Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1793
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну и что Вы думаете? Залип значит у меня ентер то ли варенье попало, то ли алыча на залип он минут на 15 а я ни сном ни духом. И угораздило меня заскочить на форум, что бы через 5 секунд быть выкинутым и не доступным в течении нескольких часов. Бывает же такое :-)
попробуй уксусом залить, может отлипнет
попробуй уксусом залить, может отлипнет
А ты смешной :-) Я планировал клаву в стиральной машинке постирать, но твой способ мне понравился больше :-)
тогда на 90 градусов ставь и отбеливателя побольше
Понятие корня (характеристического многочлена) определено ТОЛЬКО для авторегрессионных процессов. Есть основания считать любой стационарный процесс авторегресионным. Есть также нестационарные авторегрессионные процессы. НО! Гораздо больше процессов, которые НЕстационарны и НЕ являются авторегрессионными (и никак не сводимы к ним) - для них рассуждения о корнях вовсе лишены смысла.
Это необходимое условие (но не достаточное) и работает оно только в рамках данного предположения о двух состояний. Если оно не выполнено, то нет смысла утверждать, что мы имеем дело с рядом отличным от СБ (введение второго состояния оказалось избыточным - цена всегда похожа на СБ). Если же оно выполнено, то нужно проверить нормальность и независимость остатков, значимость отличия параметров от нуля и тд.
Ну да, начиная с их минимума и постепенно наращивать, понимая, что в какой-то всё будет идеально "описываться" из-за переподгонки от обилия параметров.
Смысл наверное есть в первичном определении СБ ряда. И только потом переходить к различным разложениям и поискам.
Вопрос минимального достоверного участка для определения СБ. И каким достоверным и не сильно затратным способом это можно сделать.
Вопрос масштабов. По сути наличие закономерностей на определенном масштабе / ТФ говорит о наличии достаточной связи внешних факторов с ценой, или достаточного влияния на цену, при которой эти закономерности можно было выявить. При этом период влияния на цену внешних факторов соизмерим с нашим масштабом. И при достаточно ровном перемешивании факторов и степени влияния на цену действительно допустимы ситуации, когда влияние разделить невозможно и для нас поведение цены будет СБ. Но судя по поведению цен, таких состояний не много)))
Наличие авторегресии, когда цена зависит от предыдущего значения что значит в математическом понимании? Наличие зависимости от факторов, функциональной зависимости, логической не значит зависимость от предыдущих значений.
Пройдите тест на умение отличать настоящее от нейросетевого (вымышленного сетью) https://proglib.io/tests/pravda-ili-lozh-chto-umeyut-neyroseti
Мой результат 6 из 10. Прокололся на фотках людей.
Пройдите тест на умение отличать настоящее от нейросетевого (вымышленного сетью) https://proglib.io/tests/pravda-ili-lozh-chto-umeyut-neyroseti
Мой результат 6 из 10. Прокололся на фотках людей.
у меня скромнее 2/10
у меня скромнее 2/10
уверен, результат будет 50/50, если взять достаточно большую выборку тестируемых
Наличие авторегресии, когда цена зависит от предыдущего значения что значит в математическом понимании? Наличие зависимости от факторов, функциональной зависимости, логической не значит зависимость от предыдущих значений.
Понятие корня (характеристического многочлена) определено ТОЛЬКО для авторегрессионных процессов. Есть основания считать любой стационарный процесс авторегресионным. Есть также нестационарные авторегрессионные процессы. НО! Гораздо больше процессов, которые НЕстационарны и НЕ являются авторегрессионными (и никак не сводимы к ним) - для них рассуждения о корнях вовсе лишены смысла.
Видимо не так написал. Что значит авторегрессия, зависимость от предыдущих значений для стационарности и сходимости рядов.
Не могу срастить воздействие внешнего фактора и зависимость от предыдущего значения, обратную связь некую в радио, для определения наличия закономерности ряда или СБ.
Видимо не так написал. Что значит авторегрессия, зависимость от предыдущих значений для стационарности и сходимости рядов.
Не могу срастить воздействие внешнего фактора и зависимость от предыдущего значения, обратную связь некую в радио, для определения наличия закономерности ряда или СБ.
Рекомендую почитать лекции Канторовича по эконометрике. Например, есть здесь.