Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1355

 
elibrarius:

Если вы ВЧ компоненту отсеяли, то придется не 5 минут ждать, а полчаса хотя бы. А за полчаса произойдет то, что на 1-м рисунке. Т.е. можно стоп хватануть. Но если стопы большими сделать, то может и получится.

Не придется.) Уточнение целевой для обучения НС в любом случае хорошо. Стопы и выходы из сделок также никто не отменял, да и прогнозировать по ходу сделки никто не запрещал.) Это еще даже не смотрелось и даже не в планах.

На полчаса прогноз вообще нереален. При этих настройках на 10-15 мин даже теоретически должно все начать рассыпаться. А долговременными я не занимаюсь.

PS Оно и начало рассыпаться на 10 мин. Но жить еще можно.)) По реалу на графике по площади только ~1/4 сделок в минусах, для уточнения надо линию регрессии проводить.

PS2 вообще, по ВЧ составляющей не должна цена куда-то далеко убежать, разве что в экстраординарных случаях. Посмотреть на сколько она обычно ходит, и если больше - крыть стопами.

 
Aleksey Nikolayev:

В любой непонятной ситуации считайте спектр! Спектр - ваш выбор! (Теперь спектр доступен и в случае нестационарности)

А вы не пробовали практически посчитать спектр, например, любого биржевого или форексного инструмента ?

Проверьте. Это будет полезно. Откроет вам глаза. Возможно, тогда вы сбросите шоры...

 
Олег avtomat:

А вы не пробовали практически посчитать спектр, например, любого биржевого или форексного инструмента ?

Проверьте. Это будет полезно. Откроет вам глаза. Возможно, тогда вы сбросите шоры...

Сало и сало - чего его пробовать.)

 
Yuriy Asaulenko:

Сало и сало - чего его пробовать.)

;)))

 



сало то оно сало, и много сала, да только различается по вкусу, запаху, толщине, с перчиком, с чесночком, или подкопченное... --- сплошная нестационарность, так её ити...   ;)))))))

 
Олег avtomat:

А вы не пробовали практически посчитать спектр, например, любого биржевого или форексного инструмента ?

Проверьте. Это будет полезно. Откроет вам глаза. Возможно, тогда вы сбросите шоры...

Радиолюбители плохо знают основы матстата - подсчёт выборочного аналога величины имеет смысл только при его сходимости к истинной величине (при росте объёма выборки). Например, всегда можно посчитать среднее арифметическое выборки распределённой по Коши, но это не означает наличия матожидания у данного распределения.

Цены не имеют спектра, поскольку достаточно близки к винеровскому процессу. Но по любому конкретному их графику (реализация случайного процесса) всегда можно посчитать нечто, называя это спектром.

 
Aleksey Nikolayev:

Радиолюбители плохо знают основы матстата - подсчёт выборочного аналога величины имеет смысл только при его сходимости к истинной величине (при росте объёма выборки). Например, всегда можно посчитать среднее арифметическое выборки распределённой по Коши, но это не означает наличия среднего у данного распределения.

Цены не имеют спектра, поскольку достаточно близки к винеровскому процессу. Но по любому конкретному их графику (реализация случайного процесса) всегда можно посчитать нечто, называя это спектром.

В общем, нет у вас никакой практики. 

Теория без практики мертва.

 
Олег avtomat:

В общем, нет у вас никакой практики. 

Теория без практики мертва.

"Теория без практики мертва и бесплодна, а практика без теории бесполезна и пагубна"

П. Л. Чебышёв

 
Олег avtomat:

В общем, нет у вас никакой практики. 

Теория без практики мертва.

Олег, завязывай. Товарищ слишком умный, и уже неделю пытается до нас донести мысль, что пока папа не упал с лестницы, о спектре его высказываний по этому поводу мы ничего сказать не можем, т.к. они не существуют.

 

Попробовал набор своих предикторов на EURRUB и SBRF, на евре как то льёт неприятно 

Обучение:

Валидация:

Тест:

Зато сбер в целом порадовал - есть из чего выбирать

Обучение:

Валидация:

Тест:

Интервалы события 2014-2019 тест на 2018 - минутки.

Конечно, сделок не много, и вероятно большую часть предикторов можно выкинуть, но всё равно интересный результат, на мой взгляд.

Добавлю, что баланс ошибок по EURRUB выглядит весьма не плохо - видимо прибыль не покрывает убытки - пара слишком нервная...


 
Yuriy Asaulenko:

Олег, завязывай. Товарищ слишком умный, и уже неделю пытается до нас донести мысль, что пока папа не упал с лестницы, о спектре его высказываний по этому поводу мы ничего сказать не можем, т.к. они не существуют.

Да, это бесполезно.