Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1630
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
мля.. не расстраивай меня.. я уже сомневаюсь в своей идее))
ну ты попробуй.. но лучше делай че попроще, оно точто либо работает\либо нет. Все эти навороты это просто сношение с мозгом
ну ты попробуй.. но лучше делай че попроще, оно точто либо работает\либо нет. Все эти навороты это просто сношение с мозгом
Посмотри мой вопрос что я задал на SA , может знаешь как это сделать
Посмотри мой вопрос что я задал на SA , может знаешь как это сделать
Никак. Надо брать длинный ряд и выделять тренд, остатки, сезонные компоненты и т.д. И не е.. моск
Все новое, это хорошо забытое старое...
Все тот же МГУА в действии, 1960 год )
_________________________________________
Может кто то поможет с ответом на мой вопрос, а то я что то завис и туплю
https://ru.stackoverflow.com/questions/1097982/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81-%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE
или можете просто помочь, ткните эту кнопку чтобы поднять его в топе пожалуйста
Приращения подать нельзя?
Первый признак фуфломецина. Неронные сети универсальный инструмент, если методика подготовки модели правильная то работать должно везде. Гдето хуже, гдето лучше, но однозначно работать. А если Вы видите что по какому то инструменту идут координально плохие результаты, знамо что то не так.... И через какоето время перестанет работать на биткоине, а начнёт на франке. Как пример. Но в целом это не есть гуд :-(
Не должно, зависит от пары и таймфрейма. Зависит потому, что от этих параметров меняется "техничнось", т.е. возможность обнаружить повторяющиеся работающие паттерны. Одна и таже метода подбора входных параметров в одном случае дает допустимый уровень качества предсказания, в другом недопустимый. Если вы пробовали трейдить, то знаете, что отработка на часе сильно отличается от отработки на минуте и что eurusd не похож на brent.
Не должно, зависит от пары и таймфрейма. Зависит потому, что от этих параметров меняется "техничнось", т.е. возможность обнаружить повторяющиеся работающие паттерны. Одна и таже метода подбора входных параметров в одном случае дает допустимый уровень качества предсказания, в другом недопустимый. Если вы пробовали трейдить, то знаете, что отработка на часе сильно отличается от отработки на минуте и что eurusd не похож на brent.
Думаю тут дело кроется во входных данных. У меня например алгоритм сбора такой что, уверен, позволяет работать на любом инструменте и ТФ. Но вот если требуемые данные отсутствую у котировки, ка4к например Биткоин, то тут уже ничего не поделаешь. Может и не сможет моя метода работать на битке...
Такого быть не может, похоже вы вообще не в теме.
миха! так ты ответишь на мой вопрос на прошлой странице или нет? правильно ли я понял твою стаеещу
Ну смотри, действительно если из целевой построить приращения то это и будет нормализация, естественно лежащая в диапазоне реальных величин, которую в последстви можно дополнительно привести к диапазону 0:1.
Если же речь идёт о прогнозировании, то целевую нужно сдвинуть на один лаг назад, что бы сегодня думать о завтра. Опять же можно просто взять знак наклона и привести её к диапазону 0:1. Но тут ты будешь знать только направление, но не глубину прогноза. Что то же требует от сетки дополнительных ресурсов. В ообще ЗигЗаг (если это он) не совсем хорошая целевая, потому как для классификации полностью не имеет смысла, а для прогнозирования лучше взять другую, ту у которой будет последнее значение.
Если оперется на мою работу, то действительно у моей целевой то же нет крайнего значения. То есть результат текущего сигнала нам не известен, потмоу как он в работе. Именно поэтому я делаю отступ в 1 (обязательный) 2 дополнительный сигнал что бы глянуть как в обще модель в целом работате. Хоть у меня тестовый период находится перед обучающим, всё равно делаю отступ в 2 сигнала, не более.
Такого быть не может, похоже вы вообще не в теме.