Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 145
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Согласен что проблема, несколько недель уже седею над ней...
что значит чем больше вы заглядываете в прошлое, тем больше зависимы у вас соседние наблюдения. ? не понятно...
И про прорежевание поясните пож. тоже что то не вловил сути..
Согласен что проблема, несколько недель уже седею над ней...
что значит чем больше вы заглядываете в прошлое, тем больше зависимы у вас соседние наблюдения. ? не понятно...
И про прорежевание поясните пож. тоже что то не вловил сути..
Ок. На вашем же примере.
Оо!! другое дело, теперь все предельно понятно стало :)
1) можно уменьшить размер окна в несколько раз, тогда участки будут менее похожи в каждой нарезке
2) Можно максимально увеличить breaks , это тоже уберет немного сглаживание
Оо!! другое дело, теперь все предельно понятно стало :)
1) можно уменьшить размер окна в несколько раз, тогда участки будут менее похожи в каждой нарезке
2) Можно максимально увеличить breaks , это тоже уберет немного сглаживание
Первое, что нужно определить: какой горизонт прогноза Вам нужен. От этого будет зависить глубина истории, которую нужно исследовать.
Посмотрите на графики тренда с глубиной истории в 3000, 1000, 300 и 150 баров (AUDUSD/H1).
Картинки вставил в обратном порядке.
Причем для 3000 баров направление "Вверх"
Для коротких
Если меня интересует горизонт прогноза в 24 бара (один день) мне незачем смотреть на 3000 баров назад. Вполне достаточно 300 баров.
Удачи
Мне представляется сомнительной идея предсказания на 24 шага вперед.
И в классификации и в регрессии всегда надо предсказывать ровно на ОДИН шаг вперед, но, например, по Н1, Н4 и D1. При торговле по Н1 мы получим для Н1 предсказания на 4 и 24 шага вперед.
В идеале ТФ необходимо делать искусственно из базового котира. В моем примере, загружаем Н1, а остальные не берем из терминала, а делаем сами. При таком подходе получим не D1, привязанного к 00:00, а строго 24 часа вперед от текущего часа
Мне представляется сомнительной идея предсказания на 24 шага вперед.
И в классификации и в регрессии всегда надо предсказывать ровно на ОДИН шаг вперед, но, например, по Н1, Н4 и D1. При торговле по Н1 мы получим для Н1 предсказания на 4 и 24 шага вперед.
В идеале ТФ необходимо делать искусственно из базового котира. В моем примере, загружаем Н1, а остальные не берем из терминала, а делаем сами. При таком подходе получим не D1, привязанного к 00:00, а строго 24 часа вперед от текущего часа
Зависит прогноз чего мы делаем. Например прогноз тренда на 24 часа вполне устраивает( кривая очень гладкая). Т.е. когда нужно видеть ФОРМУ кривой без особых требований к точности.
Иначе Ваш пример абсолютно верен (как принцип). И вариант скользящего окна (24 часа) тоже очень рабочий. Многое зависит от деталей.
Удачи
Вопросик..
Я делал распределение по цене, те обычный вектор, и получался типа профиль рынка, а можно ли построить настоящий профиль объема те связать цену с объемом в распределении?
Вопросик..
Я делал распределение по цене, те обычный вектор, и получался типа профиль рынка, а можно ли построить настоящий профиль объема те связать цену с объемом в распределении?
Есть индикаторы которые берут цену и объём и строят некий общий график. И для него уже можно считать распределение. Например Chaikin Oscillator, или ещё несколько в папке Indicator/Volumes. Но на форексе будут тиковые объёмы а не реальные, они хоть и коррелируют но это всё равно плохо, лучше смотреть настоящие объёмы на бирже.
Есть индикаторы которые берут цену и объём и строят некий общий график. И для него уже можно считать распределение. Например Chaikin Oscillator, или ещё несколько в папке Indicator/Volumes. Но на форексе будут тиковые объёмы а не реальные, они хоть и коррелируют но это всё равно плохо, лучше смотреть настоящие объёмы на бирже.
Я не торгую форекс, я даже не знаком с метатрейдер :)
Я хотел бы поексперементировать с профилем в разных его видах именно в Р-ке, просто не понятно как строить распределение по двум векторам
да и не обязательно объемы, это только для начала, в профиль можно что угодно так загнать, только это что угодно нужно делать с привязкой к цене, а это два вектора