Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2104
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
для тех у кого есть 2 часа времени
для тех у кого есть 2 часа времени
О чем там?
для тех у кого есть 2 часа времени
Засерает мозги молодежи своими шизойдными фантазиями и ложными выводами.
Да нет же) ваш правильнее!
ведь сделка которая была открыта "ранее" (открытие не попало в наш вектор )
то значит что и комиссия была снята "ранее" ,а не в текущем векторе
но это все , несущественные мелочи..
Это действительно мелочи, если не учитывать два момента. Первый - скорость исполнения:
Второй вариант в 15 раз быстрее. А если он участвует в фитнес функции которая вызывается десятки тысяч раз, то это значительные потери времени.
Второй момент. Все хорошо если у нас два состояния Buy/Sell/ Но как правило ТС генерирует три сигнала - Buy/Sell/hold (1, -1, 0). И тогда второй вариант не работает. А первый немного подправив
Первый вариант покажет правильный результат(хотя и медленный), а второй посчитает сделкой выход из позиции, что неверно.
Это действительно мелочи, если не учитывать два момента. Первый - скорость исполнения:
согласен полностью...
А есть способы обучать сети или леса фитнес функцией ??согласен полностью...
А есть способы обучать сети или леса фитнес функцией ??Фитнес функция вычисляет значение критерия оптимизации при оптимизационном процессе. Это не имеет отношения к обучению модели.
надо спарсить мультикласс катбуст в метак, чтобы добавить "не торговать"
диапазон стратегий увеличится
в фитнес функцию вставил новую функцию расчета баланса и учетом комисии ...
стало по ходу хуже обучаться, почему? думаю из за того что теперь алгоритм пытается минимизировать количество сделок, чтобы сэкономить комиссию... в результате меньше сделок в результате меньше опыт..
Вот графики, прямо видно что когда сделок при обучении мало, то обучению не получается...
серым цветом , это обучение ТРЕЙН 1500 точек
черным это ТЕСТ 500 точек
ВОТ тут было мало сделок, алго ничему не обучился, очень уж нискочастотно..
Прикольно на 2 дня вперед знать точки входа ))
Но лучше наверное переобучать постоянно, пока не знаю как это все протестировать
Фитнес функция вычисляет значение критерия оптимизации при оптимизационном процессе. Это не имеет отношения к обучению модели.
Но в той же регресии у нас есть таргет в виде какого числового вектора и мы пытаемся апроксимировать его вектором от модели , те минимизируем ошибку (те это тоже оптимизация) ? или поиск правильных весов нейронов
Вот то что я сейчас делаю , я же тоже по сути как бы модель создаю из гармоник
в фитнес функцию вставил новую функцию расчета баланса и учетом комисии ...
стало по ходу хуже обучаться,......
может еще прикрутить валидацию какую то , чтобы все по классике