Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2036
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я бы всё же хотел поставить акцент на несоответствие понятия алгоритм и ТС. Скорее, ТС - не какой-то фиксированный код, а процесс его изменения) "Поставил советник на график и забыл" - это по-моему не достижимый идеал)
методом исключений или отрицания не получится формализовать поиски
тогда опять пришли к началу беседы, что такое абстрактная ТС? или что должен искать трейдер исследователь?
ЗЫ: с алгоритмами проще, понятие давно формализовано, вернее для понятия программа формализовано: программа это данные и алгоритм обрабатывающий эти данные, т.е данные + алгоритм = программа. Хотелось бы услышать такое же минималистическое определение для ТС
ТС жива на стационарном ряде, стационарность ряда это способность одной математической модели описать этот ряд с допустимой ошибкой, при ошибке больше допустимой считается что ряд может описать другая модель, и возникает запаздывание. И согласен с Алексей Николаев, стратегия это изменение / формирование нового поведения из анализа новых данных.
фин.временные ряды не стационарны, есть статьи по детрендированию, но тут я общее определение для ТС пытаюсь найти - искать можно много что, по крайней мере красивые графики баланса в тестере ищут все и даже многие находят, но как показывает наблюдегние за сервисом сигналы и за активными участниками форума - это не то, что нужно было искать при поиске (оценке) ТС
тогда опять пришли к началу беседы, что такое абстрактная ТС? или что должен искать трейдер исследователь?
ТС это когда из множества информации и вариантов ее обработки ты сжимаешь все до единого бинарного решения ДА/НЕТ
ТС это фильтр, фильтры есть разные , адаптивные, интелектуальные , примитивные...
методом исключений или отрицания не получится формализовать поиски
тогда опять пришли к началу беседы, что такое абстрактная ТС? или что должен искать трейдер исследователь?
ЗЫ: с алгоритмами проще, понятие давно формализовано, вернее для понятия программа формализовано: программа это данные и алгоритм обрабатывающий эти данные, т.е данные + алгоритм = программа. Хотелось бы услышать такое же минималистическое определение для ТС
Попробую так - ТС это алгоритм, некая часть которого всегда находится в голове трейдера. Это может быть просто интуитивное понимание, когда стоит перевести советник на виртуальную торговлю или переоптимизировать параметры (не дожидаясь просадки). В принципе, это может быть вполне рациональное решение на основе новостей, но не обязательно.
В общем, какой-то "кусочек алгоритма" ТС всегда остаётся в голове трейдера, что говорит о невозможности полностью её формализовать. При попытке формализации это выльется в бесконечную рекурсию - алгоритм , который меняет алгоритм, который меняет алгоритм... и тд.
Согласен с Валерием, что причина в нестационарности. Её невозможно убрать детрендированием, переходом к приращениям и прочими подобными методами из эконометрики.
Не знаю, давайте первый
В выборке там все столбы участвуют в обучении, последний целевая?
дойдем до моделей с учетом сложных свойств простейших элементов модели - трейдеров)
Всё же надеюсь, что "транзистор не сможет измерить широкое сердце героя")
Не хотелось бы оказаться на помойке Истории)
ТС это когда из множества информации и вариантов ее обработки ты сжимаешь все до единого бинарного решения ДА/НЕТ
ТС это фильтр, фильтры есть разные , адаптивные, интелектуальные , примитивные...
это Вы пишите про тестирование стратегий, нужно вернуться на предыдущий этап - что же Вы хотели найти?
Попробую так - ТС это алгоритм, некая часть которого всегда находится в голове трейдера. Это может быть просто интуитивное понимание, когда стоит перевести советник на виртуальную торговлю или переоптимизировать параметры (не дожидаясь просадки). В принципе, это может быть вполне рациональное решение на основе новостей, но не обязательно.
В общем, какой-то "кусочек алгоритма" ТС всегда остаётся в голове трейдера, что говорит о невозможности полностью её формализовать. При попытке формализации это выльется в бесконечную рекурсию - алгоритм , который меняет алгоритм, который меняет алгоритм... и тд.
Согласен с Валерием, что причина в нестационарности. Её невозможно убрать детрендированием, переходом к приращениям и прочими подобными методами из эконометрики.
т.е. у нас формализовать понятие ТС не получается?
выходит, что ТС это вдохновение? или игра на музыкальном инструменте?
ну или вернемся к нашим ... - получается, что ТС это прежде всего анализ рыночной информации и принятие решений
В выборке там все столбы участвуют в обучении, последний целевая?
Последний столбец целевая, остальное на вход подавать
Писать нейросеть с нуля чтобы просто позырыть как она обучается - сомнительное удовольствие )) Когда можно проверить на готовых и не страдать ерундой
еще вам придется написать распараллеливание, качественный оптимизатор, поддержку GPU и сделать ее масштабируемой. Это все ради того чтобы понять, что НС не работают на форексе
а потом еще констатировать, что нс обучается сутки (как в последних статьях) и что никакое исследование на такой архитектуре не провести (из-за особенностей mql или еще бог вест знает чего)
С чего вдруг такой глобальный пессимизм? ))) "Зырил" как они обучаются я ещё до всех современных пакетов в NeuroShell Day Pro. И уже тогда получал робастый результат который неизвестно как работает внутри и сложно, практически нереально тогда было прикрутить к МТ4.
GPU согласен желательно прикрутить.
НС работают на форекс) Вопрос в какие это НС и в какой парадигме собраны/обучены, мои эволюционируют.
Да, первый робастый вариант может обучаться пусть даже сутки(хотя на практике на домашнем ноуте древнем за 8 часов). Но вернуться к необходимости дальнейшей эволюции первого варианта за счет его робастности придется через месяц. Т.е. даже при десяти рабочих в реале инструментов заранее будет новый вариант.
Теперь по поводу архитектуры, за основу принят алгоритм NEAT, дополнен своими примочками. На выходе эволюционирует в том числе и архитектура.
Как-то так.
И при этом рекомендую к прочтению книги/лекции по микробиологи и т.п.
А в спорах к сожалению один дурак(спорит без знаний), другой сволочь(спорит со знаниями), предпочитаю обмен мнениями с аргументацией/обоснованием.
Ведь главное чтобы толк был, хрен с ними с шашечками - поехали)))
Последний столбец целевая, остальное на вход подавать
В общем порезал выборку на 3 части 60% - обучение и по 20 контроль обучения и выборка не участвовавшая в обучении.
Памяти жрет много - 18 гигабайт - удивлен. У Вас сколько памяти?
Процесс обучения запустил с настройками почти по умолчанию, но вижу, что на учебной выборке быстро идет улучшение результата, а на контрольной улучшений нет после первого дерева.
Поэтому вопрос - Вы уверены, что закономерность там есть?
Есть предположение, что классы совсем плохо сбалансированы, кажется процент единиц в районе 10%?
т.е. у нас формализовать понятие ТС не получается?
выходит, что ТС это вдохновение? или игра на музыкальном инструменте?
Как только получится исчёрпывающе формализовать и записать это на каком-нибудь языке, то сразу какие-нибудь ушлые товарищи придумают компилятор для этого языка и трейдеры канут в Лету)
ну или вернемся к нашим ... - получается, что ТС это прежде всего анализ рыночной информации и принятие решений
Ну да, только осознавая невозможность чёткой и однозначной формализации того что эти слова означают) и понимая, что по этой причине результаты анализа одной и той же информации могут весьма различаться у разных людей и что только будущее может показать кто был прав)