Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3188

 
Maxim Dmitrievsky #:
Я написал, что вы делаете фигню. Абсолютный бред, граничащий со слабоумием.

Это был ответ на ваш вопрос по поводу результатов.

С такой экспрессией хорошо стихи читать, либо огурцы на рынке продавать.

Где конструктивная критика?

 
Aleksey Vyazmikin #:

Тысячи - тут вычислительных ресурсов слишком много надо - один проход - примерно 40 минут - расчет основной на видеокарте.

Я вообще подумал, что тест такой позволяет только проверить возможность наличия таких скоплений на разных диапазонах предиктора.

А нужно всё же смотреть на вероятность попадания в конкретный диапазон квантового отрезка, который был уже изначально отобран.

И всё же хотелось бы услышать мнение по вопросу отличия целевой в процентном выражении для достоверности подобного теста.

Придумайте упрощённую схему расчётов для симуляций.

Для некоторой (не абсолютной) уверенности в осмысленности, результат для реальных данных должен попадать хотя бы в 5% хвост выборки (левый или правый). Но выборка должна быть несколько тысяч минимум.

 
Aleksey Vyazmikin #:

С такой экспрессией хорошо стихи читать, либо огурцы на рынке продавать.

Где конструктивная критика?

Это финиш.. что критиковать?) Вы сами поняли что сделали и зачем? Если поняли, почему на форуме спросили?) 

Я вижу какие-то потуги куда-нибудь пристроить циферки, оставшиеся после предыдущих потугов.
 

Ну и ещё не совсем научное добавление - собираемый в выборку показатель должен хоть как-то коррелировать с прибылью. Отличие от СБ по совсем левому признаку особого смысла не имеет, ИМХО.

Ну и упрощение схемы вычислений помимо ускорения даст большую уверенность в отсутствии ошибок и, соответственно, меньшую вероятность самообмана.

 
Aleksey Nikolayev #:

Придумайте упрощённую схему расчётов для симуляций.

Для некоторой (не абсолютной) уверенности в осмысленности, результат для реальных данных должен попадать хотя бы в 5% хвост выборки (левый или правый). Но выборка должна быть несколько тысяч минимум.

Если я поменяю условия эксперимента, на следующие:

1. На оригинальной выборке находим квантовые отрезки, которые предполагается в дальнейшем использовать, по итогу формируется одна квантовая таблица - далее работаем только с ней.

2. Генерируем случайным образом целевую с теми параметрами, что и оригинал - 1000 циклов.

3. Считаем, сколько квантовых отрезков отобралось по сравнению с оригинальным вариантом. Их может быть столько же либо меньше.

4. Оцениваем через среднеквадратичное отклонение. Если разброс маленький, то случайные целевые имеют большой шанс попасть в отобранные квантовые отрезки.

Что думаете?

 
Aleksey Nikolayev #:

Ну и ещё не совсем научное добавление - собираемый в выборку показатель должен хоть как-то коррелировать с прибылью. Отличие от СБ по совсем левому признаку особого смысла не имеет, ИМХО.

Т.е. менять целевую так, что бы прибыль была сопоставима с оригиналом? Не совсем понял, что подразумевали.

 
Maxim Dmitrievsky #:
Это финиш.. что критиковать?) Вы сами поняли что сделали и зачем? Если поняли, почему на форуме спросили?) 

Я вижу какие-то потуги куда-нибудь пристроить циферки, оставшиеся после предыдущих потугов.

Сейчас речь о том, что Вы не понимаете, что я делаю, и мне это видно, так как я оцениваю обратную связь по вопросам и утверждениям с Вашей стороны.

Когда разберётесь, вернёмся к диалогу.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Сейчас речь о том, что Вы не понимаете, что я делаю, и мне это видно, так как я оцениваю обратную связь по вопросам и утверждениям с Вашей стороны.

Когда разберётесь, вернёмся к диалогу.

Вы ищете последовательности, которые отличаются от последовательностей на сб. Не найдете.

А потому что никто не нашел. Достаточно посчитать энтропию по знакам приращений и не страдать фигней.
 
Aleksey Vyazmikin #:

Если я поменяю условия эксперимента, на следующие:

1. На оригинальной выборке находим квантовые отрезки, которые предполагается в дальнейшем использовать, по итогу формируется одна квантовая таблица - далее работаем только с ней.

2. Генерируем случайным образом целевую с теми параметрами, что и оригинал - 1000 циклов.

3. Считаем, сколько квантовых отрезков отобралось по сравнению с оригинальным вариантом. Их может быть столько же либо меньше.

4. Оцениваем через среднеквадратичное отклонение. Если разброс маленький, то случайные целевые имеют большой шанс попасть в отобранные квантовые отрезки.

Что думаете?

Привяжите это хоть как-то к прибыли, хотя бы приблизительно и сравнивайте реальную прибыль с выборкой из рандомных прибылей. Проверкой что нет ошибок будет равенство средней прибыли по выборке нулю. Проверьте значимость положительности реальной прибыли относительно выборки - правило три сигмы.

Совсем не готов вникать в подробности вашей задачи, поскольку своими задачами голова забита.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Т.е. менять целевую так, что бы прибыль была сопоставима с оригиналом? Не совсем понял, что подразумевали.

Ваши кванты предназначены для извлечения прибыли? Для этого есть какая-то схема? Сделайте её предельное упрощение, чтобы посчитать хоть и приблизительно но быстро выборку и проверьте попадание реального результата в хвост этой выборки.

Утомляет ваша готовность требовать от людей вникать в ваши умопостроения, что сопровождается полным вашим нежеланием вникать в простые и широко известные идеи вроде Монте Карло.

Пожалуй, с меня хватит.