Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1790

 
Aleksey Vyazmikin:

А как без даты сопоставите баланс с чартом?

Изменение баланса значит ранее был вход.  

 
Valeriy Yastremskiy:

Изменение баланса значит ранее был вход.  

Сомнительный подход...

 
Aleksey Vyazmikin:

Сомнительный подход...

можно вырезать участки не работы советника. Так точнее будет. и данных меньше для анализа.

 
Valeriy Yastremskiy:

можно вырезать участки не работы советника. Так точнее будет. и данных меньше для анализа.

Так не подойдет, я думаю. Если выкинуть участки не торговли, то никакие индикаторные методы не будут работать.

 
Aleksey Vyazmikin:

Так не подойдет, я думаю. Если выкинуть участки не торговли, то никакие индикаторные методы не будут работать.

Участки торговли это участки разной эффективности от прибыли до убытка. У них есть целевая оценка. Участки не торговли это без сведений участки, если только в тестере их прогнать, тогда будет толк. Можно использовать торговые участки для обучения, не торговые для оценки по тестеру.

Основная оценка не индикатором а советником.

 
mytarmailS:

ну 500к минуток :)

не, попробуем сначала по простому, просто баланс и цены

Прикладываю.

Файлы:
000.zip  5379 kb
 
Valeriy Yastremskiy:

Участки торговли это участки разной эффективности от прибыли до убытка. У них есть целевая оценка. Участки не торговли это без сведений участки, если только в тестере их прогнать, тогда будет толк. Можно использовать торговые участки для обучения, не торговые для оценки по тестеру.

Основная оценка не индикатором а советником.

При чем тут торговля, если нужна информация с чарта, а её можно получить без пропуска истории, а иначе она будет искажена и те же амплитуды волн будут рассчитаны некорректно. В момент входа в рынок эта информацию уже известна, поэтому и для построения модели она нужна.

 
Aleksey Vyazmikin:

Прикладываю.

Ох и намучили вы меня этим форматом, пришлось учить ексель и округлять данные баланса, а то из R я тупо не мог прочитать файл, час наверное убил чтобы плюнуть и в екселе исправить

Aleksey Vyazmikin:

А как без даты сопоставите баланс с чартом?

Я вообще то думал что баланс тоже считается на каждой свече и графики будут сопоставимы ))) но .. ((

Решил проблему так - взял начальную  и конечную дату/время баланса  и выровнял цены файла OHLC по тем же датам, то есть  файл OHLC начинается с той же минуты и заканчиваеться на той же минуте что и баланс. Потом просто интерполировал (растянул)  баланс на цену 


вот что получилось

Можете проверить все ли гуд, хотя бы на глазок, надеюсь что гуд ))

Теперь будем что то експериментировать 

UPD=============

Хотя блин!,  выпил кофе и подумал, интерполировать не правильно, могут быть сильные смещения если ТС долго не торговала, блин, нужно .....  нужно считать баланс на каждой свече , что бы как в реальности , иначе никак , иначе неправдоподобные резы будут....

Можете посчитать баланс на каждой свече? А то  у меня что то настроения нет кодить и думать :)

 
Продам книжки по форексу, недорого )) 
 
Maxim Dmitrievsky:
Продам книжки по форексу, недорого )) 

Хахахаах )))) зашквар какой то ))


Слушай! у меня тут идейка возникла, скажи , а тяжело ли свою платформу написать в питоне ? без трейдинга, просто графики там смотреть чтоб удобно было, как то с ними взаимодействовать итп