Задача про вероятность длины очереди заявок - страница 8

Новый комментарий
 
Aleksey Vyazmikin #:

Выложу выборку :)



Название столбцов

  • arr_transaction_time - Время сделки
  • arr_Init_Provodlka - Причина проведения сделки
  • arr_deal_entry - Действия на рынке 0 - вход/ 1 - выход
  • arr_Ispolnenie_Time_MSC - Время, затраченное на исполнение заявки


а это что и как измерялось ?

откуда конкретно, из каких структур Mql и в какие моменты брались данные (или засекались таймеры)

 
Boeing737 #:
арбитражер?

Если вопрос ко мне, то нет. А так не понял к чему он.

Boeing737 #:
интересно видит ли брокер/дилер арбитражные сделки? 

Думаю, ему это без разницы, у него своя задача - с каждой сделки побольше прокатить на исполнении.

Теоретически, если арбитраж между другими ДЦ и два ДЦ в одном контуре, то такие сделки реально выявить.

Boeing737 #:

в реальности скорей всего имеет место многоканальное обслуживание. выражаясь твоим языком там на сервере есть много окошечек для обслуживания. и этих окошечек наверно также много как в пчелином соте. 

Если решить вопрос с порядковой нумерацией, то такое возможно, но не ясно, как достоверно установить - так это или нет.

Ужасно, что приходится гадать по этому вопросу, вместо прочтения мануала к серверу MQ. К чему такие тайны? Вопрос риторический.

Boeing737 #:

в интернет индустрии есть такое понятие как Doss атака. ну так вот почему диллер не должен подстраховать себя от подобных атак которые могут исходить от твоего эксперта? 

Для защиты от атак, надо игнорировать входящий трафик - тут же оценка задержки после регистрации заявки сервером, т.е. когда трафик прошёл на сервер.

К тому же, это воля клиента, за которую он платит и несёт ответственность. Если это модификация стоп ордера сверх частая (чаще раз в пол секунды), то ещё могу согласится, что нужна задержка, а тут ДЦ получает денежки за сделки благодаря спреду. Чем чаще получаешь денежки, тем довольней должен быть, но, видимо, жадность заставляет получать больше денежек за счёт задержки исполнения и увеличения проскальзывания...

 
Maxim Dmitrievsky #:
Да, но лучше закрыть у них счёт и больше не вспоминать про эту контору, не тратя время на расследования. 
Это ацкие лаги для торговли. За 6 секунд рынок может вырасти в 2 раза. То есть уже нет никаких разумных сценариев оставаться там. 

Согласен с Вашими доводами!

Однако, этот ДЦ на MT5 единственный, кто не имеет ограничений для установки SL вблизи цены - этим он мне казался интересен. И частота тиков чуть меньше, что хорошо для ручной торговли.

Ну, в любом случае, торговать мне он уже запретил.

 
Maxim Kuznetsov #:

а это что и как измерялось ?

откуда конкретно, из каких структур Mql и в какие моменты брались данные (или засекались таймеры)

Данные брались из истории. Вот выдержка из кода, как считалась дельта:

        
arr_transaction_time_MSC[i]=HistoryDealGetInteger(deal_ticket,DEAL_TIME_MSC);//Время совершения сделки в миллисекундах с 01.01.1970
...
arr_Order_Time_MSC[i]=HistoryOrderGetInteger(arr_orders[i], ORDER_TIME_SETUP_MSC);//Время установки ордера на исполнение в миллисекундах
...
         Type_Order=HistoryOrderGetInteger(arr_orders[i], ORDER_TYPE);//Тип ордера
         if((ENUM_ORDER_TYPE)Type_Order==ORDER_TYPE_BUY || (ENUM_ORDER_TYPE)Type_Order==ORDER_TYPE_SELL) //Вход или выход из рынка
         {
            arr_Ispolnenie_Time_MSC[i]=arr_transaction_time_MSC[i]-arr_Order_Time_MSC[i];
         }
 

Две гистограммы, за разные временные периоды - до и после значительных увеличений задержек, в первой 4929 наблюдений, во второй 1065

По часам, думаю, нет смысла же бить?

 
Aleksey Vyazmikin #:

Две гистограммы, за разные временные периоды - до и после значительных увеличений задержек, в первой 4929 наблюдений, во второй 1065

По часам, думаю, нет смысла же бить?

как раз таки имеет :-) убрать мега-пик (когда норма неинтересно), а остальное уже смотреть по часам, тик.объёму (и размеру минутных свечек и близость к их high/low и т.п.) на тот момент; 

я бы так делал..но с благородной целью - выявить зависимости и со своей стороны по возможности убрать причины, то есть не наступать на прежние грабли. Или наоборот - разумно учесть и использовать

PS/ обычно задержки и проблемы с исполнением бывают : 1) когда на рынке никого нет 2) когда там слишком тесно 3) в пике когда цена разворачивается (то есть перекос продователей / покупальцев :-) ) .

PPS/ хотя если торговать уже нельзя, то все гистограммы и анализ не имеют смысла 

 
Aleksey Vyazmikin #:

Согласен с Вашими доводами!

Однако, этот ДЦ на MT5 единственный, кто не имеет ограничений для установки SL вблизи цены - этим он мне казался интересен. И частота тиков чуть меньше, что хорошо для ручной торговли.

Ну, в любом случае, торговать мне он уже запретил.

интересно как он объяснил свой запрет?

 
Maxim Kuznetsov #:
остальное уже смотреть по часам

Так остальных 5%-10% - какой от них толк? Большая часть задержек, больше среднего, при групповом закрытии позиций.

Maxim Kuznetsov #:
я бы так делал..но с благородной целью

Мне сейчас интересно, где не так, как у меня :) А потом уже думать, есть смысл это как то эксплуатировать или нет смысла об этом и думать.

Maxim Kuznetsov #:

PPS/ хотя если торговать уже нельзя, то все гистограммы и анализ не имеют смысла 

Пока нельзя. Может вынудят всё же иск подать по этому вопросу...

 
Boeing737 #:

интересно как он объяснил свой запрет?

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Стоп аут - медленно работает на MT5?

Aleksey Vyazmikin, 2025.04.25 16:13

На почте письмо:

"

В связи с тем, что у Вы не согласны с положениями заключенного между Вами и ООО "***" рамочного договора, а также в силу наличия у Вас претензий к сделкам, заключенным с ООО "***" во исполнение рамочного договора, в соответствии с Соглашением о предоставлении права пользования Информационной торговый системой (ИТС) Ваш доступ к функционалу информационной торговой системы ограничен.

"

Вот такие дела - новый предмет для иска.

При этом, у меня нет неразрешенных официальных претензий к ним.

Есть вопросы по рамочному договору и отчёту.

Думаю, что теперь я морально могу писать жалобу в ЦБ, а то ранее абстрагировался в сообщениях от конкретного форекс-дилера.

"

В любом случае, теперь мы знаем, что если задавать много вопросов и бороться за свои права, то могут отлучить от торговли.

Интересно, были ли подобные прецеденты ещё у кого-то.


 
Maxim Kuznetsov #:
PS/ обычно задержки и проблемы с исполнением бывают : 1) когда на рынке никого нет 2) когда там слишком тесно 3) в пике когда цена разворачивается (то есть перекос продователей / покупальцев :-) ) .

откуда такая информация? а может сам придумал?)

1234567891011121314
Новый комментарий