Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 892
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот в общем то всё базовое условие на вход
Ну классно, а теперь выведи эти сигналы на график. Пусть даже фунт доллар если не трудно.... просто покажи стрелками в каком месте появляются сигналы....
Ну классно, а теперь выведи эти сигналы на график. Пусть даже фунт доллар если не трудно.... просто покажи стрелками в каком месте появляются сигналы....
Вот проторгованные сделки
Вот проторгованные сделки
Ну отлично, проторгованые сделки не айс если честно. Ты можешь кинуть это всё в стрелочный индикатор чтоб он тебе показывал стрелку когда нужно входить??? Именно базовую стратегию. Ведь её основная задача это момент времени. свершившееся условие. Сделай индюк, я думаю там делов 5 сек, если есть уже готовые коды. Жду.... Мне кидать индюк не нужно, ты его вывиди на график. Посмотреть просто...
Ну отлично, проторгованые сделки не айс если честно. Ты можешь кинуть это всё в стрелочный индикатор чтоб он тебе показывал стрелку когда нужно входить??? Именно базовую стратегию. Ведь её основная задача это момент времени. свершившееся условие. Сделай индюк, я думаю там делов 5 сек, если есть уже готовые коды. Жду.... Мне кидать индюк не нужно, ты его вывиди на график. Посмотреть просто...
Я же объясняю, что нельзя просто так выкинуть стрелочки по базовому сигналу, так как вход будет всегда и это ничего не даст.
Я же объясняю, что нельзя просто так выкинуть стрелочки по базовому сигналу, так как вход будет всегда и это ничего не даст.
Что значит всегда???? Не спорь с учителем... Говорят делай.... Как появится этот индикатор с сигналами. Дальше уже будешь анализировать истинный он или ложный. Так работают все классификационные ТС. Еслив что. Но чтобы класифицировать что то это что то нужно иметь. У меня базовая стратегия контр трендовая. Самый лучший момент для анализа это момент ВОЗМОЖНОГО разворота рынка что и делают все контр трендовые стратегии. Ведь самый большой тренд начинается с маленького отката... Темнота... Не спорь.. сделай стрелочный индюк...
Что значит всегда???? Не спорь с учителем... Говорят делай.... Как появится этот индикатор с сигналами. Дальше уже будешь анализировать истинный он или ложный. Так работают все классификационные ТС. Еслив что. Но чтобы класифицировать что то это что то нужно иметь. У меня базовая стратегия контр трендовая. Самый лучший момент для анализа это момент ВОЗМОЖНОГО разворота рынка что и делают все контр трендовые стратегии. Ведь самый большой тренд начинается с маленького отката... Темнота... Не спорь.. сделай стрелочный индюк...
Я же показал код - всегда, это значит, что если цена выше 50% и ниже указанного уровня в канале Дончиана, то входим на покупку, а продажа наоборот, и в виде индикатора это будет всегда, а в виде советника появится ещё одно условие - если открылась сделка то не входим в рынок до её закрытия.
Я же показал код - всегда, это значит, что если цена выше 50% и ниже указанного уровня в канале Дончиана, то входим на покупку, а продажа наоборот, и в виде индикатора это будет всегда, а в виде советника появится ещё одно условие - если открылась сделка то не входим в рынок до её закрытия.
Ну вот и первые ошибки полезли... Ладно давайте определим тогда момент перехода отметку снизу вверх сигнал покупать, сверху вниз продавать. Но только на одном баре. Тоесть оставляем только сам момент пересечения отметки 50. Я надеюсь это происходит в рамках одного бара???
Посути из вашего правила как только цена пересекла отметку 50% снизу вверх, то она одновременно становится ниже указанного уровня. Так что достаточно будет пересечения отметки в 50% снизу вверх покупаем. Наобород наобород.... Как Вам такой план???
Во второй статье генетика и перебор кучи параметров заменены одним вектором значений (входы в лес, предикторы), а выходы подбираются с учетом максимального кол-ва прибыльных сделок. Можно ввести другие критерии, поправив ф-ю вознаграждения (в то числе ДД, шарп ратио, все что угодно).
Алгоритм оптимизирует любую стратегию с очень высоким качеством всего за несколько проходов в оптимизаторе (обычно 5) (в отличие от ГА и, тем более, полного перебора). В приведенном примере в статье это секунды. Причем, увеличение кол-ва предикторов почти не увеличивает кол-во проходов оптимизации. Рекомендую испытать для вашей Лиги стратегий в другой теме. Также, можео придумать еще более эффективные алгоритмы оптимизации для Лиги, на основе предложенного подхода. Штатный оптимизатор можно выбрасывать как морально устаревший, тем более без кросс-валидации (волк-форварда), и он проигрывает (как минимум) по скорости кратно, а по качеству ничем не лучше. Если заменить лес на НС с kfold то мы получим аналог волк-форвард, причем очень быстрый. Но пока руки не добрались.
Взаимная информация это показатель энтропии между целевой переменной и предикторами, то же самое что вы приводили на картинке в виде таблички важности предикторов. Но можно просто использовать recursive feature elimination в ласах, и смотреть ошибки. Если так необходима сортировка и удаление не информативных предикторов. (в гугле расшифровка)
upd
Макс, ты одолел. Та сначала сформулируй мысли, до конца, а потом отправляй их в ветку. Задолбал править... Мне всё кажется что мне ответили...
Макс, ты одолел. Та сначала сформулируй мысли, до конца, а потом отправляй их в ветку. Задолбал править... Мне всё кажется что мне ответили...
c тобой я вообще не разговаривал ) мысли идут быстрее чем успеваю писать
все это можно оформить в виде статьи, разработки дальше ушли, но пока лень