Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 151
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
На языке R пишут добрую часть всех научных публикаций из всех сфер. Nature, Physical Letter Reviews и т.д. В статьях графики построенные в ggplot.
Есть Python, который также крайне популярен для анализа. Чем же форекс так отличается? Та же наука, предмет исследования есть, объект, методы.
Кто пытался? Мы с коллегами хотим обучить сверточную НС. Там идет feature mapping. Надеемся.
Вроде, нестандартное применение метода. С другой стороны мы просто представляем на вход одномерную "картинку" и там можно смаппить соседние "пиксели" и их всякие взаимодействия.
Сверточные НС - сейчас в тренде как сравнительно недавно были RF, бустинг и тп, но контекст их применения ограничен картинками, по сути единственная фишка CNN это иерархический подбор фильтров когда есть очевидные взаимосвязи между соседними компонентами входного вектора, сделать это можно и по другому без бэкпропа, например кластеризацией. Но главный вопрос все же в другом: что подавать на вход.
Думаю я не открою Америку особенно в конце 2016 что тн. "ТА паттерны" тобиш ценовые "фигуры" одного ряда, сейчас вообще ни имеют связи с направлением следующего тика или среднего их направления на некоторый временной горизонт. Не важно что Вы будите использовать побарорвую корреляцию в качестве поиска паттернов, NB, SVM, RF, MLP, CNN и тд и тп пофиг. это как предсказывая в какие ворота попадет мяч на футбольном поле, использовать в качестве предиктора последовательность изменения счета на табло, связь имеется но крайне слабая, в десятки раз меньшая чтобы окупить транзакционные издержки. Форекс децентрализован, к сожалению нет ни ленты ни стакана нормальных, те что есть - фэйк. Вообще торговать на форексе... ну в общем вы поняли о чем я)))
Я работаю в квант-фонде и могу рассуждать только об обще очевидных вещах, было бы глупо и противозаконно даже намекать как искать эффективные предикторы, но жалко смотреть как вроде бы умные люди мучаются с "паттернами" типа голова-плечи и всяким свечным извращением натравливая на это ML, в цене зависимость итак минимальная и убывает экспоненциально, прошлая история цены одного ряда заданной длинны связана с будущей такой же длинны на величину за пределами 2 сигм, история более глубокая вообще не имеет смысла. Ищите ПРИЧИНЫ и максимально быстрые источники данных обо всем что как либо может влиять на поведения масс людей на всей планете и в этом всём первичном бульоне ищите драгоценную АЛЬФУ.
1) Думаю я не открою Америку особенно в конце 2016 что тн. "ТА паттерны" тобиш ценовые "фигуры" одного ряда, сейчас вообще ни имеют связи с направлением следующего тика или среднего их направления на некоторый временной горизонт.
2)Не важно что Вы будите использовать побарорвую корреляцию в качестве поиска паттернов, NB, SVM, RF, MLP, CNN и тд и тп пофиг. это как предсказывая в какие ворота попадет мяч на футбольном поле, использовать в качестве предиктора последовательность изменения счета на табло, связь имеется но крайне слабая, в десятки раз меньшая чтобы окупить транзакционные издержки.
3)Форекс децентрализован, к сожалению нет ни ленты ни стакана нормальных, те что есть - фэйк. Вообще торговать на форексе... ну в общем вы поняли о чем я)))
4)Я работаю в квант-фонде и могу рассуждать только об обще очевидных вещах, было бы глупо и противозаконно даже намекать как искать эффективные предикторы
1) Пока не совсем согласен, думаю что вполне можно прогнозировать цену через поиск схожестей в прошлом но это не "ТА паттерны" однозначно.... исследование еще веду но очень затратно по маш. времени
2) согласен, сама модель мало что решает
3) лента и стакан тоже мало что решает, например если взять ленту , разделить отдельно на покупки и продажи и построить их кумулятивную сумму а потом построить разницу между этими суммами то получим туже самую цену, те лента это и есть цена и она (лента) в виде ВР не несет больше информации чем сама цена, стакан напротив прогнозирует цену, на высоколиквидных рынках цена всегда ходит за большей ликвидностю, если в стакане заявок на покупку больше чем на продажу то рынок практически всегда идет вниз, но разница между изменением в стакане и изменением самой цены измеряется милисекундами так что по скорости там не пройти, эти нишы уже давно заняты...
