Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1791

 
Maxim Dmitrievsky:
Продам книжки по форексу, недорого )) 
ahahahaha
 
mytarmailS:

Хахахаах )))) зашквар какой то ))


Слушай! у меня тут идейка возникла, скажи , а тяжело ли свою платформу написать в питоне ? без трейдинга, просто графики там смотреть чтоб удобно было, как то с ними взаимодействовать итп

Прямо платформу? Я хз, я только анализ данных делаю. По идее несложно, только зачем 
 
Кстати, это очень хорошие книжки. Чистая эмпирика. Там можно брать идеи как работать с ВР для МО. Про продажу пошутил, конечно )
 
Maxim Dmitrievsky:
 только зачем 

чтобы интерактивно обучать АМО , прямо  по графику  тыкать точки входа и пусть учит, так же и наказывать можно, есть еще классные  идеи как это можно юзать, можно даже продукт замутить для всех трейдеров.

Maxim Dmitrievsky:
 Про продажу пошутил, конечно )

Да да, я так и подумал ;)

 
mytarmailS:

чтобы интерактивно обучать АМО , прямо  по графику  тыкать точки входа и пусть учит, так же и наказывать можно, есть еще классные  идеи как это можно юзать, можно даже продукт замутить для всех трейдеров.

Да да, я так и подумал ;)

Ну это будет продукт с открытым кодом только ) если только под веб сразу делать. Не знаю, думаю погеморить придётся знатно 
 
Valeriy Yastremskiy:

 Вопрос тогда как выбрать правильную модель и потом значимые параметры.

Очевидно, зависит от того что нужно от модели и насколько хорошо она это делает. Одна и та же модель может использоваться по разному и её правильность может зависеть от способа применения. К примеру, возьмём вышеупомянутого Орнштейна-Уленбека, с которым можно:

1) Искать участки цен хорошо описываемые им и использовать модель для прогнозирования цен.

2) Можно вспомнить, что эта модель часто используется для описания случайного колебания цены около некоторого равновесного уровня. Для этого нужно переписать её в виде:

p(n)-p0=a*(p(n-1)-p0)+d*e(n), где параметр p0 означает эту равновесную цену. С другой стороны, равновесную цену можно посчитать исходя из каких-нибудь фундаментальных соображений и попытаться торговать расхождение-схождение этих двух равновесных цен (ежели оно имеет место).

Valeriy Yastremskiy:

И СБ (псевдо) мне не очень в логику ложиться, Винеровский процесс тогда уж с дискретным временем. На броуновские дела больше похоже.)

Здесь нужно начать с "исправления имён", про которое говорил ещё Конфуций)

СБ и винеровский процесс весьма схожие понятия (математические модели). Существенная разница между ними в устройстве времени: для СБ оно дискретно, а для вин-го - непрерывно. При этом из вин-го можно получить СБ, взяв его в дискретные моменты, а вин-ий можно получить из СБ предельным переходом.

Броуновское движение - это реальный физический процесс, которому может соответствовать множество различных математических моделей. Путаница возникает поскольку эти модели тоже называют броуновским движением.

 
mytarmailS:

Ох и намучили вы меня этим форматом, пришлось учить ексель и округлять данные баланса, а то из R я тупо не мог прочитать файл, час наверное убил чтобы плюнуть и в екселе исправить

Зато открыли для себя что то новое :) На самом деле это формат стандартного отчета, и я его не поменял. Вообще, если эксель плохо знаете, то можно было в блокноте просто заменой все решить :)

mytarmailS:

вот что получилось

Можете проверить все ли гуд, хотя бы на глазок, надеюсь что гуд ))

График баланса другой - гдет перемудрили

mytarmailS:

Хотя блин!,  выпил кофе и подумал, интерполировать не правильно, могут быть сильные смещения если ТС долго не торговала, блин, нужно .....  нужно считать баланс на каждой свече , что бы как в реальности , иначе никак , иначе неправдоподобные резы будут....

