Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 143
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Тут на соседней ветке у меня произошла дискуссия с Ренатом о судьбе языка R в МКЛ4/5. Решение и направление развития МКЛ теперь понятно.
Удачи
Прочитал, даже писать туда ничего не охота, если человек не готов слушать то и нечего его убеждать, если хочет человек писать 100 - 1000 строк кода который уже давно написан это его право, а я лучше тоже самое сделаю одной строчкой в R
кстати можно сделать некий челендж, сделать какое то не тривиальное задание с применением стат. методов и последующим обучением и валидированием какой нибудь модели, и реализовать ето в R и mql5+alglib и просто тупо сравнить размер кода...
Тут на соседней ветке у меня произошла дискуссия с Ренатом о судьбе языка R в МКЛ4/5. Решение и направление развития МКЛ теперь понятно.
Удачи
Тем кто не читал ту ветку - прямого интерфейса от mql к R сейчас не ожидается. Но будет доступ к библиотеке Alglib портированной на mql, так что в самом mql коде можно строить деревья или нейронку, оптимизировать что-то генетикой, искать параметры для минимума/максимума функций. Все возможности - http://www.alglib.net
Тут на соседней ветке у меня произошла дискуссия с Ренатом о судьбе языка R в МКЛ4/5. Решение и направление развития МКЛ теперь понятно.
Удачи
Понятна тенденция. Подружить МТ4 с Р можно. А МТ 4 сейчас пока еще очень распространена. А если поймать хорошую зависимость в Р, то можно легко с теми же параметрами обучить модель в библиотеке для МТ5.
Есть у меня матрица `"Р"` с наблюдениями (построчно) , по каждой строке считаю распределение через `hist()`
breaks - поставил 50
A <- hist(P[n,],breaks = 50,plot = F)
но выяснилось что на каждой строчке матрицы `A$breaks` имеет разную длину, не смотря на то что длинна всех строчек в `"Р"` одинакова, как сделать так чтоб `A$breaks` были всегда одинаковых размеров
Если в breaks подавать одно число, то результат будет к нему близок, но не обязательно.
Для точного совпадения лучше заранее рассчитать минимальное и максимальное значения, и подать в параметр свой вектор
A <- hist(P[n,],breaks = c(10:60),plot = F)
Если в breaks подавать одно число, то результат будет к нему близок, но не обязательно.
Для точного совпадения лучше заранее рассчитать минимальное и максимальное значения, и подать в параметр свой вектор
A <- hist(P[n,],breaks = с(10:60),plot = F)
пробовал но почему то ерорит
Насчёт первой ошибки - я похоже вписал русскую с вместо английской c :) Свой пост выше сейчас поправил.
Вторая ошибка - P[1,] содержит значения либо меньше 10, либо больше 60. Нужно выбирать breaks таким чтоб включить все значения из P[1,]
Насчёт первой ошибки - я похоже вписал русскую с вместо английской c :) Свой пост выше сейчас поправил.
Вторая ошибка - P[1,] содержит значения либо меньше 10, либо больше 60. Нужно выбирать breaks таким чтоб включить все значения из P[1,]
к сожалению не понял(
вот простейший пример
вот что и как мне сделать чтоб length(H$breaks) всегда был 50 ?
Сначала нужно определить минимальное число в rn. Допустим -4. Потом максимально возможное число: +4
Самый просто вариант вызова функции, чтоб гистограмма была в пределах от -4 до +4:
H <- hist(rn, breaks = c(-4:4))
Пример с ошибкой:
H <- hist(rn, breaks = c(-1:1))
breaks ограничен от -1 до 1, и значит если rnorm() выдаст число меньше -1 или больше +1 то hist() выдаст ошибку.
Дальше, нужно создать вектор с числами от -4 до +4, так чтобы общая длинна вектора равнялась 50. Это делается функцией seq():
seq(-4, 4, length.out=50)
Ну и в принципе всё, нужно результат seq() использовать в гистограмме
H <- hist(rn, breaks = seq(-4, 4, length.out=50))
Сначала нужно определить минимальное число в rn. Допустим -4. Потом максимально возможное число: +4
Самый просто вариант вызова функции, чтоб гистограмма была в пределах от -4 до +4:
H <- hist(rn, breaks = c(-4:4))
Пример с ошибкой:
H <- hist(rn, breaks = c(-1:1))
breaks ограничен от -1 до 1, и значит если rnorm() выдаст число меньше -1 или больше +1 то hist() выдаст ошибку.
Дальше, нужно создать вектор с числами от -4 до +4, так чтобы общая длинна вектора равнялась 50. Это делается функцией seq():
seq(-4, 4, length.out=50)
Ну и в принципе всё, нужно результат seq() использовать в гистограмме
H <- hist(rn, breaks = seq(-4, 4, length.out=50))
Спасибо большое, а то я в этой економетрике ни бумбум,
вроди получилось
[1] 50