Я как то исследовал полный ордерлог инструмента, многие тут даже не знают что ето такое , коротко это полная информация про инструмент там сразу и стакан и лента и даже те ордера которые ставились но потом отменялись, также есть индексация конкретного участника в сделке те если в стакане появилось 100 контрактов на продажу то по индексации можно узнать ето один человек поставил эту заявку в 100к или это несколько человек встало в одну цену и в сумме получилось 100к, точно также можно вычислять забрали ли полностью этого чела или налили ему на его 100к всего 20к а остальные 80 к он отменил ну т.д..
Так к чему я это все, возвращаясь к стакану и скоростям, бывало такое что я вычислял чела который за несколько мс умудрялся 4 раза ставить и отменять свою заявку, просто манипулировал ценой не давая ей падать или расти, у меня же из терминала только мой приказ на пок или прод идет 0,8 сек..
4) Да арбитражами вы занимаетесь в самых различных его видах что тут скрывать:) от hft до длинных сезонных...
было бы глупо и противозаконно даже намекать как искать эффективные предикторы
Подпись о неразглашении в квант-фонде?
Или вы имеет ввиду что это бесполезное занятие, и не должно быть популяризировано?
Сверточные НС - сейчас в тренде как сравнительно недавно были RF, бустинг и тп, но контекст их применения ограничен картинками, по сути единственная фишка CNN это иерархический подбор фильтров когда есть очевидные взаимосвязи между соседними компонентами входного вектора, сделать это можно и по другому без бэкпропа, например кластеризацией. Но главный вопрос все же в другом: что подавать на вход.
Думаю я не открою Америку особенно в конце 2016 что тн. "ТА паттерны" тобиш ценовые "фигуры" одного ряда, сейчас вообще ни имеют связи с направлением следующего тика или среднего их направления на некоторый временной горизонт. Не важно что Вы будите использовать побарорвую корреляцию в качестве поиска паттернов, NB, SVM, RF, MLP, CNN и тд и тп пофиг. это как предсказывая в какие ворота попадет мяч на футбольном поле, использовать в качестве предиктора последовательность изменения счета на табло, связь имеется но крайне слабая, в десятки раз меньшая чтобы окупить транзакционные издержки. Форекс децентрализован, к сожалению нет ни ленты ни стакана нормальных, те что есть - фэйк. Вообще торговать на форексе... ну в общем вы поняли о чем я)))
Я работаю в квант-фонде и могу рассуждать только об обще очевидных вещах, было бы глупо и противозаконно даже намекать как искать эффективные предикторы, но жалко смотреть как вроде бы умные люди мучаются с "паттернами" типа голова-плечи и всяким свечным извращением натравливая на это ML, в цене зависимость итак минимальная и убывает экспоненциально, прошлая история цены одного ряда заданной длинны связана с будущей такой же длинны на величину за пределами 3 сигм, история более глубокая вообще не имеет смысла. Ищите ПРИЧИНЫ и максимально быстрые источники данных обо всем что как либо может влиять на поведения масс людей на всей планете и в этом всём первичном бульоне ищите драгоценную АЛЬФУ.
То есть по Вашему торговать на крупных ТФ (день, неделя) вообще не имеет смысла? Но крупные банки, успешно торгуют на форексе именно в долгосрок.
это вам банки сказали?
..... прошлая история цены одного ряда заданной длинны связана с будущей такой же длинны на величину за пределами 3 сигм, история более глубокая вообще не имеет смысла.
Что вы имеете в виду? Вроде бы во фразе чувствуется что-то интересное, но смысл ускользает.
Что вы имеете в виду? Вроде бы во фразе чувствуется что-то интересное, но смысл ускользает.
Он говорит то, что тут говорилось много раз - ряд не стационарный, дисперсия стремиться к бесконечности.
Я бы все равно хотел его ответ услышать.
То, что данные нестационарны это многократно оговоренный факт.