Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1556

 
elibrarius:

Депозит из чего складывается? Из команд купить/продать/ждать.

Этим командам будет обучаться конечная НС. И потом предсказывать их.
Чему должны обучаться промежуточные сети? ЗигЗагам? Чтобы чему-то обучить сеть, ей нужно показать ответ. Какой алгоритм зигзага и с какими параметрами предлагаете использовать в качестве обучающего сигнала?

Не нужен никакой алгоритм зигзага. Здесь получается отдаленно что-то похожее на то, что используется в AlfaZero. Сеть сама выявляет точки входа.

Все зигзага и любые индикаторы - это костыли. Рынок не стационарная система. Фракталы появляются различные и на различных тф. Все они оказывают на рынок одновременное воздействие.

А что такое зигзаг или, например, какой-нибудь мувинг? Это просто пропускание потока данных через какой-то один алгоритм, являющийся определенным фильтром. Алгоритм не учитывает размер возникающих фракталов. Он просто перемалывает информацию во что-то среднее по больнице. И если подавать это что-то среднее по больнице на вход сети, то есть по сути подать на вход искаженную информацию, то на выходе также получим не вполне адекватное. Прелесть нейросетей в том, что они сами выявляют и классифицируют фракталы, имеющиеся в полученном сигнале. 

 
Eugeni Neumoin:

Не нужен никакой алгоритм зигзага. Здесь получается отдаленно что-то похожее на то, что используется в AlfaZero. Сеть сама выявляет точки входа.

Все зигзага и любые индикаторы - это костыли. Рынок не стационарная система. Фракталы появляются различные и на различных тф. Все они оказывает на рынок одновременное воздействие.

А что такое зигзаг или, например, какой-нибудь мувинг? Это просто пропускание потока данных через какой-то один алгоритм, являющийся определенным фильтром. Алгоритм не учитывает размер возникающих фракталов. Он просто перемалывает информацию во что-то среднее по больнице. И если подавать это что-то среднее по больнице на вход сети, то есть по сути подать на вход искаженную информацию, то на выходе также получим не вполне адекватное. Прелесть нейросетей в том, что они сами выявляют и классифицируют фракталы, имеющиеся в полученном сигнале. 

Согласен.
Т.е. промежуточные сети не нужны.  Все сделает одна сеть. В итоге приходим к тому что есть. Что ни у кого нет достойного сигнала, чтобы подтвердить успешность МО.
 
elibrarius:
Согласен.
Т.е. промежуточные сети не нужны.  Все сделает одна сеть. В итоге приходим к тому что есть. Что ни у кого нет достойного сигнала, чтобы подтвердить успешность МО.
Возможно они эффективны для стороны банков и прочих фондов. Когда например сеть может купить 1000 лотов и посмотреть как это повлияет на цену, потом продать 2000. И такими тестами научиться обувать мелких торговцев
 
elibrarius:
Это делает одна сеть.
Промежуточные нужно чему-то конкретному обучать. Если чего-то конкретного нет, то они бесполезны.

Каждая сеть выявляет места открытия позиций по потенциальной прибыли. И сигналы от этих сетей подаются, например, на полносвязную сеть. Группы входов от сетей с разных тф получают потенциальные сигналы.

А уже полносвязная сеть выявляет, где лучше открывать/закрывать позиции на основании получения максимальной скорости увеличения депозита.

Если мы купим по евро 1-10-2000 и будем держать позицию до 1-07-2008 ориетируясь на месячный тф, то получим одну прибыль.  И не факт, что максимальную. Но если за это время будут открываться сделки и на продажу и на покупку допустим на дневном тф, то прибыль будет потенциально бОльшей. Полносвязная сетка и призвана выявлять те места, где прибыль будет наращиваться максимальным образом.

А если на H4 или на H1 будем открываться... или на минутках. Конечная сетка выявит, где лучше и также будут учитываться сигналы, поступающие со старших тф. Вот здесь redtrader.ru , например, можете посмотреть, как учитываются сигналы с разных тф. Но там, скажем так, все делается ручками.

Совершение сделок - Торговые операции - Справка по MetaTrader 5
Совершение сделок - Торговые операции - Справка по MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Торговая деятельность в платформе связана с формированием и отсылкой рыночных и отложенных ордеров для исполнения брокером, а также с управлением текущими позициями путем их модификации или закрытия. Платформа позволяет удобно просматривать торговую историю на счете, настраивать оповещения о событиях на рынке и многое другое. Открытие позиций...
 
Eugeni Neumoin:

Каждая сеть выявляет места открытия позиций по потенциальной прибыли. И сигналы от этих сетей подаются, например, на полносвязную сеть. Группы входов от сетей с разных тф получают потенциальные сигналы.

А уже полносвязная сеть выявляет, где лучше открывать/закрывать позиции на основании получения максимальной скорости увеличения депозита.

