Задача про вероятность длины очереди заявок - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Имхо, да. Торгуют не только сами трейдеры, но и их роботы. Но всё же ночью обычно меньше волатильность и тиковый объём.
Это уже зацепка.
А вот сколько торгуют роботами - так же весьма интересно, как получить хоть какую то оценку.
Да, можно наверно построить регрессионную модель зависимости задержки времени исполнения от волатильности, тикового объёма (и времени суток).
Попробуем так сделать.
Хорошо бы собрать в этой ветке статистику от разных клиентов форекс-дилеров. Свою статистику я выложу чуть позже.
там на сервере не должно быть никаких очередей на заявки потому что время межу заявками трейдеров значительно больше времени которое уходит на обработку заявки.
Это и следует доказать, коли это так. Есть идеи как это сделать?
это утверждение основано на том что они ( поставщики ликвидности) могут удовлетворить любую по массе кучу трейдеров за миллионную долю секунды.
а та разницы о которой ты говоришь она требуется для коммуникаций со всеми участника рынка.
вот взгляни на рисунок и ты увидишь что торговый сервер связан не только с торговым терминалом трейдера.
короче говоря все задержки которые могут быть они связаны с работой интернета. в противном случае эта система перестала бы удовлетворять тех кто ее создал.
Как Вы себе представляете включение банков в эту схему? Мне интересен юридический момент. Банк с кем заключает форвардный расчётный (не поставочный) договор?
Чернушные ДЦ могут договорится между собой о каких то виртуальных взаимозачётах, но банки, обычно более сильно контролируются контролирующими властями.
Как я понимаю, сейчас строятся сети, в том числе на платформе от MQ, в которые в первую очередь входят другие клиенты MQ с такими же серверами, и вот они между собой и гоняют эти договора.
Утверждения форекс-дилера являются недостоверной априорной информацией, поэтому использование их в качестве начальной ковариационной матрицы могут привести к сильному переобучению ваших моделей.
Недостоверность надо доказать, вот и предполагается, что модель на их данных позволит это доказать.
Но, если есть мысли как на самом деле - высказывайте.
Недостоверность надо доказать, вот и предполагается, что модель на их данных позволит это доказать.
Но, если есть мысли как на самом деле - высказывайте.
Как Вы себе представляете включение банков в эту схему? Мне интересен юридический момент. Банк с кем заключает форвардный расчётный (не поставочный) договор?
Чернушные ДЦ могут договорится между собой о каких то виртуальных взаимозачётах, но банки, обычно более сильно контролируются контролирующими властями.
Как я понимаю, сейчас строятся сети, в том числе на платформе от MQ, в которые в первую очередь входят другие клиенты MQ с такими же серверами, и вот они между собой и гоняют эти договора.
не столь важно каких поставщиков ликвидности включает в себя система под названием форекс будь то банки и/или еще кто то. главное то что эта система может удовлетворить всех розничных трейдеров таких как мы с тобой. просто глупо и не солидно начнет выглядеть эта система если например она не сможет практически мгновенно ответить на мою заявку встречной заявкой и мне придется ждать некоторое время когда где то там в недрах этой системы мой контрагент помашет мне красным флажком типа он готов купить/продать у меня. такое могло быть в давнишние времена на отвесно падающих акциях когда все продавали. а сейчас и этого невозможно на этих же акциях и индексах по акциям потому сейчас на всех рынках присутствуют хеджеры. об этом говорит Ларри Уильямс.
а что банки? им дозволено продавать/покупать некоторое количество лотов в день у кого угодно. но в основном они работают между собой и хеджерами.
все что связано с форекс это электронная система скорость работы которой зависит только от скорости интернета. даже если скорость интернета упадет в миллионы раз то и в этом случае не будет никаких очередей. просто трейдеры будут ждать исполнения своих сделок в миллионы раз дольше.
Ну это же банально, например просто настроены на сервере такие задержки.
Наши мнения сходятся. Но, я не могу это доказать, поэтому и решил, что можно проверить состоятельность утверждения форекс-дилера, и, если их утверждение не состоятельно, то подвергнуть его сомнению.
Так же, я допускаю, что нахожусь в заблуждении и не вижу картину в целом.
Да все они такие ;)
Чернушные ДЦ могут договорится между собой о каких то виртуальных взаимозачётах
эти дц всегда имеют некоторый запас бабла чтобы можно было замкнуть мою заявку на себя работая по принципу казино.
у этих дц скорость обработки заявок в среднем быстрее чем у других брокерах связанных с форекс. у них есть такие типы исполнения как instant или что то в этом роде.
не столь важно каких поставщиков ликвидности включает в себя система под названием форекс будь то банки и/или еще кто то. главное то что эта система может удовлетворить всех розничных трейдеров таких как мы с тобой. просто глупо и не солидно начнет выглядеть эта система если например она не сможет практически мгновенно ответить на мою заявку встречной заявкой и мне придется ждать некоторое время когда где то там в недрах этой системы мой контрагент помашет мне красным флажком типа он готов купить/продать у меня. такое могло быть в давнишние времена на отвесно падающих акциях когда все продавали. а сейчас и этого невозможно на этих же акциях и индексах по акциям потому сейчас на всех рынках присутствуют хеджеры. об этом говорит Ларри Уильямс.
а что банки? им дозволено продавать/покупать некоторое количество лотов в день у кого угодно. но в основном они работают между собой и хеджерами.
все что связано с форекс это электронная система скорость работы которой зависит только от скорости интернета. даже если скорость интернета упадет в миллионы раз то и в этом случае не будет никаких очередей. просто трейдеры будут ждать исполнения своих сделок в миллионы раз дольше.
Мне кажется, что Вы смешали валютный рынок Forex и Форекс для физических лиц, в первом случае происходит торговля валютой, а во втором случае заключаются форвардные договора без поставки валюты - по сути пари. Форекс-дилеру, безусловно, нужно хэджировать свои риски при заключении договоров со "спорщиками", поэтому, прежде чем исполнить заявку от своего клиента, они готовы заключить обратный договор (по направлению движения цены) либо с другим своим клиентом, либо с другим форекс-дилером у которого в этот момент времени есть клиент, желающий заключить обратный договор (для первого форекс-дилера). Чем больше сеть (объединений форекс-дилеров), тем больше шанс, что будут встречные заявки. Если по нужной цене нет встречных заявок, то надо протащить клиента до той цены, где есть - в этом и помогает задержка и раздвижка спреда. Я вижу так ситуацию. Т.е. все форекс-дилеры для друг-друга поставщики ликвидности. Опять же, ни что не мешает форекс-дилеру отказаться от исполнения заявки, сообщив клиенту "нет цены", или он может отложить хэджирование, если его модели риск-менеджмента это позволяют, и поставить в пул заявку-лимитку о готовности перекрыться. Мнение.