Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1828

 
mytarmailS:

да какие лаги... ты цену убьешь !

Состояние это некое правило, это может быть что угодно - свеч. комб, пробой уровня, сам уровень, выброс волатильности,  что угодно

состояния в правильной последовательности создают паттерн 

Все что угодно )))) вообще комбинация свечей, пробой, возврат к среднему, смена тренда или экстремум, выброс, выброс / изменение уровня волатильности. На ум, что можно описать по математике больше ничего не приходит. 

Добавить старший и младший ТФ или несколько скорее всего нужно будет. Идея понятна и наверху, но пока стационарных последовательностей не нашли. Хотя обычно ищут максимум на целевом и младшем.

 
mytarmailS:

Ни один алгоритм по прогнозированию ВР не умеет искать такие паттерны 

Так ты задачу распознавания ставишь. Прогноз ВР и распознавание образа по неполным данным это разные задачи.

 
Valeriy Yastremskiy:

Так ты задачу распознавания ставишь. Прогноз ВР и распознавание образа по неполным данным это разные задачи.

рынок не ВР

 
mytarmailS:

рынок не ВР

Круто)  а что тогда. Значения в момент времени это ряд. 
 
Valeriy Yastremskiy:
Круто)  а что тогда. Значения в момент времени это ряд. 

не знаю..

представить в виде временного ряда можно что угодно, время же есть всегда.

Но если ни один алгоритм по прогнозу ВР не может хоть как нибудь прогнозировать цену, то разве ответ не очевиден?

 
Вот видишь , и ответить нечего , потому что так оно и есть если задуматься 
 
mytarmailS:

не знаю..

представить в виде временного ряда можно что угодно, время же есть всегда.

Но если ни один алгоритм по прогнозу ВР не может хоть как нибудь прогнозировать цену, то разве ответ не очевиден?

Время можно номером заменить. Любой прогноз вероятностный. Цену это слишком круто. Хотя бы направление или диапазон уже хорошо было. В диапазоне стационарности прогноз сделать можно, вопрос в определении границ стационарности только по истории, задача без 100 процентного прогноза, но и не нулевого.
 
Valeriy Yastremskiy:
Время можно номером заменить.

И что это даст? ничего.

Valeriy Yastremskiy:
 Хотя бы направление или диапазон уже хорошо было. В диапазоне стационарности прогноз сделать можно, вопрос в определении границ стационарности только по истории, задача без 100 процентного прогноза, но и не нулевого.

это все опять работа с ВР, это не сработает

 
mytarmailS:

И что это даст? ничего.

это все опять работа с ВР, это не сработает

Не понятно как ты хочешь представить данные. Если как есть это ряд. Искать некие повторы комбинаций - паттернов в этом ряду? Ясней без эмоций как то опиши.
 
Valeriy Yastremskiy:
Не понятно как ты хочешь представить данные. Если как есть это ряд. Искать некие повторы комбинаций - паттернов в этом ряду? Ясней без эмоций как то опиши.

ну ряд оставить рядом, горбатого могила...

только не идти по ряду скользящим окном, а идти циклом до исполнения какого то триггерного правила , далее идем дальше до след. правила и так далее...




Один и тот же паттерн, но паттерн не в цене, а в последовательности событий(правил), событием может быть что угодно


Запустить перебор всех комбинаций и смотреть какие послдедовательсти событий (паттерны) работают...

Те как бы  создаем торговую систему в автоматическом режиме