпространство, на котором можно строить мини модель для его изучения. Конечно сплиты должны быть умными, возможно, разбитые по статистике всей выборки, а не подвыборки. Возможно, что до начала этого процесса должно быть 3-5 сплитов и не больше. Идея же в том, что бы уменьшить влияние случайного статистического преимущества конкретного сплита над другими альтернативами.
А как реалиразована эта память? можешь по простому обяснить?
переходи на питон, я дам тебе примеры, поюзаешь
не вижу смысла на форуме обсуждать, т.к. RL тема далеко не начального уровня
переходи на питон, я дам тебе примеры, поюзаешь
не вижу смысла на форуме обсуждать, т.к. RL тема далеко не начального уровня
Как книжку дочитаю спрошу)))) Видимо что то перед сделкой запоминает, время в отношении дня недели месяца, лаги приращения. В классике есть стратегии на анализе предыдущих сделок.
переходи на питон, я дам тебе примеры, поюзаешь
не вижу смысла на форуме обсуждать, т.к. RL тема далеко не начального уровня
Мне можешь скинуть на почту?
eugen420@gmail.com