Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2465
![MQL5 - Язык торговых стратегий для клиентского терминала MetaTrader 5](https://c.mql5.com/i/registerlandings/logo-2.png)
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
вот с памятью - далеко ходить не надо (точнее без памяти - прогнали и забыли, промежуочные памятные data уже не важны на Output'e):
Monte Carlo is a decision-making tool that assumes that every decision will have some impact on overall risk.
как используется метод Монте-Карла для оптимизации портфеля -
Сначала акциям задаются случайные веса, после чего производится расчет доходности и стандартного отклонения. Полученные значения сохраняются. Следующим шагом случайным образом меняются веса (главное не забывать, что их сумма должна составлять единицу) и все повторяется — расчет и сохранение полученного значения. Количество итераций зависит от времени, мощностей компьютера для расчета и рисков, который готов принять инвестор.
(хотя в Excel с Пакетом Анализа и поиска решений - наверно, ещё проще реализация - вопрос опять в модельке остаётся, а генетические и др. алгоритмы там в Поиске Решений задаются на выбор -- и вот он " метод тупого перебора" готов) ... правда для риск-менеджмента, и ещё не prediction of price movement
после всех ответов приходится делать Срез выводов, т.к. пока что каждый высказывается о своём... (тема такая - не будет одного вывода - методов много - нет общего знаменателя)
как в дереве, про которое вспомнил elibrarius
Т.е. надо остановить деление, когда недообучение начинает переходить в переобучение. Это главная и самая трудная задача
после всех ответов приходится делать Срез выводов, т.к. пока что каждый высказывается о своём... (тема такая - не будет одного вывода - методов много - нет общего знаменателя)
как в дереве, про которое вспомнил elibrarius
Это всё для казино, на Форексе все по-другому. Что ты можешь объяснить роботу? Когда синенькая будет выше красненькой, покупай. На этом все;)
Владимир, у меня есть с десяток уникальных позиций/состояний
если полистать stackoverflow, то вырисовывается очень простая логика (как и в надстройке Поиск Решения в Excel):
0/ be honest and use the mean and scaling inferred from the training set -
1/ Neural network remembers what its learned through its weights and biases.
2/ Randomly initialize weights - вот это уже перекладывает ответственность на машину - ЧТО РАДУЕТ, а не разработчика
3/ train it with some patterns - on big data (и кстати big power of pc) - или регрессионная или логистическая моделька или др (стоит подумать и выбрать - много выбирать не приходится, т.к. выбрав линейную регрессию мы отнимем возможность оптимизатору поработать, так полагаю)
4/ ... вводим input и получаем результат от обученной машинки И ВСЁ
p.s. помнить Continuous vs Discrete artificial neural networks -- 1й, вероятно, интегральная функция, 2й - для определения флет/тренд, например...
и какой-никакой совет про fashionable
Recurrent neural networks have at various times been a fashionable method for various financial prediction applications, for example
p.p.s. чуть-чуть теории
In Bayesian networks the vertices and edges have meaning- The network structure itself gives you valuable information about conditional dependence between the variables. With Neural Networks the network structure does not tell you anything.
и библиотеки python (можно и R), если excel мало
(пока не умеющие ни читать, ни понимать всё ещё что-то мечтают объяснять своему роботу, потому что в казино не наигрались)
... но линейная регрессия смущает тем, что, насколько помню, цены нелинейны, а return линеен (если не наоборот?)
НЕ наоборот, т.к.
Although the prices are not normalyl distributed, the price return in many cases has a normal distribution.
НЕ наоборот, т.к.
хоть логика и от обратного, но в совокупности с отдалённой памятью, подтверждается... (хоть и не часто имею дело с Quantitative Finance и Financial Researches)Сделал работающее приложение к MT5, уже прям для конечного пользователя, ставится в два клика.
Нейросеть запускается на компе пользователя в файле exe (можно и без exe тогда скрипт Python).
Никаких внешних запросов, API, dll и прочего.
Прогнозы ввиде стандартного индикатора.
Подробнее здесь.
Без него ваше приложение просто еще одно из нескольких тысяч тут на маркете и в кодах.
Сигнал покажите с прибыльной торговлей.
Без него ваше приложение просто еще одно из нескольких тысяч тут на маркете и в кодах.