Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1788

 
mytarmailS:

  Кеп ... )))

вообще если по хорошему, то надо смотреть как сова работает и после слива, тогда будет правильней.  есть участки достаточной длины с разной эффективностью работы различных логик советника, а есть короткие зоны слива, если смотреть отчеты, то скорость слива всегда больше чем увеличения депозита, и обычно после большого слива данных нет. Есть зоны малых сливов и обычно ВР возвращается в зону удовлетворительной работы совы. Т.е. АЧХ тоже может опоздать. 

Блин круги нарезаю))))) 

 
mytarmailS:


Ну не знаю, думайте, пробуйте, как по мне точка входа и проще и объективнее но это имхо

Что мне конкретно Вам дать для проверки Вашей гипотезы?

 
Aleksey Vyazmikin:

Что мне конкретно Вам дать для проверки Вашей гипотезы?

просто цену, и размеченную целевую  -  что есть ТС работает что есть система лажает в виде вектора 00001111100


Можно просто ЗЗ провести по балансу типа так

Но это банально, лучше еще и угол наклона учитывать


Кароч скиньте мне цену и сам график баланса, а я уже покручу

 

Неким обоснованием для применения радиолюбительских методов является теорема Карунена-Лоэва о разложении случайного процесса в ряд по ортогональным функциям. Это отчасти похоже на разложение Фурье, но существенно отличается от него тем, что коэффициентами являются случайные величины, а не числа.

Проблемы применения этого разложения для нас в том, что а) цены в нулевом приближении похожи на СБ, для которого это разложение не имеет никакого прогностического значения б) в более точном приближении - цены существенным и сложным образом нестационарны, что приводит к принципиальной неприменимости данной теоремы (неизвестна АКФ в будущем).

 
mytarmailS:

просто цену, и размеченную целевую  -  что есть ТС работает что есть система лажает в виде вектора 00001111100

Вот смотрите, самый простой вариант, - если открылись и есть прибыль за временной отрезок ставим "1", а если убыток, то 0?

Как быть с участками, на которых торговля не совершалась? Получается, что будет 3 значения целевой?

 
Aleksey Nikolayev:

Неким обоснованием для применения радиолюбительских методов является теорема Карунена-Лоэва о разложении случайного процесса в ряд по ортогональным функциям. Это отчасти похоже на разложение Фурье, но существенно отличается от него тем, что коэффициентами являются случайные величины, а не числа.

Проблемы применения этого разложения для нас в том, что а) цены в нулевом приближении похожи на СБ, для которого это разложение не имеет никакого прогностического значения б) в более точном приближении - цены существенным и сложным образом нестационарны, что приводит к принципиальной неприменимости данной теоремы (неизвестна АКФ в будущем).

Что может быть слепком состояния ВР? Какие параметры учитывать в первом приближении, средние, описательные по поведению, как градировать, текущие, как соотнести масштаб от месяца до минутки и до тика.

mytarmailS:

просто цену, и размеченную целевую  -  что есть ТС работает что есть система лажает в виде вектора 00001111100

Если чессно сразу не понял, что на каждой цене нужно поставить 0 или 1))))) 

 
mytarmailS:


Кароч скиньте мне цену и сам график баланса, а я уже покручу

За какой период скидывать?

Отчет стандартный подойдет?
 
Aleksey Vyazmikin:

За какой период скидывать?

Отчет стандартный подойдет?

за какой хотите но в разумных пределах, но пожалуйста просто цену и баланс , чтобы ничего лишнего, чтобы не мучить мой ноут )

 
mytarmailS:

за какой хотите но в разумных пределах, но пожалуйста просто цену и баланс , чтобы ничего лишнего, чтобы не мучить мой ноут )

Нет уж - давайте определимся с условиями, ведь у меня торговля на минутках, на графиках видно, что торговля может идти хорошо целый квартал, а это уже тысяч 30 баров.

Я думаю, что надо за 3 года смотреть :)
 
Aleksey Vyazmikin:

Нет уж - давайте определимся с условиями, ведь у меня торговля на минутках, на графиках видно, что торговля может идти хорошо целый квартал, а это уже тысяч 30 баров.

Я думаю, что надо за 3 года смотреть :)

мамамия ((((

это же сколько отсчетов??

....


скиньте мне  500 к