Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1381
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
давно пришел к выводу что цена это никакая не ф-я и вообще не пойми что, поэтому хоть запреобразовывайся, будет просто потеря инфы и всё, как следствие ухудшение результата
вот к вопросу масштабирования.. не могу решить задачу, нет идей. Может на что намекнете?В коде, кот. на днях публиковал, там есть строчка с масштабированием, перед тем как на НС подать.
Для НС о 20-ти входах. Кэффициент (1000) м.б. любым, какой нравится НС. Как-то так.
В коде, кот. на днях публиковал, там есть строчка с масштабированием, перед тем как на НС подать.
Для НС о 20-ти входах. Кэффициент (1000) м.б. любым, какой нравится НС. Как-то так.
так это 20 приращений получается, домноженных на 1000
так это 20 приращений получается, домноженных на 1000
Какие приращения? Это масштабированная последовательность цен, в данном случае - Close. Все соотношения в ряду сохраняются без изменений.
SD.history[i-j][c.c]/SD.history[i][c.c]
i-jй клоуз прайс на i-й это и есть ретурн
получаете 20 ретурнов с лагом от 1 до 20, потмо зачем-то на 1000 домножаетеДелите
SD.history[i-j][c.c]/SD.history[i][c.c]
i-jй клоуз прайс на i-й это и есть ретурн
получаете 20 ретурнов с лагом от 1 до 20, потмо зачем-то на 1000 домножаетеПро ретурны я не в курсе. Не владею этой терминологией.)) Это простой перенос системы координат в ноль и масштабирование.
На 1000 умножаем, чтобы на входе НС цифры были в нормальном масштабе (не мелкие). )) Какой хотите коэфф., такой и ставьте, в зависимости от динам. диапазона входов НС или леса.
Про ретурны я не в курсе. Не владею этой терминологией.)) Это простой перенос системы координат в ноль и масштабирование.
На 1000 умножаем, чтобы на входе НС цифры были в нормальном масштабе (не мелкие). )) Какой хотите коэфф., такой и ставьте, в зависимости от динам. диапазона входов НС или леса.
когда вы одну цену делите на близлежащую с каким-то лагом(запаздыванием) это и есть ретурн, т.е. приращение цены с заданным лагом
когда вы одну цену делите на близлежащую с каким-то лагом(запаздыванием) это и есть ретурн, т.е. приращение цены с заданным лагом
Там весь ряд делится на Close(0), т.е. нулевая точка ряда всегда 1 - приводим к единому масштабу для всех выборок. Вычитаем из каждого члена ряда 1 - переносим ряд в начало координат. Умножаем на коэф масштабирования (1000), для согласования диапазона со входом НС.
Не, не нравится, не применяйте.)
Там весь ряд делится на Close(0), т.е. нулевая точка ряда всегда 1. Вычитаем из каждого члена ряда 1 - переносим ряд в начало координат. Умножаем на коэф масштабирования (1000), для согласования диапазона со входом НС.
Не, не нравится, не применяйте.)
нене, я просто говорю что это ретурны, вместо -1 можно поставить log(), то же самое будет, т.е. логретурны. Это потеря инфы очень существенная, т.к. у вас их всего 20
нене, я просто говорю что это ретурны, вместо -1 можно поставить log(), то же самое будет, т.е. логретурны. Это потеря инфы очень существенная, т.к. у вас их всего 20
Для моей задачи 20 достаточно. В общем случае, возможно нужно и больше. От конкретики зависит.
Имхо, нельзя поставить log - это нелинейное преобразование. Польза, в общем случае, оч сомнительна.
В общем случае, я пропускаю входной ряд через сигмоид или tanh, таким образом, чтобы основные цены были на "линейном" участке, и нелинейностью ограничивались лишь выбросы.
А зачем вам предикторы?
Сырой график вам уже не нравится?
Вы не очень разбираетесь в МО и алготрейдинге, мне придётся как можно большему людей посоветовать не покупать ваши "граали" в маркете, в виду не компетентности автора.