Можете посчитать баланс на каждой свече? А то  у меня что то настроения нет кодить и думать :)

Так я изначально это видел, что нужны даты открытия и закрытия позиции. Оказалось, что в стратегии у меня есть странное открытие доп ордера и потом его относительно быстрое закрытие :) Т.е. объем бывает два лота, что так же усложняет все действия. Поэтому, да, могу просто сохранить баланс на каждом новом баре.

Добавил баланс с датой, ситуация на момент открытия нового бара. Если на прошлом баре в столбце "Type" был "Buy" или "Sell", а на текущем стал "NONE", то это значит, что позиция закрылась полностью на прошлом баре, а может только частично закрыться, тогда изменится только показатель в столбце "Lot".

Файлы:
Balans.zip  1040 kb
 
Aleksey Nikolayev:

Очевидно, зависит от того что нужно от модели и насколько хорошо она это делает. Одна и та же модель может использоваться по разному и её правильность может зависеть от способа применения. К примеру, возьмём вышеупомянутого Орнштейна-Уленбека, с которым можно:

1) Искать участки цен хорошо описываемые им и использовать модель для прогнозирования цен.

2) Можно вспомнить, что эта модель часто используется для описания случайного колебания цены около некоторого равновесного уровня. Для этого нужно переписать её в виде:

p(n)-p0=a*(p(n-1)-p0)+d*e(n), где параметр p0 означает эту равновесную цену. С другой стороны, равновесную цену можно посчитать исходя из каких-нибудь фундаментальных соображений и попытаться торговать расхождение-схождение этих двух равновесных цен (ежели оно имеет место).

Здесь нужно начать с "исправления имён", про которое говорил ещё Конфуций)

СБ и винеровский процесс весьма схожие понятия (математические модели). Существенная разница между ними в устройстве времени: для СБ оно дискретно, а для вин-го - непрерывно. При этом из вин-го можно получить СБ, взяв его в дискретные моменты, а вин-ий можно получить из СБ предельным переходом.

Броуновское движение - это реальный физический процесс, которому может соответствовать множество различных математических моделей. Путаница возникает поскольку эти модели тоже называют броуновским движением.

спс. Интересная мысль. Подбирать / разделять участки ряда по степени описания моделью участка. Только как сходу определить плохо или хорошо описывает модель этот ряд. Корреляцию сходу не получить. Но что то в этом есть. Вопрос / задача не в прогнозе, а в изменении поведения ряда.

Термины и их однозначность облегчают жизнь)))) СБ изначально у меня в диапазоне от минус до плюс бесконечности в бесконечном времени и только потом правила. Винеровский сразу в правилах был))) видимо поэтому ближе.)))

 
Valeriy Yastremskiy:

спс. Интересная мысль. Подбирать / разделять участки ряда по степени описания моделью участка. Только как сходу определить плохо или хорошо описывает модель этот ряд. Корреляцию сходу не получить. Но что то в этом есть. Вопрос / задача не в прогнозе, а в изменении поведения ряда.

Термины и их однозначность облегчают жизнь)))) СБ изначально у меня в диапазоне от минус до плюс бесконечности в бесконечном времени и только потом правила. Винеровский сразу в правилах был))) видимо поэтому ближе.)))

По сути, обычный матстат - проверка статистических гипотез. Например, пусть у нас возможна только одна из двух моделей - СБ или Орнштейн-Уленбек, тогда получается задача различения двух гипотез, которая решается известным тестом Дики-Фуллера.

 
Aleksey Nikolayev:

По сути, обычный матстат - проверка статистических гипотез. Например, пусть у нас возможна только одна из двух моделей - СБ или Орнштейн-Уленбек, тогда получается задача различения двух гипотез, которая решается известным тестом Дики-Фуллера.

Вопрос минимального достаточного участка для достоверного теста))) Хотя сходу не понял как. ДФ тест на стационарность, как применить его к правильности описания модели?