Если мы купим по евро 1-10-2000 и будем держать позицию до 1-07-2008 ориетируясь на месячный тф, то получим одну прибыль.  И не факт, что максимальную. Но если за это время будут открываться сделки и на продажу и на покупку допустим на дневном тф, то прибыль будет потенциально бОльшей. Полносвязная сетка и призвана выявлять те места, где прибыль будет наращиваться максимальным образом.

А если на H4 или на H1 будем открываться... или на минутках. Конечная сетка выявит, где лучше и также будут учитываться сигналы, поступающие со старших тф. Вот здесь redtrader.ru , например, можете посмотреть, как учитываются сигналы с разных тф. Но там, скажем так, все делается ручками.

Теперь более менее понятна ваша идея. Спасибо!
 
К сожалению во всех Ваших рассуждениях есть одна грубейшая ошибка. Одно слово "сама". К сожалению это заблуждение сама сеть ничего не может и пока вы не поймете это ничего не изменится.
Есть ахилесова пята этого подхода. Действительно вы обучили ее и она нашла уникальный патерн, но какой он и как он выглядет, и каковы условия его формирования вам никогда не узнать. Принцип черного ящика. Следовательно в дальнейшем вы его применить не сможете. И стоит вам перетренировать сеть как этот патерн исчезнет на просторах вещественных данных. В итоге получаем одноразовые патерны которые не можем повторить для принудительного обучения именно набору ранее полученных внутренних патернрнов сети. А сама она вам и будет постоянно генерировать внутренние полумусорные патерны, потому что вы ей толком не обьяснили, а ей пофиг. Бабло то ваше. 
 
Mihail Marchukajtes:
К сожалению во всех Ваших рассуждениях есть одна грубейшая ошибка. Одно слово "сама". К сожалению это заблуждение сама сеть ничего не может и пока вы не поймете это ничего не изменится.

Вы выше видели ссылку на AlfaZero. А эта сетка сама научилась играть в Го. И далее команда DeepMind , используя аналогичные идеи, создала сетки, которые стали выигрывать в различных компьютерных и не только компьютерных играх. Подумайте над этим.

 
Eugeni Neumoin:

Вы выше видели ссылку на AlfaZero. А эта сетка сама научилась играть в Го. И далее команда DeepMind , используя аналогичные идеи, создала сетки, которые стали выигрывать в различных компьютерных и не только компьютерных играх. Подумайте над этим.

Ну ещё бы на своём поле компьютер и проигрывать стал бы. Шу чу :-) По сути Альфа научилась играть в игру играя сама с собой и тут вот какая идея с барского плеча. В нашем случае тоже идёт конкуренция между покупателями или продавцами. А теперь давайте заведём условия: Сигналы должны чередоваться купить-продать-купить-продать. Но при этом задать конкуренцию между покупками и продажами на предмет максимизации прибыли. В итоге стрелки будут стараться увеличить свою прибыль стремясь к экстремумам. Другими словами мы ей говорим. Да, ты ставь сделки как хочешь, но придерживайся вот этих рекомендаций.

В процессе оптимизации стрелка двигаяст назад к экстремуму улучшая свою позицию может до него не дойти пару баров но при этом не потеряет своей актуальности, а ZZ ставит вам стрелку на сам экстремум и пытается притянуть туда оптимизационный алгоритм, где уже нет обобщённости. То есть когда стрелка до экстремума она ключевая, когда на самом экстремуме тогда уже нет. Вот Вам и причина почему ZZ лучше не юзать как целевую

 
Mihail Marchukajtes: Вот Вам и причина почему ZZ лучше не юзать как целевую

С ZZ занимаюсь уже около 15 лет. Все недостатки этого инструмента знаю. И многое другое известно, поэтому и рассказал выше про свою идею.

---

Система должна сама выявлять точки для покупки/продажи. Она соревнуется не с игроками на рынке, а с самим рынком (извините за некоторую тавтологию). 

 
Eugeni Neumoin:

С ZZ занимаюсь уже около 15 лет. Все недостатки этого инструмента знаю. И многое другое известно, поэтому и рассказал выше про свою идею.

---

Система должна сама выявлять точки для покупки/продажи. Она соревнуется не с игроками на рынке, а с самим рынком (извините за некоторую тавтологию). 

А вот тут можно чуток поподробней. Каким образом вы это реализовали? Когда идет борьба между покупателями и продавцами результатом которой получается котировка мне понятно, а вот чтобы опонентом в игре был сам рынок тут как тот не понятно. Если говорить про альфу она научилась играть играя сама с собой по определенным правилам. Вы правила рынку диктовать не можете следовательно она у вас не соревнуется с рынком а пытается быть как он. Тоесть учится рынку но никак с ним не соревнуется. Если представить что рынок это идеальный игрок и мы пытаемся стать лучше него. Ну еще да. Соглашусь, но тогда пример с альфой тут не уместен. Потому что альфа проходила самообучение. Обучалась сама с собой. И все таки опишите в двух словах, как вы сделали именно соревновательный момент между рынком и нс в которой рынок априори является победителем. У ЗЗ нет конечных значений по оприори, поэтому он бесполезен