Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2105

[Aleksey Vyazmikin]

Maxim Dmitrievsky:

надо спарсить мультикласс катбуст в метак, чтобы добавить "не торговать"

диапазон стратегий увеличится

Будет шикарно, если сделаете!

[Maxim Dmitrievsky]

Aleksey Vyazmikin:

Будет шикарно, если сделаете!

можно 2 разнонаправленные модели юзать

[Vladimir Perervenko]

Maxim Dmitrievsky:

надо спарсить мультикласс катбуст в метак, чтобы добавить "не торговать"

диапазон стратегий увеличится

При разметке, вот здесь

....
rand = random.randint(min, max)
        if dataset['close'][i] >= (dataset['close'][i + rand]):
            labels.append(1.0)
        elif dataset['close'][i] <= (dataset['close'][i + rand]):
            labels.append(0.0)              
        else:
            labels.append(0.0)
.....

поменять на например на

rand = random.randint(min, max)
        if dataset['close'][i] - (dataset['close'][i + rand])>= 2*spred:
            labels.append(-1.0)
        elif dataset['close'][i] - (dataset['close'][i + rand])<= -2*spred:
            labels.append(1.0)              
        else:
            labels.append(0.0)

Т.е при дельте меньше какой то величины, на заборе.

[Vladimir Perervenko]

mytarmailS:

Но в той же регресии у нас есть таргет в виде какого числового вектора и мы пытаемся  апроксимировать его вектором от модели , те минимизируем ошибку (те это тоже оптимизация) ?  или поиск правильных весов нейронов  

Вот то что я сейчас делаю , я же тоже по сути как бы модель создаю из гармоник

Конечно оптимизация, но эту оптимизацию делает модель регрессии.

[Vladimir Perervenko]

mytarmailS:

в фитнес функцию вставил новую функцию расчета баланса и учетом комисии  ...

стало по ходу хуже обучаться, почему? думаю из за того что теперь алгоритм пытается минимизировать количество сделок, чтобы сэкономить комиссию... в результате меньше сделок в результате меньше опыт..

Вот графики, прямо видно что когда сделок при обучении мало, то обучению не получается...

серым цветом , это обучение  ТРЕЙН  1500 точек

черным это ТЕСТ  500 точек

ВОТ тут было мало сделок, алго ничему не обучился, очень уж нискочастотно..

Прикольно на 2 дня вперед знать точки входа ))

Но лучше наверное переобучать постоянно, пока не знаю как это все протестировать

Это как?

А где код синтеза суммарной кривой? Вроде видел а сейчас не найду.

[mytarmailS]

Vladimir Perervenko:

Конечно оптимизация, но эту оптимизацию делает модель регрессии.

тогда я не понял((( почему тогда нельзя встроить фитнес фун. туда?

[Vladimir Perervenko]

mytarmailS:

тогда я не понял((( почему тогда нельзя встроить фитнес фун. туда?

Куда туда?

[mytarmailS]

Vladimir Perervenko:

А где код синтеза суммарной кривой? Вроде видел а сейчас не найду.

Я удалил, думал не интересно никому, могу вам скинуть код, только нужно его в читабельный вид перевести

Кстати столкнулся с нестабильностью метода отжига, даже не знаю как с ним работать, очень нестабильные результаты, сильно прыгают параметры...

дошел до такого 

сначала иницыализирую рандомно стартовую точку, 

потом когда какое то решение найдено я его сохраняю 

потом опять запускаю отжиг но с стартовыми параметрами уже от найденного решения  и так несколько раз..

[mytarmailS]

Vladimir Perervenko:

Куда туда?

ну как бы не минимизировать RMSE или что там , а свою фитнес фун. туда

[mytarmailS]

Vladimir Perervenko:

Это как?

просто делаю прогноз полученой модели на 500 точек вперед

4 синусоды(модель) спрогнозировать оч. просто , по сути линейный прогноз